【正文】 e. 1993(4) : 17791801. [8] Monica Billio,Loriana Pelizzon,“ValueatRisk: a multivariate switching regime approach”,Journal of Empirical Finance,7(2022):531554. [9]Ron,D’Vari,Juan,“Optimization of conditional ValueatRisk ”, Journal of Risk,2(arch:2022):2141. [10] Cherif Guermat,Richard ,“Forecasting value at risk allowing for time variation in the variance and kurtosis of portfolio returns”, International Journal of Forecast,18(2022):409419. [11] EViews 4 User’s Guide [12] 劉慧媛、鄒捷中 .GARCH 模型在股票市場風險計量中的應用 [J].數(shù)學理論與應用 ,2022,26(2)： 91~92. [13] 閻海巖 .中國股市波動性研究 . 23 [14] 陳磊、任若恩、張金寶 .基于 GARCH 模型的風險價值蒙特卡洛模擬 [J].系統(tǒng)工程， 2022， 14（ 7）： 57～ 60. [15] 龔妮 .GARCH 模型與 VAR 法在外 匯風險度量中的應用 [J].黑龍江對外經(jīng)貿(mào)，2022， 6： 29～ 30. [16] 田新時，李耀 .我國外匯風險管理中內(nèi)部模型選擇 [J].運籌與管理， 2022（ 2）：50～ 53. [17] 易丹輝 .數(shù)據(jù)分析與 EViews 應用 [M].北京：中國統(tǒng)計出版社， 2022. [18] 邱沛光 .GARCH 模型在 VaR 計量中的應用 [J]. 陜西農(nóng)業(yè)科學， 2022（ 3）： 52～55. [19] 劉燦 .VaRARCH 框架下的投資組合最優(yōu)化 .碩士論文 [20] 胡月輝，葉俊 .因子 GARCHM 模型在 VaR 中的應用 [J].理論新探 ， 2022（ 8）：29～ 31. [21] 陳澤忠，楊啟智，胡金泉 . 中國股票市場的波動性研究－ EGARCHM模型的應用 . 決策借鑒， 2022(5). [22] 唐齊鳴 ,陳健 . 中國股市的 ARCH效應分析 . 世界經(jīng)濟 , 2022(3). [23] 王玉榮 . 中國股票市場波動性研究－ ARCH模型族的應用 . 河南金融管理干部學院學報 , 2022(5). [24] 楊超 ,馬薇 . 中國 A、 B股市場收益波動風險的度量及比較 . 世界經(jīng)濟 , 2022(4). [25] 李萌 ,葉俊 . 中國股票市場風險的實證分析研究 . 數(shù) 理統(tǒng)計與管理，2022(7). [26] 田華 ,曹家和 . 中國股票市場報酬與波動的 GARCHM 模型 . 系統(tǒng)工程理論與實踐 , 2022(8) . [27] 范英，魏一鳴，應尚軍 .金融復雜系統(tǒng)：模型與實證 [M].北京：科學出版社，2022. [28] [英 ]特倫斯 . .金融時間序列的經(jīng)濟計量學模型 [M].北京：經(jīng)濟科學出版社， 2022. 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