【正文】 理方法。A、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【答案】D 頁(yè)碼：l5 考查風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的定義。 46. 商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來(lái)爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于( )。A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 C、風(fēng)險(xiǎn)分散 D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】A 頁(yè)碼：l6 這屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移中的非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。47. 商業(yè)銀行( )的做法簡(jiǎn)單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【答案】B 頁(yè)碼：l6 考查風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的內(nèi)容。48.( )是指通過購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【答案】D 頁(yè)碼：l6 考查風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的定義。49. （?。┑木窒扌栽谟谒且环N消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略?！　　　　　　　　敬鸢浮緾 頁(yè)碼：l6 考查風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的特點(diǎn)。50. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指在損失發(fā)生以后對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。A、正確 B、錯(cuò)誤【答案】B 頁(yè)碼：l6 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指在損失發(fā)生以前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。51. 一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施（?。?。 　　　　　　　　【答案】D 頁(yè)碼：l6 52. 甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貨款利率高于為乙設(shè)定的貨款利率這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于( )A風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C風(fēng)險(xiǎn)分散D風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【答案】A 頁(yè)碼：l6 本題要求考生時(shí)各風(fēng)險(xiǎn)策略的基本定義有所了解，從字面意思看，題干所給情景并沒有發(fā)生將甲風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移的情況，因此排除B。也沒有通過組合甲乙進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散由此排除C。也沒有購(gòu)買別的產(chǎn)品來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，排除D。事實(shí)上，這是一種風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償方式.53. 在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是（　）。 　　　　　　　　【答案】 B 頁(yè)碼：18 54. 下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是（　）。 　　　　　　　　【答案】 B 頁(yè)碼：1718 資本的作用：吸收和消化損失、為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力55. 商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失則需要銀行的（?。﹣?lái)覆蓋。 　　　　　　　　【答案】 D 頁(yè)碼：22 考查經(jīng)濟(jì)資本的概念56. 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率，公式是RAROC=(收益一預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。A、正確 B、錯(cuò)誤【答案】A 頁(yè)碼：23 考查資本收益率公式。57. ( )是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。A、會(huì)計(jì)資本 B、經(jīng)濟(jì)資本 C、實(shí)收資本 D、監(jiān)管資本【答案】B 頁(yè)碼：22 考查經(jīng)濟(jì)資本的定義。58. 國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是( )。A、股本收益率(ROE) B、資產(chǎn)收益率(ROA) C、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法(RAPM) D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)【答案】C 頁(yè)碼：22 采用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法(RAPM)來(lái)綜合考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平，已經(jīng)成為國(guó)際先進(jìn)銀行的通行做法。59. 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失和以經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。A、正確 B、錯(cuò)誤【答案】B 頁(yè)碼：23 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失和以經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。60. 下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說法，正確的是( )。A、在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)B、在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)C、在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配D、以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷E、使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式【答案】ABCE 頁(yè)碼：2223 以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷。61. 一位投資者將500萬(wàn)元人民幣投資1年期國(guó)債，國(guó)債的利率為5％，市場(chǎng)利率為10％，l年到期后，其投資的絕對(duì)收益是( )萬(wàn)元人民幣。A、550 B、500 C、25 D、50【答案】C 頁(yè)碼：25 絕對(duì)收益==P—P0=期末資產(chǎn)價(jià)值總額—期初投入資金總額=500(1+5％)一500=500*5％=25元62. 假設(shè)投資者A、每月的百分比收益為1％，投資者B、每季度的百分比收益為3％，投資者C、每半年的百分比收益為6％，投資者D、每年的百分比收益為12％，則年投資收益率最高的是( )。A、 A B、 B C、 C D、 D【答案】A 頁(yè)碼：26 ，(B的年收益率)，(C的年收益率)以及l(fā)2％(D的收益率)。63. 以下關(guān)于收益的計(jì)量，說法錯(cuò)誤的是( )。A、絕對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量B、百分比收益率和對(duì)數(shù)收益率是絕對(duì)收益計(jì)量方法C、百分比收益率是對(duì)期初投資額的一個(gè)單位化調(diào)整，即一個(gè)單位貨幣在給定投資周期的收益率D、百分比收益率只考慮了期初的投資額，沒有考慮不同投資期限的影響【答案】B 頁(yè)碼：26 百分比收益率和對(duì)數(shù)收益率是相對(duì)收益計(jì)量方法64. 方差越大，隨機(jī)變量取值的范圍越大，其確定性程度增加。A、正確 B、錯(cuò)誤【答案】B 頁(yè)碼：28 方差表示的是隨機(jī)變量取值的不確定性程度。方差越大，隨機(jī)變量取值的范圍越大，其不確定性程度增加。65. 正態(tài)隨機(jī)變量X的觀測(cè)值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的概率約為( )。A、 68％ B、 95％ C、 32％ D、 50％【答案】B 頁(yè)碼：29 距均值1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為68％，2倍為95％，2．5倍為99％。66. 在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來(lái)描述( )的分布。A、每日股票價(jià)格 B、每日股票指數(shù) C、股票價(jià)格每日變動(dòng)值 D、股票價(jià)格每日收益率【答案】D 頁(yè)碼：29 正態(tài)分布可來(lái)描述交易類資產(chǎn)的收益率分布67. 以下對(duì)正態(tài)分布的描述正確的是（?。?。 　　　　　　