小二乘估計ppt課件-資料下載頁
2025-04-29 00:54本頁面
【正文】 乘遞推估計。具體推算如下：設(shè)第 k1次的線性觀測方程為：為了強調(diào)進行了 k1次觀測，采用如下記號：求出上述 、 和 后，得到第一個遞推公式，再利用第一次的觀察矢量 ,由：求出 和 。同樣，從第二次觀測開始進行遞推估計。也可以令其中 c》 。雖然開始誤差較大，但是如果 較大，則增益矩陣 較大，于是經(jīng)過若干次遞推估計后，初始值不準(zhǔn)確的影響會逐漸消失，從而獲得滿意的遞推估計結(jié)果。單參量的線性最小二乘估計 如果被估計量是單參量 θ ，線性觀測方程為：如果觀測噪聲 滿足條件則有以下的簡明最小二乘估計量構(gòu)造公式：而估計量的均方誤差為當(dāng) 時， θ 的最小二乘估計退化為平均值估計，估計量和均方誤差分別為：而上述兩式就是平均值估計。Thank you
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