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風險管理試題一-資料下載頁

2025-03-26 05:33本頁面
  

【正文】 A、違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義 B、目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義 C、違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數(shù)的基礎 D、體現(xiàn)了商業(yè)銀行以資本為中心的信用風險管理理念 E、《巴塞爾新資本協(xié)議》給出了其定義 1以下各模型屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有(ABCE)。 A、線性概率模型B、Logit模型 C、線性辨別模型D、死亡率模型E、Probit模型 解析:死亡率模型屬于法人客戶信用評級模型。 1以下關于債項評級和客戶評級的說法,正確的有(ABE)。 A、它們反映了信用風險水平的兩個維度 B、客戶評級主要針對交易主體 C、債項評級的水平由債務人的信用水平?jīng)Q定 D、一個債務人可以有多個客戶評級 E、一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級 期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約,關于期貨的以下說法,正確的有(ABCE)。 A、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀 B、當前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類 C、貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風險 D、股票指數(shù)期貨在交割時即可以交割構成指數(shù)的股票,又可以以現(xiàn)金進行結算 E、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格 2以下關于缺口分析的正確陳述是(AC)。 A、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負缺口,即負債敏感型缺口 B、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負缺口,即資產(chǎn)敏感型缺口 C、當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時,就產(chǎn)生了正缺口,即資產(chǎn)敏感型缺口 D、當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時,就產(chǎn)生了正缺口,即負債敏感型缺口 E、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了正缺口,即負債敏感型缺口 2期權價值由內(nèi)在價值和時間價值兩部分構成,在以下期權中,內(nèi)在價值有可能為正的包括(BDE)。 A、平價期權B、價內(nèi)期權C、價外期權D、買入期權E、賣出期權 解析:價內(nèi)期權的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場價格。平價期權和價外期權的內(nèi)在價值為零。 2以下關于缺口分析的正確陳述是(BCE)。 A、當處于負債敏感型缺口時,市場利率上升導致銀行凈利息收入上升 B、當處于負債敏感型缺口時,市場利率上升導致銀行凈利息收入下降 C、當處于資產(chǎn)敏感型缺口時,市場利率下降導致銀行凈利息收入下降 D、當處于資產(chǎn)敏感型缺口時,市場利率下降導致銀行凈利息收入上升 E、當處于資產(chǎn)敏感型缺口時,市場利率上升導致銀行凈利息收入上升 2以下關于利率互換表述正確的是(DE)。 A、假設某機構有浮動利息支出,如果預測到利率在未來將上升,那么應進行利率互換,將固定利率調(diào)為浮動利率 B、假設某機構有浮動利息支出,如果預測到利率在未來將下降,那么應進行利率互換,將固定利率調(diào)為浮動利率 C、假設某機構有浮動利息支出,如果預測到利率在未來將上升,那么不用進行利率互換 D、假設某機構有浮動利息支出,如果預測到利率在未來將下降,那么不用進行利率互換 E、利率互換并不能消除市場上利率波動所帶來的風險 2市場風險計量是市場風險計量中的核心內(nèi)容,與其有關的以下說法,正確的(ADE)。 A、久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法 B、缺口分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法 C、久期分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法 D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下,研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響 E、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法 2風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行風險變化的程度,表示為資產(chǎn)質量從前期到本期變化的比率,屬于動態(tài)指標。風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。其中,正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額期初關注類貸款期間減少金額)*100%,關于該比率的計算說法正確的是(CE) A、由于不良貸款幾乎都是國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)生的,因此該指標不需計算外幣口徑數(shù)據(jù) B、期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額,是指期初正常類貸款中,在報告期末分類為可疑類/損失類的貸款余額之和 C、期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額,是指期初關注類貸款中,在報告期末分類為次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和 D、期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額,是指期初關注類貸款中,在報告期末分類為可疑類/損失類的貸款余額之和 E、期初關注類貸款期間減少金額,是指期初關注類貸款中,在報告期內(nèi),由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款 信息披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎。我國銀行監(jiān)管部門于2002年5月21日制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定,商業(yè)銀行必須信息披露包括(ABCE) A、財務會計報告B、各類風險管理狀況 C、公司治理信息D、員工收入分配狀況E、年度重大事項 三、判斷題(請判斷以下各小題的對錯,共15題,每題1分,共15分。) 分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風險。(錯) 銀行實施風險管理的目標就是要消除銀行經(jīng)營過程中的風險。()錯 銀行面臨風險時應該首先選擇風險規(guī)避策略。()錯 風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力,是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段,因此商業(yè)銀行風險管理的目標是控制以至最終消除風險。錯 凡在財務和經(jīng)營決策中,與他人之間存在直接控制關系或重大影響的企、事業(yè)法人都被視為關聯(lián)方。錯 違約概率與違約率通常情況下是不相等的,兩者之間的對比分析是事前分析的一項重要內(nèi)容。錯 解析:是事后檢驗的一項重要內(nèi)容 債項評級只能夠反映債項本身的交易風險,而不能夠反映客戶信用風險。() 錯 1商業(yè)銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。()錯 1方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時都能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象。()錯 解析:第一種方法不可以,第二種方法考慮了肥尾現(xiàn)象,第三種方法處理了肥尾現(xiàn)象。 12 / 1
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