正文內(nèi)容

金融市場風(fēng)險的度量三-資料下載頁

2025-05-02 06:05本頁面

　　

【正文】 ,Gamma靈敏度指標(biāo)的 VaR計算，本質(zhì)上是借助于 Taylor展開式中所涉及的靈敏度指標(biāo)對資產(chǎn)組合未來損益分布進(jìn)行一階或二階近似，其缺點(diǎn)是不能很好地模擬非線性分布，因而是一種局部估計法，也稱為風(fēng)險因子映射估值分析法。? 基于 Delta,Gamma靈敏度指標(biāo)的計算 VaR的優(yōu)點(diǎn)在于計算量小，操作方便，易于實(shí)施，缺點(diǎn)在于處理非線性問題時容易產(chǎn)生很大偏差。? 大量實(shí)踐表明，當(dāng)風(fēng)險因子變化幅度很小時，采用模擬方法或基于 Delta,Gamma計算的 VaR并無很大差異。? 計算 VaR的風(fēng)險因子映射估值分析法主要包括： Delta類方法和 DeltaGamma類方法。? Delta類方法是用資產(chǎn)組合價值的 Taylor一階展開式對市場風(fēng)險因子變化的一階線性近似；? DeltaGamma類方法則在資產(chǎn)組合價值的Taylor一階展開式中增加二階非線性項，用資產(chǎn)組合價值的 Taylor二階展開式來對市場因子變化進(jìn)行二階近似。

點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容

教學(xué)課件相關(guān)推薦

金融市場概述與金融市場機(jī)制理論-資料下載頁

【總結(jié)】《金融學(xué)》36課時中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院黃昌利第6講金融市場概述與金融市場機(jī)制一、金融市場概述（一）金融市場的基本要素金融市場是資金供求雙方借助金融工具進(jìn)行各種貨幣資金交易活動的場所，是提供資本、配置金融資源的要素類市場狹義的金融市場是指以票據(jù)和有價證券為金融交

2025-05-13 05:38

金融市場概論-資料下載頁

【總結(jié)】@CopyrightbyYichunZhang,ZhenlongZhengandHaiLin,DepartmentofFinance,XiamenUniversity,2022金融市場概論第一章@CopyrightbyYichunZhang,ZhenlongZhengandHaiLin,DepartmentofFinan

2025-08-01 14:20

金融市場的分類(1)-資料下載頁

【總結(jié)】第一章金融市場概述第二節(jié)金融市場的分類一、按交易標(biāo)的物劃分貨幣市場資本市場外匯市場黃金市場金融市場二、按交易對象的交割方式劃分金融市場即期交易市場遠(yuǎn)期交易市場三、按交易對象是否依賴于其他要素劃分金融市場原生金融市場衍生金融市場（一）原生金融市場原生金融市場是指交易

2025-04-30 12:38

金融市場的主體(1)-資料下載頁

【總結(jié)】第六章金融市場的主體第六章金融市場的主體?單一交易主體?中介交易主體?管控主體第六章金融市場的主體第六章金融市場的主體第一節(jié)金融市場主體概述?※金融機(jī)構(gòu)體系第六章金融市場的主體本節(jié)學(xué)習(xí)目標(biāo)；；。第六章金融市場的主體一、金融機(jī)構(gòu)概

2025-05-13 05:40

金融市場的分類(2)-資料下載頁

【總結(jié)】第一章金融市場概述第二節(jié)金融市場的分類一、按交易標(biāo)的物劃分貨幣市場資本市場外匯市場黃金市場金融市場股票市場債券市場基金市場（一）貨幣市場貨幣市場（MoneyMarket）是指以期限在一年及一年以下的金融資產(chǎn)為交易標(biāo)的物的短期金融市場。它的主要功能是保持金融資產(chǎn)的流動性

2025-05-10 03:27

金融市場的基本構(gòu)成-資料下載頁

【總結(jié)】第五章國際金融市場國際金融市場的構(gòu)成?國際貨幣市場?國際資本市場?國際外匯市場與黃金市場?金融衍生品市場國際金融市場的定義國際金融市場是在國際范圍內(nèi)進(jìn)行資金融通、證券買賣及相關(guān)金融業(yè)務(wù)活動的場所，包括貨幣市場、外匯市場、證券市場、黃金市場和金融期貨期權(quán)市場等。國際金融市場形成的條件?

