【正文】 理方法。A、風險規(guī)避 B、風險對沖 C、風險補償 D、風險轉(zhuǎn)移【答案】D 頁碼：l5 考查風險轉(zhuǎn)移的定義。 46. 商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔保，當借款人財務狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風險管理的方法屬于( )。A、風險轉(zhuǎn)移 B、風險補償 C、風險分散 D、風險規(guī)避【答案】A 頁碼：l6 這屬于風險轉(zhuǎn)移中的非保險轉(zhuǎn)移。47. 商業(yè)銀行( )的做法簡單地說就是：不做業(yè)務，不承擔風險。A、風險轉(zhuǎn)移 B、風險規(guī)避 C、風險補償 D、風險對沖【答案】B 頁碼：l6 考查風險規(guī)避的內(nèi)容。48.( )是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種風險管理方法。A、風險規(guī)避 B、風險對沖 C、風險補償 D、風險轉(zhuǎn)移【答案】D 頁碼：l6 考查風險轉(zhuǎn)移的定義。49. （?。┑木窒扌栽谟谒且环N消極的風險管理策略?！　　　　　　　　敬鸢浮緾 頁碼：l6 考查風險規(guī)避的特點。50. 風險補償主要是指在損失發(fā)生以后對風險承擔的價格補償。A、正確 B、錯誤【答案】B 頁碼：l6 風險補償主要是指在損失發(fā)生以前對風險承擔的價格補償。51. 一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施（?。?　　　　　　　　【答案】D 頁碼：l6 52. 甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，商業(yè)銀行為甲設定的貨款利率高于為乙設定的貨款利率這種風險管理的方法屬于( )A風險補償B風險轉(zhuǎn)移C風險分散D風險對沖【答案】A 頁碼：l6 本題要求考生時各風險策略的基本定義有所了解，從字面意思看，題干所給情景并沒有發(fā)生將甲風險進行轉(zhuǎn)移的情況，因此排除B。也沒有通過組合甲乙進行風險分散由此排除C。也沒有購買別的產(chǎn)品來對沖風險，排除D。事實上，這是一種風險補償方式.53. 在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是（?。?　　　　　　　　【答案】 B 頁碼：18 54. 下列關于銀行資本作用的敘述不正確的是（?。?。 　　　　　　　　【答案】 B 頁碼：1718 資本的作用：吸收和消化損失、為風險管理提供最根本的驅(qū)動力55. 商業(yè)銀行在業(yè)務經(jīng)營中的非預期損失則需要銀行的（?。﹣砀采w。 　　　　　　　　【答案】 D 頁碼：22 考查經(jīng)濟資本的概念56. 經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率，公式是RAROC=(收益一預期損失)/經(jīng)濟資本(或非預期損失)。A、正確 B、錯誤【答案】A 頁碼：23 考查資本收益率公式。57. ( )是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應持有的資本金。A、會計資本 B、經(jīng)濟資本 C、實收資本 D、監(jiān)管資本【答案】B 頁碼：22 考查經(jīng)濟資本的定義。58. 國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是( )。A、股本收益率(ROE) B、資產(chǎn)收益率(ROA) C、風險調(diào)整的業(yè)績評估方法(RAPM) D、風險價值(VAR)【答案】C 頁碼：22 采用風險調(diào)整的業(yè)績評估方法(RAPM)來綜合考量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平，已經(jīng)成為國際先進銀行的通行做法。59. 經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預期損失和以經(jīng)濟資本計量的預期損失調(diào)整后的收益率。A、正確 B、錯誤【答案】B 頁碼：23 經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預期損失和以經(jīng)濟資本計量的非預期損失調(diào)整后的收益率。60. 下列關于經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是( )。A、在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)B、在單筆業(yè)務層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據(jù)C、在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配D、以監(jiān)管資本配置為基礎的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷E、使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式【答案】ABCE 頁碼：2223 以經(jīng)濟資本配置為基礎的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷。61. 一位投資者將500萬元人民幣投資1年期國債，國債的利率為5％，市場利率為10％，l年到期后，其投資的絕對收益是( )萬元人民幣。A、550 B、500 C、25 D、50【答案】C 頁碼：25 絕對收益==P—P0=期末資產(chǎn)價值總額—期初投入資金總額=500(1+5％)一500=500*5％=25元62. 假設投資者A、每月的百分比收益為1％，投資者B、每季度的百分比收益為3％，投資者C、每半年的百分比收益為6％，投資者D、每年的百分比收益為12％，則年投資收益率最高的是( )。A、 A B、 B C、 C D、 D【答案】A 頁碼：26 ，(B的年收益率)，(C的年收益率)以及l(fā)2％(D的收益率)。63. 以下關于收益的計量，說法錯誤的是( )。A、絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量B、百分比收益率和對數(shù)收益率是絕對收益計量方法C、百分比收益率是對期初投資額的一個單位化調(diào)整，即一個單位貨幣在給定投資周期的收益率D、百分比收益率只考慮了期初的投資額，沒有考慮不同投資期限的影響【答案】B 頁碼：26 百分比收益率和對數(shù)收益率是相對收益計量方法64. 方差越大，隨機變量取值的范圍越大，其確定性程度增加。A、正確 B、錯誤【答案】B 頁碼：28 方差表示的是隨機變量取值的不確定性程度。方差越大，隨機變量取值的范圍越大，其不確定性程度增加。65. 正態(tài)隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標準范圍內(nèi)的概率約為( )。A、 68％ B、 95％ C、 32％ D、 50％【答案】B 頁碼：29 距均值1倍標準差范圍內(nèi)的概率為68％，2倍為95％，2．5倍為99％。66. 在實際應用中，通常用正態(tài)分布來描述( )的分布。A、每日股票價格 B、每日股票指數(shù) C、股票價格每日變動值 D、股票價格每日收益率【答案】D 頁碼：29 正態(tài)分布可來描述交易類資產(chǎn)的收益率分布67. 以下對正態(tài)分布的描述正確的是（?。?。 　　　　　　，也可描述非對稱分布　　【答案】B 頁碼：28 正態(tài)分布的特點68. 假設某股票一個月后的股價增長率服從均值為2％、方差為0．0l％的正態(tài)分布，則一個月后該股票的股價增長率落在( )區(qū)間內(nèi)的概率為68％。A、(1％，3％) B、(0，4％) C、 (1．99％，2．01％) D、 (1．98％，2．02％)【答案】A 頁碼：29 ，即落在(均值一標準差，均值+標準差)。