市場風險管理辦法-展示頁
2025-04-21 06:30本頁面
【正文】 產(chǎn)品（包括石油）和貴金屬（不包括黃金）等。第三章 市場風險的鑒別與分類第一節(jié) 市場風險的定義第七條 我行所稱市場風險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使我行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。他們應當進一步確保在承擔風險的基礎上獲得充分的收益。（四） 各業(yè)務部門各業(yè)務部負責人，尤其是交易部門，必須嚴格遵守交易活動的職業(yè)操守，操作和控制步驟，及各部門內(nèi)部的交易系統(tǒng)，使其與資產(chǎn)負債管理委員會制定的政策和指導原則保持一致。 檢測市場風險控制措施以確保其監(jiān)控市場風險的充分性。 向資產(chǎn)負債管理委員提議規(guī)避風險戰(zhàn)略。 適當時，制定風險價值（VaR）及其他風險量化方法，并進行必要的風險計算。 輔助鑒別新產(chǎn)品及活動固有的風險。 為市場風險提供集中監(jiān)管、報告和控制框架。其主要職責是輔助資產(chǎn)負債管理委員會的決策，向高級管理層提供我行的總體市場風險情況，同時負責對業(yè)務部門（包括交易與銀行帳戶）所承擔的所有市場風險提供監(jiān)督職能。（三） 風險管理部負責輔助我行市場風險管理的職能部門是風險管理部。（二） 資產(chǎn)負債管理委員會資產(chǎn)負債管理委員會是協(xié)助董事會和行長實施市場風險管理的主要高級管理層。任何程序上的操作上的改變由我行的資產(chǎn)負債管理委員會批準。 制定企業(yè)策略和資產(chǎn)負債可承受的風險水平，批準限額以管理我行的市場風險。 我行如因市場風險遭受任何經(jīng)濟損失或股值的貶值為董事會負最終責任。我行的審計部根據(jù)董事會同意與資產(chǎn)負債管理委員會審批的政策進行進一步的審核。為了使風險管理更為有效，風險管理權限由董事會授權高級管理層（主要授予資產(chǎn)負債管理委員會）至各業(yè)務部門，風險權限組織如下：董事會風險管理部門業(yè)務部門資產(chǎn)負債管理委員會行 長 第六條 風險承擔部門和風險控制部門之間存在明確的責任分割。本辦法的所有變更必須由我行的資產(chǎn)負債管理委員會審核,行長同意后再報董事會批準。第三條 本辦法的制定基于以下目的：（一） 股東的長期風險調(diào)整收益最大化（二） 依據(jù)風險容忍度和謹慎性限額來管理整體市場風險（三） 有效地支配風險敞口以協(xié)助在利率變動中獲利第四條 本辦法是由我行風險管理部擬定,資產(chǎn)負債管理委員會審核,再經(jīng)行長同意及我行的董事會予以批準。. . . . . 市場風險管理辦法文件編號： 版次號：A/0 第一章 總則 4第二章 市場風險管理組織架構 5第三章 市場風險的鑒別與分類 8第一節(jié) 市場風險的定義 8第二節(jié) 市場風險的分類 9第三節(jié) 市場風險的主要范圍 11第四節(jié) 新產(chǎn)品批準程序 12第四章 市場風險的評估與度量 13第五章 風險控制的基礎設施與程序 15第一節(jié) 責任與職務 15第二節(jié) 職務分割 17第三節(jié) 頭寸獲取 17第四節(jié) 市場價格的合理確定 18第五節(jié) 估價 18第六節(jié) 收益曲線構建 19第七節(jié) 事后檢驗 20第八節(jié) 模型確認 20第六章 風險報告 22第七章 風險監(jiān)控與績效測評 24第八章 附則 26內(nèi)外部規(guī)章制度索引 26 第一章 總則第一條 為提高本行的市場風險管理水平，保護我行避免遭受到因承擔了超越我行風險偏好而產(chǎn)生的不可預測的損失，根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會《商業(yè)銀行市場風險管理指引》的規(guī)定，結合本行實際，制定本辦法。第二條 本辦法適用于我行交易帳戶與銀行帳戶所承擔的一切市場風險。風險管理部負責至少每年審定本辦法與配合業(yè)務發(fā)展,市場風險管理目標及法規(guī)上的要求相匹配。第二章 市場風險管理組織架構第五條 我行的風險管理自上而下由董事會通過行長實施?？刂撇块T負責監(jiān)管和獨立報告風險狀況。（一） 董事會我行的董事會是我行資產(chǎn)負債管理和市場風險管理的決策機構，同時決定我行的風險偏好。在市場風險管理方面，董事會職責主要包括： 明確我行市場風險管理目標 批準我行的風險管理和策略，以及風險管理構架，其中包括組織結構、管理層的職責、風險管理相關事宜的授權、風險鑒別與度量，風險監(jiān)管與控制及管理風險收益率及風險組織結構和市場風險結構的管理。 決定我行的資產(chǎn)負債管理委員會所審核的風險限額和政策，但不包括程序上的操作的改變。 通過對政策遵循的復審及審計報告監(jiān)管市場風險管理的有效性。委員會有鑒別、復審及對市場風險管理提供戰(zhàn)略指導的責任。該部獨立于風險承擔的前臺業(yè)務部門。其責任包括： 擬定市場風險政策，指導原則和程序。 分析
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