高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)復(fù)習(xí)精要-資料下載頁(yè)
2025-04-17 13:01本頁(yè)面
【正文】 其中為隨機(jī)效應(yīng)模型的參數(shù)估計(jì)。在原假設(shè)成立下，W服從自由度為K（解釋變量的個(gè)數(shù)）的卡方分布，所以在給定顯著性水平下與臨界值X進(jìn)行比較，若大于卡方臨界值則拒絕H1，應(yīng)該建立固定效應(yīng)模型，反之則建立隨機(jī)效應(yīng)模型。[不需要記憶，僅供大家理解，理解Hausman檢驗(yàn)的思想：如果截距項(xiàng)與解釋變量是不相關(guān)的，實(shí)際上這種隨機(jī)成分可以歸入誤差項(xiàng)，則采用兩種估計(jì)參數(shù)的方法得到的估計(jì)量均還是一致估計(jì)量，因?yàn)闅埐铐?xiàng)與解釋變量不相關(guān)，所以兩種估計(jì)方法的參數(shù)估計(jì)之差應(yīng)該是很小的，若H0不成立，即截距項(xiàng)與解釋變量相關(guān)，則GLS將不是一致估計(jì)，則參數(shù)之差應(yīng)比較大。] FE和RE的參數(shù)估計(jì)方法（離差變換OLS估計(jì)和FGLS估計(jì)）（1） FE的參數(shù)估計(jì)：離差變換OLS即分別對(duì)因變量和各解釋變量取平均值，并對(duì)原模型進(jìn)行離差轉(zhuǎn)換，此時(shí)無(wú)截距項(xiàng)，如下：變換的方程為然后采用OLS對(duì)該方程進(jìn)行估計(jì)。（2） RE效應(yīng)模型的FGLS估計(jì)大家看伍德里奇書上第468469頁(yè)五、給定經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，請(qǐng)選擇解釋變量，設(shè)定模型。（15分）主要考點(diǎn)：①被解釋變量 ②解釋變量有哪些 ③ 為什么引入這些變量 ④解釋變量如何度量？（虛擬 or 數(shù)值）⑤寫出具體的模型形式。⑥判斷經(jīng)濟(jì)顯著性，即預(yù)期符號(hào)。舉例子：博學(xué)樓6：009：00自習(xí)室上座率。變量選取和數(shù)據(jù)獲得被解釋變量：y ——博學(xué)樓6：009：00自習(xí)室上座率 y=上自習(xí)人數(shù)/座位數(shù)*100% 調(diào)查取得；X1——在校研究生人數(shù)（博士+碩士） X1=在校博士生人數(shù)+在校碩士生人數(shù)選取理由：因?yàn)椴W(xué)樓主要是研究生的學(xué)習(xí)場(chǎng)所 根據(jù)入學(xué)注冊(cè)人數(shù)畢業(yè)人數(shù)輟學(xué)人數(shù)；X2——居住地離博學(xué)樓距離 選取理由：在校研究生分為住校和不住校，原則上居住地離學(xué)校過(guò)遠(yuǎn)，則一般情況不會(huì)選擇來(lái)博學(xué)樓上自習(xí)X2=具體里程數(shù)調(diào)查取得；D1——是否假期 選取理由：與學(xué)期相比，假期在校的學(xué)生人數(shù)明顯減少； 1 正常學(xué)期D1= 0 寒暑假 根據(jù)學(xué)校校歷D2——是否臨近考試 選取理由：臨近考試，自習(xí)室上座率會(huì)增加 1 每學(xué)期16周19周D2= 0 其他 根據(jù)學(xué)校校歷 模型構(gòu)建 構(gòu)建模型如下： 判斷經(jīng)濟(jì)顯著性，即預(yù)期符號(hào)：X1: 預(yù)期符號(hào)為正，理論上在校研究生人數(shù)越多，上座率越高；X2: 預(yù)期符號(hào)為負(fù)，理論上居住地離博學(xué)樓距離越遠(yuǎn)，上座率越低；D1: 預(yù)期符號(hào)為正，理論上正常學(xué)期與假期相比，上座率高；D2: 預(yù)期符號(hào)為正，理論上越是臨近考試，上座率越高。（差不多應(yīng)該這種形式）根據(jù)下面例子練習(xí)一下：試指出在目前建立中國(guó)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)，下列內(nèi)生變量應(yīng)由哪些變量來(lái)解釋，簡(jiǎn)單說(shuō)明理由，并擬定關(guān)于每個(gè)解釋變量的待估參數(shù)的正負(fù)號(hào)。 ⑴ 輕工業(yè)增加值 ⑵ 衣著類商品價(jià)格指數(shù) ⑶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料進(jìn)口額 答： ⑴ 輕工業(yè)增加值應(yīng)該由反映需求的變量解釋。包括居民收入（反映居民對(duì)輕工業(yè)的消費(fèi)需求，參數(shù)符號(hào)為正）、國(guó)際市場(chǎng)輕工業(yè)品交易總額（反映國(guó)際市場(chǎng)對(duì)輕工業(yè)的需求，參數(shù)符號(hào)為正）等。 ⑵ 衣著類商品價(jià)格指數(shù)應(yīng)該由反映需求和反映成本的兩類變量解釋。主要包括居民收入（反映居民對(duì)衣著類商品的消費(fèi)需求，參數(shù)符號(hào)為正）、國(guó)際市場(chǎng)衣著類商品交易總額（反映國(guó)際市場(chǎng)對(duì)衣著類商品的需求，參數(shù)符號(hào)為正）、棉花的收購(gòu)價(jià)格指數(shù)（反映成本對(duì)價(jià)格的影響，參數(shù)符號(hào)為正）等。 ⑶ 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料進(jìn)口額應(yīng)該由國(guó)內(nèi)第一產(chǎn)業(yè)增加值（反映國(guó)內(nèi)需求，參數(shù)符號(hào)為正）、國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料生產(chǎn)部門增加值（反映國(guó)內(nèi)供給，參數(shù)符號(hào)為負(fù)）、國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格（參數(shù)符號(hào)為負(fù)）、出口額（反映外匯支付能力，參數(shù)符號(hào)為正）等變量解釋。 16
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