計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)復(fù)習(xí)試題-資料下載頁
2025-04-24 22:46本頁面
【正文】 ?十三、設(shè)一元線性回歸模型Yi=a+bXi+ui，試推導(dǎo)參數(shù)b的方差，并證明其方差最小性。十四19001999年美國總?cè)丝赮t（單位：億人）的差分序列(Dy)得到的估計(jì)模型如下，（1）解釋常數(shù)項(xiàng)的實(shí)際含義。（2）寫出估計(jì)結(jié)果的表達(dá)式（3）求模型的漂移項(xiàng)。（4）描述對應(yīng)的理論過程的自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)的變化特征。十五、討論下面移動(dòng)平均過程模型的平穩(wěn)性和可逆性。Yt=m+et++239。 ++= 2110 ttt YImaa239。239。 ++= 310 ttt YTmgg237。十六、判斷如下ARMA過程是否是平穩(wěn)過程xt=++et十七、考察凱恩斯（Keyesian）宏觀經(jīng)濟(jì)模型236。Ct=b1+b2Ytb3Tt+m1t(消費(fèi)函數(shù)）(投資函數(shù)）(稅收函數(shù)）238。239。 Yt=Ct+It+Gt (恒等式）其中：C＝消費(fèi)額，I=投資額，T＝稅收額，Y＝國民收入額，G＝政府支出額若已知消費(fèi)C、投資I、稅收T和收入Y等四個(gè)變量為內(nèi)生變量。(1)判別消費(fèi)函數(shù)和投資方程的可識別性。(2)請選用一種恰當(dāng)方法對投資方程進(jìn)行參數(shù)估計(jì)。（20分）十八、考慮下面的MA(2)，xt=et++，eT=,eT1=,eT2=利用這些數(shù)據(jù)進(jìn)行1一步預(yù)測，2一步預(yù)測和3一步預(yù)測。十九、考慮如下一個(gè)AR(2)模型：x1=j1xt1+j2xt2+et請回答以下問題：(1)用滯后算子表示該模型；(2)計(jì)算g0,r1,r2二十、討論下面移動(dòng)平均過程模型的平穩(wěn)性和可逆性。Yt=m+et+t1+t2二十一、給出白噪聲過程、隨機(jī)游走過程和單位根過程的含義。二十二、解釋固定效應(yīng)模型、隨機(jī)效應(yīng)模型與變系數(shù)模型的區(qū)別。二十三、導(dǎo)出固定效應(yīng)模型的參數(shù)估計(jì)。二十四、寫出三種二元模型的形式。導(dǎo)出二元選擇模型參數(shù)估計(jì)的一階最大化條件。二十五、推導(dǎo)審查模型的方程，并給出相應(yīng)的Heckman二階段估計(jì)。二十六
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