【正文】 債券在發(fā)行第二年違約的總價值／處于發(fā)行第二年的等級為B的債券的總價值=500／10000=5％第一年的存活率SRl=1—MMRl=98％第二年的存活率SR2=1MMR2=95%兩年的累計(jì)死亡率CMR2=1SRl*SR2=*=％。40. 對貸款的債項(xiàng)評級主要是通過計(jì)量借款人的違約損失率來實(shí)現(xiàn)的，以下不屬于影響違約損失率的因素是( )。A、違約風(fēng)險暴露 B、直接與債項(xiàng)的具體設(shè)計(jì)相關(guān)的產(chǎn)品因素，如清償優(yōu)先性C、行業(yè)因素 D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素【答案】A 頁碼：103105 違約風(fēng)險暴露不屬于影響違約損失率的因素。41. 影響違約損失率的因素有( )。A、項(xiàng)目因素 B、公司因素 C、行業(yè)因素 D、地區(qū)因素 E、宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素【答案】ABCDE 頁碼：104105 上述都是。42. 下列關(guān)于計(jì)量違約損失率的說法中，不正確的是( )。A、計(jì)量違約損失率的方法主要有市場法和隱含市場法B、可以通過市場上類似資產(chǎn)的信用價差和違約概率推算違約損失率C、《巴塞爾新資本協(xié)議》一般根據(jù)內(nèi)部評級法初級法，對于抵押品未獲認(rèn)可的優(yōu)先級公司債，違約損失率取50％D、對于存在抵押品的債務(wù)，在估計(jì)違約損失率時，必須考慮到抵押品的風(fēng)險緩釋效應(yīng)【答案】A 頁碼：105 計(jì)量違約損失率的方法主要有市場價值法和回收現(xiàn)金流法。43. Credit Risk+模型是根據(jù)針對火災(zāi)險的財(cái)險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析的，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A、正確 B、錯誤【答案】A 頁碼：108 考查Credit Risk+模型的基本知識。44. 目前應(yīng)用比較廣泛的組合模型有( )。A、Credit Portfolio View模型 B、RiskCalC模型 C、Credit Monitor模型D、Credit Rlsk+模型 E、CreditMetriCs模型【答案】ADE 頁碼：108 考察信用風(fēng)險組合模型。45. 以下關(guān)于信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有（?。?。 　　　　　　 Portfolio View比較適合投機(jī)類型的借款人　　 Portfolio View比較適合投資類型的借款人【答案】AC 頁碼：108　　Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型，A正確；　　Credit Metrics模型的創(chuàng)新之處在于解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題，B錯誤；　　Credit Portfolio View比較適合投機(jī)類型的借款人，C正確，D錯誤。46. 壓力測試是一種風(fēng)險管理技術(shù)，其功能主要有（?。?。 　　　　　　　　　　【答案】ACD 頁碼：108 壓力測試有助于：（1）估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險暴露，并幫助商業(yè)銀行制定或選擇適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略轉(zhuǎn)移此類風(fēng)險；　?。?）提高商業(yè)銀行對其自身風(fēng)險特征的理解，推動其對風(fēng)險因素的監(jiān)控；　?。?）幫助董事會和高級管理層確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露是否與其風(fēng)險偏好一致；　?。?）幫助量化“肥尾”（Fat Tail）風(fēng)險和重估模型假設(shè)；　?。?）評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。47. 信用風(fēng)險監(jiān)測是風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，靜態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值。A、正確 B、錯誤【答案】B 頁碼：110 信用風(fēng)險監(jiān)測是風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值48. 商業(yè)銀行除了要對客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行風(fēng)險識別和分析外，還應(yīng)當(dāng)分析( )等非財(cái)務(wù)因素。A、管理者的品德與誠信度 B、行業(yè)的周期性 C、企業(yè)現(xiàn)金流量D、勞資關(guān)系 E、產(chǎn)品研發(fā)【答案】ABDE 頁碼：111 企業(yè)現(xiàn)金流量屬于財(cái)務(wù)因素，其他都屬于非財(cái)務(wù)因素。49. 資產(chǎn)組合模型主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測。A、正確 B、錯誤【答案】B 頁碼：114 傳統(tǒng)的組合檢測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析檢測。50. 以下有關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標(biāo)，正確的是( )。A、不良貸款率=(可疑類貸款+損失類貸款)，各項(xiàng)貸款l00％B、預(yù)期損失率=預(yù)期損失，資產(chǎn)風(fēng)險敞口l00％C、單一(集團(tuán))客戶貸款集中度=最大一家(集團(tuán))客戶貸款總額，資本凈額l00％D、正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額／(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額)100％E、不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)／(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)【答案】BCDE 頁碼：114117 不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)，各項(xiàng)貸款l00％51. 