％，即l％，于是區(qū)間為(2％1％，2％+1％)，即(1％，3％) ，頭寸分別為l000萬元和2000萬元，對應的年資產(chǎn)百分比收益率分別為6%和10％，投資期為l年，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率為( )。A、8％ B、％ C、％ D、％【答案】C 頁碼：30 資產(chǎn)組合預期收益率為Rp=W1R1+W2R2 （權(quán)重*收益率）這兩種資產(chǎn)的權(quán)重分別為：l000／(1000+2000)=1／3，2000／(1000+2000)=2/3該部門總的資產(chǎn)百分比收益率為1/3*6%+2/3*10%=％70. 假設交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是（　）。 　　%　　%　　%　　%【答案】D 頁碼：30 5%（300/600）+15%（200/600）+12%（100/600）=%第二章 商業(yè)銀行風險管理基本架構(gòu)1. 下列關于商業(yè)銀行公司治理的說法中正確的是( )。A、商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排B、其核心是所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的兩權(quán)分離C、商業(yè)銀行公司治理是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)利分配體系的具體表現(xiàn)形式D、良好的商業(yè)銀行公司治理能夠激勵董事會和管理層追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標E、良好的商業(yè)銀行公司治理便于有效的監(jiān)督【答案】ACDE 頁碼：35 銀行公司治理結(jié)構(gòu)的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機制。2. 商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。A、正確 B、錯誤【答案】A 頁碼：35 考察商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)的定義。3. 我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括( )。A、完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B、明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務C、建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制D、建立完善的信息報告和信息披露制度E、建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制【答案】ABCDE 頁碼：35 考察我國商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容。4. 商業(yè)銀行公司治理的核心是( )。A、在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系B、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化C、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督D、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為解決委托代理關系而建立董事會、高管層組成體系和制衡機制?！敬鸢浮緿 頁碼：35 考察商業(yè)銀行公司治理核心的知識。5. 良好的銀行公司治理的特征包括：（?。??！　　　　　　　　敬鸢浮緼BCD 頁碼：35 考察商業(yè)銀行公司治理的特征。6. 下列關于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是( )。A、治理結(jié)構(gòu)框架應確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督B、公司治理應當維護股東的權(quán)力，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇C、如果股東權(quán)力受到損害，他們應有機會得到有效補償D、治理結(jié)構(gòu)應當確認利益相關者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作【答案】A 頁碼：36 治理結(jié)構(gòu)框架應確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督，并確保董事會對公司和股東負責。7. 巴塞爾委員會認為有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責任，并全面實行間責制是商業(yè)銀行公司治理的原則之一。A、正確 B、錯誤【答案】A 頁碼：36 考察巴塞爾委員會的商業(yè)銀行公司治理原則。8. 巴塞爾委員會認為，商業(yè)銀行公司治理應遵循以下( )原則。A、董事會成員應稱職，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力對商業(yè)銀行的各項事務作出正確的判斷B、董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹C、有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責任，并在全行實行間責制D、董事會應確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當?shù)谋O(jiān)督E、董事會和高級管理層應有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控制部門的作用【答案】ABCDE 頁碼：36 考察巴塞爾委員會的商業(yè)銀行公司治理原則9. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。A、正確 B、錯誤【答案】A 頁碼：38 這是商業(yè)銀行內(nèi)部控制的定義。10. ( )負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。A、監(jiān)事會 B、高級管理層 C、股東大會 D、董事會【答案】D 頁碼：39 考察商業(yè)銀行內(nèi)部控制的知識。見表2—2．11. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目標主要是( )。A、確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行B、確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)C、確保風險管理體系的有效性D、確保業(yè)務記錄、財務信息和其他管理信息的及時、真實和完整E、確保員工素質(zhì)得到相應提高【答案】ABCD 頁碼：38 考察商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目標。見表2—1．12. 內(nèi)部控制是指商業(yè)銀行內(nèi)部的管理控制系統(tǒng)，包括( )。A、明確劃分股東、董事會和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責任和利益形成的相互制衡關系B、為遵守既定政策和預定目標所采取的方法和手段C、為保證各項業(yè)務和管理活動有效進行，保護資產(chǎn)的安全和完整，保證資料的真實、合法和完整，而制定和實施政策與程序D、及時防范、發(fā)現(xiàn)和動態(tài)調(diào)整管理風險的機制E、以上均對【答案】ABCDE 頁碼：38 考察商業(yè)銀行內(nèi)控的具體內(nèi)容。見表2—1．13. 以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風險控制部門( )。A、財務控制部門 B、內(nèi)部審計部門 C、法律