第七章商業(yè)銀行風(fēng)險管理-資料下載頁
2024-10-24 14:52本頁面
【導(dǎo)讀】1．威脅銀行業(yè)的生存與發(fā)展；2．加劇財政收支矛盾。微觀金融運(yùn)行機(jī)制不健全導(dǎo)致機(jī)制約束軟化。財政、投資和金融三者關(guān)系扭曲，投。融資風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁于金融機(jī)構(gòu)。政府職能轉(zhuǎn)換的嚴(yán)重滯后，“市場失。非理性行為快速蔓延。社會保障制度改革嚴(yán)重滯后，各類社會風(fēng)險。法律、規(guī)章等社會經(jīng)濟(jì)正式制度不健全，造。危機(jī)的政策因素。由于計劃與行政干預(yù)而造成的約占30%；政策上要求國有銀行支持國有企業(yè)而國有企業(yè)違約的約。國家安排的關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)等結(jié)構(gòu)性調(diào)整的約占10%；地方干預(yù)，包括司法、執(zhí)法方面對債權(quán)人保護(hù)不力的約。由于國有商業(yè)銀行內(nèi)部管理原因形成的不良貸款則占全。商業(yè)銀行的經(jīng)營機(jī)制。新業(yè)務(wù)開展不當(dāng)。未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易。市值敏感性比率：監(jiān)測
【正文】 ?理念之十三：建立合適的風(fēng)險控制獎懲制度 ?理念之十四：商業(yè)銀行要共同吸取過去失誤的教訓(xùn) ★ 加強(qiáng)宏觀調(diào)控，確保確保國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、協(xié) 調(diào)、健康運(yùn)行 ★ 建立健全內(nèi)控制度，強(qiáng)化內(nèi)部約束機(jī)制 ★ 建立風(fēng)險補(bǔ)償制度，完善風(fēng)險緩沖機(jī)制 ★ 理清關(guān)系，實現(xiàn)自主經(jīng)營 ★ 密切注視國際經(jīng)濟(jì)金融動向，建立國際經(jīng)濟(jì) 金融風(fēng)險預(yù)警機(jī)制 我國商業(yè)銀行風(fēng)險控制的措施 一、商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo) ?風(fēng)險水平 ?風(fēng)險遷徙 ?風(fēng)險抵補(bǔ) 風(fēng)險水平 ?流動性風(fēng)險 ?信用風(fēng)險 ?市場風(fēng)險 ?操作風(fēng)險 流動性風(fēng)險 ?流動性比例：大于 25% ?超額準(zhǔn)備金率：大于 2% ?核心負(fù)債比例：大于 60% ?流動性缺口率：大于 10% 信用風(fēng)險 ?不良貸款率：小于 5%。 ?不良資產(chǎn)率：小于 4% ?單一客戶授信集中度：小于 15% ?關(guān)聯(lián)授信比例：小于 50% 市場風(fēng)險 ?累計外匯敞口頭寸比例：小于 20% ?市值敏感性比率：監(jiān)測 操作風(fēng)險 ?操作風(fēng)險損失率：監(jiān)測 風(fēng)險遷徙 ?正常類貸款遷徙率：小于 %； ?關(guān)注類貸款遷徙率：小于 %； ?次級類貸款遷徙率：小于 3%； ?可疑類貸款遷徙率：小于 40%。 風(fēng)險抵補(bǔ) ?盈利能力 ?準(zhǔn)備金充足程度 ?資本充足程度 盈利能力 ?資產(chǎn)收益率：大于 % ?資本收益率：大于 11% 準(zhǔn)備金充足程度 ?信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率：大于 100% ?非信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率：大于 100% 資本充足程度 ?核心資本充足率：大于等于 4% ?資本充足率：大于等于 8%
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