市場風險管理辦法-資料下載頁
2025-04-12 06:30本頁面
【正文】 部門協(xié)議時間表來評估所有重大風險模型。然而，如果模型在一年內(nèi)會被代替，則不需要進行確認。第三十三條 模型有效性的驗證是業(yè)務經(jīng)理和風險管理部門的職責，必須獨立于積極的承擔風險部門?？梢杂赏獠咳藛T如顧問或?qū)W術(shù)專家進行有效性確認。這樣可以確保有效性確認的獨立性及其質(zhì)量。第三十四條 每一有效性確認的文件必須包括：（一） 需要確認有效性的詳細清單；（二） 確認有效性方法的描述（三） 檢驗記錄和檢驗結(jié)果第六章 風險報告第三十五條 風險報告是為監(jiān)管我行風險頭寸并監(jiān)控敞口是否符合風險限額。該報告也有助于資產(chǎn)負債管理委員會確定風險限額的充足性，相對于其使用不充分或過度使用的情況而言。為更好的反映我行戰(zhàn)略，風險限額應定期進行必要的調(diào)整。風險報告是確保及時采取補救措施限制損失的關鍵?？煽考皶r的風險報告也可使我行能應對銀監(jiān)會與相關監(jiān)管機構(gòu)呈報方面的要求。所有風險和收益狀況（包括關于預期風險，各種業(yè)務的績效和例外情況等的詳細信息）必須及時向各相關管理層進行報告。第三十六條 我行風險報告體系應堅持以下原則：(一) 獨立性。風險報告部門必須獨立于風險承擔部門。主要的市場風險報告部門是營運部門和風險管理部門。(二) 可靠性。風險頭寸和估價信息渠道必須經(jīng)授權(quán)并且前后一致。假設、公式、方法和風險術(shù)語的描述必須清晰界定。(三) 時效性。風險報告必須及時準備以便采取相應的補救措施。(四) 恰當性。風險報告程序必須結(jié)構(gòu)清晰，上告予有效的高級管理層，以便其能采取恰當?shù)难a救和處罰措施。(五) 有效性。數(shù)據(jù)管理層應具有高效的使用數(shù)據(jù)庫能力，以使人為干預和調(diào)整最小化。第三十七條 風險報告的主要呈報對象是：，資產(chǎn)負債管理委員會，風險管理部總經(jīng)理，主要目的是建立有效的治理架構(gòu)。第三十八條 上報于各級管理層的報告有：（一） 董事會—承擔整體市場風險，相關風險限額的超越及對政策偏離的月報。（二） 資產(chǎn)負債管理委員會—所有市場風險的月報和例外的專門報告；（三） 風險管理部總經(jīng)理—月度總結(jié)報告與對所有超越風險限額的報告；（四） 資金營運部及計劃財務部負責人—我行市場風險敞口的日期報和月度總結(jié)報告以及對超越風險限額的市場風險的每日總結(jié)報告；（五） 各業(yè)務負責人—各業(yè)務部門承擔的市場風險的每日總結(jié)報告。第七章 風險監(jiān)控與績效測評第一節(jié) 風險監(jiān)控第三十九條 我行風險監(jiān)控管理職能確保在執(zhí)行風險管理措施時隨時保持警惕。風險監(jiān)控也能確?？刂拼胧┑某浞謭?zhí)行。在市場極端不穩(wěn)定時，保護我行避免遭受不可預測的損失。第四十條 業(yè)務部門應當承擔監(jiān)控和確保遵循市場風險管理框架的基本責任。作為額外保障，風險管理部門、審計稽核部等獨立部門應根據(jù)風險政策和監(jiān)控措施進行獨立監(jiān)管。這些獨立部門也將確保在超越風險限額的情況下執(zhí)行恰當?shù)墓芾沓绦?。第四十一條 董事會通過復審政策的遵循情況和審計報告監(jiān)管風險管理的有效性，資產(chǎn)負債管理委員會持續(xù)市場風險控制措施的充分性，尤其是在極端不穩(wěn)定時期并且定期審核風險限額的使用情況。第二節(jié) 績效測評第四十二條 績效測度是管理層在決策和制定戰(zhàn)略規(guī)劃時使用的方法?？冃y評應當用于：（一） 輔助制定預算周期；（二） 評估業(yè)務發(fā)展計劃（三） 資源配置。我行市場風險管理的基本目標決定了所有風險承擔業(yè)務活動必須確保收益與其風險相當。第四十三條 長期而言，我行將采用持續(xù)統(tǒng)一的風險度量方法。根據(jù)風險而調(diào)整的測量績效的方法將被用于評估業(yè)務部門的績效和具有不同風險特征的活動，以進行高效的資本配置。這些方法將用來：（一） 基于預算，規(guī)劃和業(yè)務發(fā)展決策的目的，測度不同風險承擔業(yè)務部門的績效；（二） 確保業(yè)務部門不會因承擔過度風險而受獲益。第四十四條 業(yè)務部門的績效應當用定量和定性的方法進行評估。績效的定量測度法。如資本風險加權(quán)回報率或風險加權(quán)績效測度，應當僅作為眾多指標中的一項。定性測度法也是應當考慮的非常重要的方法，如下列所述。；；。第八章 附則第四十五條 本辦法由總行資產(chǎn)負債管理委員會負責解釋修訂。第四十六條 本辦法自文件下發(fā)之日起執(zhí)行內(nèi)外部規(guī)章制度索引 外部法律法規(guī)(1) 《商業(yè)銀行市場風險管理指引》（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令2004年第10號） 原有制度無 相關內(nèi)控體系文件無寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來越容易。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。能干的人，不在情緒上計較，只在做事上認真；無能的人！不在做事上認真，只在情緒上計較。拼一個春夏秋冬！贏一個無悔人生！早安！—————獻給所有努力的人.學習參考
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