【正文】 客 戶資料，另一方面，客戶資料可以保存在合作行自己的系統(tǒng)內(nèi)部，與主辦行之間 存在某個(gè)代號(hào)的關(guān)聯(lián)。 在系統(tǒng)層面，主辦行由于實(shí)力較大，又是代理業(yè)務(wù)的主要推動(dòng)者，因此往往 占有所有的臺(tái)帳、交易金額、手續(xù)費(fèi)等關(guān)鍵性數(shù)據(jù)， 而合作行又需要這些數(shù)據(jù)進(jìn) 行明細(xì)對賬、總分核對、手續(xù)費(fèi)核算、統(tǒng)計(jì)分析等操作。為此，一方面主辦行在 T+1將合作行所要的數(shù)據(jù)打包成文件傳送給合作行，另一方面合作行如有能力開 發(fā)自身的系統(tǒng)，自己也會(huì)保留一份流水與臺(tái)帳。 主辦行與合作行之間的系統(tǒng)對接采用專線加密傳遞數(shù)據(jù)流，防止數(shù)據(jù)泄密、 網(wǎng)絡(luò)攻擊，也最大限度地保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性。 為了保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行而不宕機(jī)，對系統(tǒng)采用集群技術(shù)部署應(yīng)用服務(wù)器，用 ORACLERAC技術(shù)部署數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，同時(shí)，使用 F5 進(jìn)行 負(fù)載均衡。這樣的物 理架構(gòu)，不僅可以保證某臺(tái)機(jī)器宕機(jī)之后，還有至少一臺(tái)服務(wù)器還在運(yùn)行，不會(huì) 影響業(yè)務(wù)運(yùn)作。如果業(yè)務(wù)交易量變大，機(jī)器也可以橫向擴(kuò)展，比如加多一臺(tái)應(yīng)用 服務(wù)器等。 系統(tǒng)可以設(shè)置合作銀行在主辦行的結(jié)算帳戶 (頭寸帳戶 )剩余多少余額時(shí)， 主辦行可以發(fā)個(gè)提醒信息給合作行的系統(tǒng)，或者直接發(fā)短信給合作行相關(guān)的清算 人員，提醒他們注意補(bǔ)足合作行在主辦行的結(jié)算賬戶的余額。 利用系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)各類代理業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)集中統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)從生 產(chǎn) 系統(tǒng)到信息應(yīng)用系統(tǒng)在 T+l日的自動(dòng)轉(zhuǎn)換，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)信息對于各個(gè)相關(guān) 業(yè)務(wù)部門及運(yùn)營部門的資源共享，具體講，數(shù)據(jù)集中管理后，系統(tǒng)至少應(yīng)該能滿 足各業(yè)務(wù)部門按不同緯度 (如業(yè)務(wù)種類、合作行等 )及不同權(quán)限的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分 析等需求，同時(shí)也應(yīng)該能滿足如運(yùn)營部門等進(jìn)行事后監(jiān)督等風(fēng)險(xiǎn)管理的需求。 對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，最理想的狀態(tài)是提取每個(gè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，建立該 指標(biāo)的計(jì)量、預(yù)測、監(jiān)控的模型，并在實(shí)際中利用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)代入模型算出風(fēng)險(xiǎn)指 標(biāo)的大小，并與期望 值比較，如果偏離嚴(yán)重，說明風(fēng)險(xiǎn)突破界限，需要采取相關(guān) 措施進(jìn)行處理。 然而很多風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)很難量化成某項(xiàng)指標(biāo)，或者難以用數(shù)學(xué)模型表達(dá)，因此只能 針對具體風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)具體分析處理。根據(jù)上一章對 A商業(yè)銀行同業(yè)代理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀 的分析及現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)拓展情況，“合作行清算資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)”、“投入成本損失風(fēng) 險(xiǎn)”等是合作行最希望得到嚴(yán)控的風(fēng)險(xiǎn)，而主辦行迫在眉睫要控制的風(fēng)險(xiǎn)是“投 入成本損失風(fēng)險(xiǎn)”等，針對這幾類風(fēng)險(xiǎn)，能做到量化監(jiān)控的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)有 : 合作行清算資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) :通過測算某項(xiàng)業(yè)務(wù)的每日交易量，即可確 定該業(yè)務(wù)所需備付金頭寸 。 