，也可描述非對(duì)稱分布　　【答案】B 頁(yè)碼：28 正態(tài)分布的特點(diǎn)68. 假設(shè)某股票一個(gè)月后的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為2％、方差為0．0l％的正態(tài)分布，則一個(gè)月后該股票的股價(jià)增長(zhǎng)率落在( )區(qū)間內(nèi)的概率為68％。A、(1％，3％) B、(0，4％) C、 (1．99％，2．01％) D、 (1．98％，2．02％)【答案】A 頁(yè)碼：29 ，即落在(均值一標(biāo)準(zhǔn)差，均值+標(biāo)準(zhǔn)差)。％，即l％，于是區(qū)間為(2％1％，2％+1％)，即(1％，3％) ，頭寸分別為l000萬(wàn)元和2000萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)百分比收益率分別為6%和10％，投資期為l年，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率為( )。A、8％ B、％ C、％ D、％【答案】C 頁(yè)碼：30 資產(chǎn)組合預(yù)期收益率為Rp=W1R1+W2R2 （權(quán)重*收益率）這兩種資產(chǎn)的權(quán)重分別為：l000／(1000+2000)=1／3，2000／(1000+2000)=2/3該部門總的資產(chǎn)百分比收益率為1/3*6%+2/3*10%=％70. 假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬(wàn)元、200萬(wàn)元、100萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是（?。?　　%　　%　　%　　%【答案】D 頁(yè)碼：30 5%（300/600）+15%（200/600）+12%（100/600）=%第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)1. 下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法中正確的是( )。A、商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排B、其核心是所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的兩權(quán)分離C、商業(yè)銀行公司治理是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)利分配體系的具體表現(xiàn)形式D、良好的商業(yè)銀行公司治理能夠激勵(lì)董事會(huì)和管理層追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)E、良好的商業(yè)銀行公司治理便于有效的監(jiān)督【答案】ACDE 頁(yè)碼：35 銀行公司治理結(jié)構(gòu)的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高級(jí)管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機(jī)制。2. 商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。A、正確 B、錯(cuò)誤【答案】A 頁(yè)碼：35 考察商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)的定義。3. 我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括( )。A、完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序B、明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)C、建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制D、建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度E、建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制【答案】ABCDE 頁(yè)碼：35 考察我國(guó)商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容。4. 商業(yè)銀行公司治理的核心是( )。A、在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系B、在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化C、在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對(duì)公司管理層的監(jiān)督D、在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為解決委托代理關(guān)系而建立董事會(huì)、高管層組成體系和制衡機(jī)制?！敬鸢浮緿 頁(yè)碼：35 考察商業(yè)銀行公司治理核心的知識(shí)。5. 良好的銀行公司治理的特征包括：（?。！　　　　　　　　敬鸢浮緼BCD 頁(yè)碼：35 考察商業(yè)銀行公司治理的特征。6. 下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點(diǎn)的說法，不正確的是( )。A、治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督B、公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)力，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇C、如果股東權(quán)力受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償D、治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作【答案】A 頁(yè)碼：36 治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督，并確保董事會(huì)對(duì)公司和股東負(fù)責(zé)。7. 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并全面實(shí)行間責(zé)制是商業(yè)銀行公司治理的原則之一。A、正確 B、錯(cuò)誤【答案】A 頁(yè)碼：36 考察巴塞爾委員會(huì)的商業(yè)銀行公司治理原則。8. 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循以下( )原則。A、董事會(huì)成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力對(duì)商業(yè)銀行的各項(xiàng)事務(wù)作出正確的判斷B、董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹C、有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行間責(zé)制D、董事會(huì)應(yīng)確保對(duì)高級(jí)管理層是否執(zhí)行董事會(huì)政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督E、董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門、外部審計(jì)單位及內(nèi)部控制部門的作用【答案】ABCDE 頁(yè)碼：36 考察巴塞爾委員會(huì)的商業(yè)銀行公司治理原則9. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。A、正確 B、錯(cuò)誤【答案】A 頁(yè)碼：38 這是商業(yè)銀行內(nèi)部控制的定義。10. ( )負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。A、監(jiān)事會(huì) B、高級(jí)管理層 C、股東大會(huì) D、董事會(huì)【答案】D 頁(yè)碼：39 考察商業(yè)銀行內(nèi)部控制的知識(shí)。見表2—2．11. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)主要是( )。A、確保國(guó)家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行B、確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)C、確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性D、確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整E、確保員工素質(zhì)得到相應(yīng)提高【答案】ABCD 頁(yè)碼：38 考察商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)。見表2—1．12. 內(nèi)部控制是指商業(yè)銀行內(nèi)部的管理控制系統(tǒng)，包括( )。A、明確劃分股東、董事會(huì)和高級(jí)管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任和利益形成的相互制衡關(guān)系B、為遵守既定政策和預(yù)定目標(biāo)所采取的方法和手段C、為保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)有效進(jìn)行，保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，保證資料的真實(shí)、合法和完整，而制定和實(shí)施政策與程序D、及時(shí)防范、發(fā)現(xiàn)和動(dòng)態(tài)調(diào)整管理風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制E、以上均對(duì)【答案】ABCDE 頁(yè)碼：38 考察商業(yè)銀行內(nèi)控的具體內(nèi)容。見表2—1．13. 以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門( )。A、財(cái)務(wù)控制部門 B、內(nèi)部審計(jì)部門 C、法律