下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是( )。A、不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)247。各項(xiàng)貸款l00％B、預(yù)期損失率=預(yù)期損失247。資產(chǎn)風(fēng)險敞口l00％C、單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額247。貸款類資本總額l00％D、貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備【答案】C 頁碼：114117 單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額247。資本凈額l00％52. 不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式為( )。A、(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)247。(次級類貸款+可疑類貸款)B、(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)247。(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)C、(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)247。(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)D、(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)247。(次級類貸款+可疑類貸款)【答案】B 頁碼：117 考查不良貸款撥備覆蓋率知識。53. 風(fēng)險預(yù)警程序包括：①信用信息的收集和傳遞；②風(fēng)險處置；③風(fēng)險分析；④后評價。其順序正確的是( )。A、①②③④ B、①③②④ C、①③④② D、①②④③【答案】B 頁碼：118 考查風(fēng)險預(yù)警的程序。54. 以下( )屬于從行業(yè)環(huán)境信息中可捕捉到的行業(yè)風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)。A、國家財(cái)政、貨幣、產(chǎn)業(yè)等宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化 B、行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)出現(xiàn)重大調(diào)整C、多邊或雙邊貿(mào)易政策變化 D、市場需求出現(xiàn)明顯下降 E、政府優(yōu)惠政策的停止【答案】ABCE 頁碼：119120 市場需求出現(xiàn)明顯下降屬于從行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險信息中捕捉到的行業(yè)風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)。55. 以下行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)錯誤的是( )。A、行業(yè)凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均凈資產(chǎn)l00％B、行業(yè)盈虧系數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)個數(shù)／行業(yè)內(nèi)盈利企業(yè)個數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額／(行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額+行業(yè)內(nèi)盈利企業(yè)盈利總額)C、資本積累率=行業(yè)內(nèi)企業(yè)年末所有者權(quán)益增長額總和／行業(yè)內(nèi)年初企業(yè)所有者權(quán)益總和l00％D、行業(yè)銷售利潤率=行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售利潤總和／行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售收入總和l00％【答案】B 頁碼：121 行業(yè)盈虧系數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)個數(shù)／行業(yè)內(nèi)全部企業(yè)個數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額／(行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額+行業(yè)內(nèi)盈利企業(yè)盈利總額)56. 行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)體系主要包括：資產(chǎn)負(fù)債率、存貨周轉(zhuǎn)率、資本積累率、銷售利潤率、產(chǎn)品產(chǎn)銷率以及全員勞動生產(chǎn)率6項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)。A、正確 B、錯誤【答案】B 頁碼：120 行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)體系主要包括：凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、銷售利潤率、產(chǎn)品產(chǎn)銷率以及全員勞動生產(chǎn)率6項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)。57. 風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實(shí)施全面管理的媒介，從類型上劃分，風(fēng)險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列內(nèi)容中屬于綜合報告的是( )。A、重大風(fēng)險事項(xiàng)描述 B、分類風(fēng)險狀況及變化原因分析C、發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析 D、已采取和擬采取的應(yīng)對措施E、風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施【答案】BE 頁碼：l27 其他都屬于專題報告應(yīng)反映的主要內(nèi)容。58從報告的使用者來看，風(fēng)險報告可分為( )。