【正文】 A、違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最重要定義 B、目前我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義 C、違約的定義是估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ) D、體現(xiàn)了商業(yè)銀行以資本為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念 E、《巴塞爾新資本協(xié)議》給出了其定義 1以下各模型屬于商業(yè)銀行信用評(píng)分模型的有（ABCE）。 A、線(xiàn)性概率模型B、Logit模型 C、線(xiàn)性辨別模型D、死亡率模型E、Probit模型 解析：死亡率模型屬于法人客戶(hù)信用評(píng)級(jí)模型。 1以下關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶(hù)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的有（ABE）。 A、它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度 B、客戶(hù)評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體 C、債項(xiàng)評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定 D、一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶(hù)評(píng)級(jí) E、一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí) 期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說(shuō)法，正確的有（ABCE）。 A、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì) B、當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類(lèi) C、貨幣期貨可以用來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn) D、股票指數(shù)期貨在交割時(shí)即可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算 E、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格 2以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（AC）。 A、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口 B、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口 C、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口 D、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口 E、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口 2期權(quán)價(jià)值由內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價(jià)值有可能為正的包括（BDE）。 A、平價(jià)期權(quán)B、價(jià)內(nèi)期權(quán)C、價(jià)外期權(quán)D、買(mǎi)入期權(quán)E、賣(mài)出期權(quán) 解析：價(jià)內(nèi)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格。平價(jià)期權(quán)和價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零。 2以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（BCE）。 A、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 B、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降 C、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降 D、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 E、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 2以下關(guān)于利率互換表述正確的是（DE）。 A、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率 B、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將下降，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率 C、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將上升，那么不用進(jìn)行利率互換 D、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將下降，那么不用進(jìn)行利率互換 E、利率互換并不能消除市場(chǎng)上利率波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的核心內(nèi)容，與其有關(guān)的以下說(shuō)法，正確的（ADE）。 A、久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法 B、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法 C、久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法 D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響 E、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法 2風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。其中，正常貸款遷徙率=（期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）／（期初正常類(lèi)貸款余額期初正常類(lèi)貸款期間減少金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款余額期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額）*100%，關(guān)于該比率的計(jì)算說(shuō)法正確的是（CE） A、由于不良貸款幾乎都是國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)生的，因此該指標(biāo)不需計(jì)算外幣口徑數(shù)據(jù) B、期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額，是指期初正常類(lèi)貸款中，在報(bào)告期末分類(lèi)為可疑類(lèi)/損失類(lèi)的貸款余額之和 C、期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額，是指期初關(guān)注類(lèi)貸款中，在報(bào)告期末分類(lèi)為次級(jí)類(lèi)/可疑類(lèi)/損失類(lèi)的貸款余額之和 D、期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額，是指期初關(guān)注類(lèi)貸款中，在報(bào)告期末分類(lèi)為可疑類(lèi)/損失類(lèi)的貸款余額之和 E、期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類(lèi)貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷(xiāo)等原因而減少的貸款 信息披露是市場(chǎng)約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國(guó)銀行監(jiān)管部門(mén)于2002年5月21日制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須信息披露包括（ABCE） A、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告B、各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況 C、公司治理信息D、員工收入分配狀況E、年度重大事項(xiàng) 三、判斷題（請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，共15題，每題1分，共15分。） 分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。(錯(cuò)) 銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。()錯(cuò) 銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。()錯(cuò) 風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段，因此商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是控制以至最終消除風(fēng)險(xiǎn)。錯(cuò) 凡在財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策中，與他人之間存在直接控制關(guān)系或重大影響的企、事業(yè)法人都被視為關(guān)聯(lián)方。錯(cuò) 違約概率與違約率通常情況下是不相等的，兩者之間的對(duì)比分析是事前分析的一項(xiàng)重要內(nèi)容。錯(cuò) 解析：是事后檢驗(yàn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容 債項(xiàng)評(píng)級(jí)只能夠反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，而不能夠反映客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)。（） 錯(cuò) 1商業(yè)銀行交易賬戶(hù)的項(xiàng)目通常按歷史成本定價(jià)。（）錯(cuò) 1方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)都能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象。（）錯(cuò) 解析：第一種方法不可以，第二種方法考慮了肥尾現(xiàn)象，第三種方法處理了肥尾現(xiàn)象。 12 / 1