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初級計量經(jīng)濟學復習整理-資料下載頁

2025-06-07 17:02本頁面
  

【正文】 D1Y=D1X b +D1m即 Y*=X*b + m* (*)該模型具有同方差性和隨機誤差項互相獨立性(*)式的OLS估計:這就是原模型的廣義最小二乘估計量(GLS estimators),是無偏的、有效的估計量。mi=rmi1+ei則實際經(jīng)濟問題中的多重共線性一般地,產(chǎn)生多重共線性的主要原因有以下三個方面:(1)經(jīng)濟變量相關的共同趨勢(2)滯后變量的引入(3)樣本資料的限制多重共線性的后果完全共線性下參數(shù)估計量不存在近似共線性下OLS估計量非有效參數(shù)估計量經(jīng)濟含義不合理變量的顯著性檢驗失去意義模型的預測功能失效檢驗多重共線性是否存在(1)對兩個解釋變量的模型,采用簡單相關系數(shù)法 求出X1與X2的簡單相關系數(shù)r,若|r|接近1,則說明兩變量存在較強的多重共線性。(2)對多個解釋變量的模型,采用綜合統(tǒng)計檢驗法 若 在OLS法下:R2與F值較大,但t檢驗值較小,說明各解釋變量對Y的聯(lián)合線性作用顯著,但各解釋變量間存在共線性而使得它們對Y的獨立作用不能分辨,故t檢驗不顯著??朔嘀毓簿€性的方法第一類方法:排除引起共線性的變量第二類方法:差分法第三類方法:減小參數(shù)估計量的方差完備的結(jié)構(gòu)式模型的矩陣表示簡化式模型的矩陣形式
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