2025-05-13 23:30

【經(jīng)濟(jì)貿(mào)易】金融市場學(xué)課件金融市場知識-資料下載頁

【總結(jié)】金融市場學(xué)第一部分金融市場知識主要內(nèi)容金融市場概論金融市場主體金融市場媒體第一章金融市場概論第一節(jié)金融市場要素構(gòu)成、功能、分類第二節(jié)金融市場主體（非存款類金融機(jī)構(gòu)第三節(jié)金融市場媒體（投資銀行、證券交易所）第一節(jié)金融市場要素、功能和分類一、金融市場的概念

2025-01-16 00:07

金融市場的構(gòu)成ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】6/4/2022金融學(xué)概論廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院財經(jīng)系倪江崴Email:6/4/2022第10章金融市場構(gòu)成廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院財經(jīng)系倪江崴Email:6/4/2022第十章金融市場構(gòu)成?本章提要主

2025-05-12 13:31

金融市場與金融工程-資料下載頁

【總結(jié)】第五章金融市場與金融工程第一節(jié)概述第二節(jié)貨幣市場第三節(jié)資本市場【學(xué)習(xí)目標(biāo)】通過本章學(xué)習(xí)，了解和掌握金融市場的內(nèi)在構(gòu)成，樹立金融市場的綜合觀念，同時理解各市場間的相互聯(lián)系、相互影響和共同作用。幫助學(xué)生學(xué)會分析當(dāng)前金融市場，尤其是貨幣市場與資本市場的政策調(diào)整及市場動態(tài)變化。了解金融工程的基本內(nèi)容。第四節(jié)金融工程原

2025-09-11 21:40

金融市場與金融商品-資料下載頁

【總結(jié)】第二章金融市場與金融商品（金融工具）?一、主要內(nèi)容：?貨幣市場工具?資本市場工具?金融衍生工具?二、主要概念：?金融工具?貨幣市場工具票據(jù)短期國庫券可轉(zhuǎn)讓存單?回購協(xié)議同業(yè)拆借?資本市場工具股票債券?金融衍生工具遠(yuǎn)期

2025-05-02 05:40

金融市場的分類ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】第一章金融市場概述第二節(jié)金融市場的分類一、按交易標(biāo)的物劃分貨幣市場資本市場外匯市場黃金市場金融市場二、按交易對象的交割方式劃分金融市場即期交易市場遠(yuǎn)期交易市場四、按交易對象是否新發(fā)行五、按融資方式劃分金融市場直接金融市場間接金融市場（一）直接金融市場直接金融市場指

2025-05-07 04:16

金融市場與金融中介-資料下載頁

【總結(jié)】(6)1第二篇金融市場與金融中介金融學(xué)(6)2第六章金融市場概述第二篇金融市場與金融中介(6)3第六章目錄第一節(jié)金融市場及其要素第二節(jié)貨幣市場第三節(jié)資本市場第四節(jié)衍生工具市場第五節(jié)投資基金第六節(jié)外匯市場與黃金市場第七節(jié)

2025-05-10 03:13

金融市場的利率ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】金融學(xué)院貨幣金融學(xué)第三章金融市場的利率金融學(xué)院第三章金融市場的利率第三章金融市場的利率在這一章中，我們將討論利率的含義和種類、利率的計算、利率的決定理論、利率的結(jié)構(gòu)理論、利率管制與利率市場化等內(nèi)容。學(xué)完本章后，你應(yīng)當(dāng)知道：?有關(guān)單利和復(fù)利、現(xiàn)值和終值以及幾種典型

2025-05-12 13:35

金融市場的主體ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】第六章金融市場的主體2——商業(yè)銀行一、商業(yè)銀行的性質(zhì)二、商業(yè)銀行的職能三、商業(yè)銀行的組織形式四、商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式五、商業(yè)銀行的三大支柱業(yè)務(wù)補(bǔ)充：1商業(yè)銀行的經(jīng)營原則補(bǔ)充：2商業(yè)銀行的經(jīng)營管理理論補(bǔ)充：3商業(yè)銀行的發(fā)展本節(jié)主要內(nèi)容補(bǔ)充：1商業(yè)銀行的經(jīng)營原則※一、