A、內(nèi)部報告和外部報告 B、綜合報告和專題報告C、一般報告和特殊報告 D、管理報告和監(jiān)督報告【答案】A 頁碼：l26 考查風(fēng)險報告的分類。59. 風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報告和外部報告，以下不屬于內(nèi)部報告的是( )。A、提供監(jiān)管數(shù)據(jù) B、配合內(nèi)部審計(jì)檢查 C、識別當(dāng)期風(fēng)險特征 D、評價整體風(fēng)險狀況【答案】A 頁碼：126 第一項(xiàng)屬于外部報告的內(nèi)容。60. 與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險報告不同，專項(xiàng)風(fēng)險報告主要是( )。A、對常規(guī)信息進(jìn)行定期報告 B、至少每年一次C、僅對影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險時間進(jìn)行報告 D、定期報告的【答案】C 頁碼：128 專題報告是各報告單位針對管理范圍內(nèi)發(fā)生(或潛在)的重大風(fēng)險事項(xiàng)與內(nèi)控隱患所作出的專題性風(fēng)險分析報告。61. 組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。A、正確 B、錯誤【答案】A 頁碼：134 考查組合限額管理的內(nèi)容。62. 在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里的資本分配中的資本是指( )。A、所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本 B、本年度的銀行資本C、所預(yù)計(jì)的未來三年的銀行資本 D、過去三年間的銀行資本【答案】A 頁碼：135 考察設(shè)定組合限額的步驟。63. 在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是( )。A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B、經(jīng)濟(jì)前景 C、收益率 D、過去的組合集中情況【答案】D 頁碼：135 需要考慮的因素包括：組合在戰(zhàn)略層面上的重要性、經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測)、目前的組合集中情況和收益率。64. 某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越低。同樣的資本，風(fēng)險越高的組合其計(jì)劃授信額越高。A、正確 B、錯誤【答案】B 頁碼：136 某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高。同樣的資本，風(fēng)險越高的組合其計(jì)劃授信額越低。65. 貸款定價通常由( )等因素決定。A、資本成本 B、經(jīng)營成本 C、風(fēng)險成本 D、債務(wù)成本 E、股權(quán)成本【答案】ABCDE 頁碼：142 考查貸款定價的內(nèi)容，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本。，正確的是( )。A、貸款的定價=(資金成本一資金收益)/貸款額B、貨款的定價=(資金成本+經(jīng)營成本)/貸款額C、貸款的定價=(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本)/貸款額D、貸款的定價=(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)/貸款額【答案】D 頁碼：l42 考查貸款定價的內(nèi)容。67. 貸款定價只受到商業(yè)銀行當(dāng)前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響。A、正確 B、錯誤【答案】B 頁碼：l26 貸款定價不僅受單個借款者風(fēng)險的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響。68. 貸款重組可以采取的措施有( )。A、減少貸款額度 B、調(diào)整貸款利率 C、增加控制措施D、調(diào)整信貸產(chǎn)品 E、調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限【答案】ABCDE 頁碼：l46 考查貸款重組可以采取的措施。69. 假設(shè)某銀行在2006會計(jì)年度結(jié)束時，其正常類貸款為80億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（?。?。 　　A、2% 　B、5% C、20% D、25%【答案】B 頁碼：114 不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項(xiàng)貸款100%次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，合計(jì)5億人民幣，各項(xiàng)貸款加總是100億人民幣，所以不良貸款率=5/100*100%=5%70. 商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（?。?。 　　A、限額是指對某一客戶所確定的在一定時期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露　　B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋　　C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債　　D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】C 頁碼：131 從銀行管理層面,限額制定過程體現(xiàn)商業(yè)銀行董事會對損失的容忍程度，所以A正確；限額管理目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋，所以B正確；商業(yè)銀行在考慮對客戶的授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信業(yè)務(wù)一并加以考慮。 所以D正確。第四章 市場風(fēng)險管理1. 市場風(fēng)險可以分為( )。A、利率風(fēng)險 B、匯率風(fēng)險 C、股票價格風(fēng)險 D、商品價格風(fēng)險 E、市場信用風(fēng)險【答案】ABCD 頁碼：162 市場風(fēng)險分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險。、負(fù)債資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間所存在的差異。A、正確 B、錯誤【答案