合作行存款流失風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) :通過測算某業(yè)務(wù)平均占用備付金可確定應(yīng)存放同 業(yè)存款大小 。 投入成本損失風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) :通過測算某業(yè)務(wù)的投入成本、每年產(chǎn)出，測算出成 本回收時(shí)間，年盈利大小 。 以下針對上述幾種風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)總結(jié)了相應(yīng)的算法思路及計(jì)算過程 : 假設(shè)備付頭寸也即系統(tǒng)交易軋差量是呈線性平穩(wěn)變化的，其大小主要取決于 前 5個(gè)交易日所發(fā)生的交易量。基于此假設(shè)，可以作如下推理。 設(shè) Tl交易日交易發(fā)生量為 Xl， TZ對應(yīng) X2，以此類推，再設(shè)過去 5個(gè)交易 日的線性相關(guān)系數(shù)為 a， b， c， d， e，則有如下關(guān)系 : 合作行每天應(yīng)該在主辦行存放的備付金頭寸的指標(biāo)就是個(gè)有待優(yōu)化的指標(biāo)， 現(xiàn)在都是針對每個(gè)業(yè)務(wù)獨(dú)立考慮備付金頭寸的，但當(dāng)合作業(yè)務(wù)較多時(shí)，每項(xiàng)業(yè)務(wù) 各有一項(xiàng)頭寸，可是業(yè)務(wù)之間往往并非相互獨(dú)立的，而是存在緊密的市場禍合度， 它們的市場活躍程度或者呈同方向變化，或者呈反方向變化。例如 T+0型的理 財(cái)產(chǎn)品與第三方存管，就是呈反方向變化，當(dāng)證券市場交易活躍，大量資金從銀 行轉(zhuǎn)入券商時(shí)，相應(yīng)的就有大量的 T+0理財(cái)產(chǎn)品被贖回，反之，當(dāng)大量資金從 券商轉(zhuǎn)入 銀行時(shí)，相應(yīng)的就有大量的 T+0理財(cái)產(chǎn)品被買入。掌握了各業(yè)務(wù)產(chǎn)品 之間的關(guān)聯(lián)規(guī)律后，從而可以計(jì)算出各業(yè)務(wù)產(chǎn)品之間的交易量關(guān)聯(lián)程度，并在備 付金頭寸上形成對沖或者疊加的效應(yīng)，有利于備付金頭寸的調(diào)整。 現(xiàn)階段代理類業(yè)務(wù)基本處于起步階段，同業(yè)之間發(fā)生多項(xiàng)業(yè)務(wù)合作而各業(yè)務(wù) 之間又存在較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性的情況并不多見，因此通過產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度來計(jì)算控制備付 金頭寸指標(biāo)的理念尚未成熟。但隨著同業(yè)代理業(yè)務(wù)的深入與拓寬，最終走向通過 產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度來控制備付金頭寸是具有很大現(xiàn)實(shí)意義的。 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的“彈性化調(diào)整”原則， 由于同業(yè)代理業(yè)務(wù)現(xiàn)正處于摸索發(fā)展 的階段，各類風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)有待不斷完善。 應(yīng)急預(yù)案是對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的一種補(bǔ)救措施，主要包括業(yè)務(wù)及技術(shù)兩類應(yīng)急預(yù) 案。 其一，在計(jì)劃暫停服務(wù)期間，指導(dǎo)客服人員安撫客戶情緒，指導(dǎo)客戶經(jīng)理處 理業(yè)務(wù)和客戶投訴。 其二，在正常營業(yè)期間內(nèi)，如發(fā)生系統(tǒng)故障無法正常使用，我行將盡最大努 力盡快恢復(fù)系統(tǒng)正常服務(wù)，使得對客戶及銀行利益的影響最小。 以項(xiàng)目方式組織應(yīng)急，應(yīng)急組織架構(gòu)參照項(xiàng)目組織架構(gòu) 。 首先，在業(yè)務(wù)應(yīng)急期間發(fā)生的服務(wù)突發(fā)事件，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)第一時(shí)間電話向上級(jí) 或有關(guān)部門報(bào)告，必要時(shí)通過傳真或電子傳輸系統(tǒng)等方式報(bào)告。 其次，報(bào)告服務(wù)突發(fā)事件，內(nèi)容客觀、真實(shí)、完整，程序規(guī)范。 最后，報(bào)告內(nèi)容主要包括 :服務(wù)突發(fā)事件基本情況，包括營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)名稱、地 點(diǎn)、時(shí)間、原因、性質(zhì)、涉及金額和人數(shù) 。服務(wù)突發(fā)事件發(fā)生過程、主要危害、 客戶反應(yīng)、應(yīng)對措施、事態(tài)發(fā)展趨勢等其他內(nèi)容。 項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)、項(xiàng)目工作委員會(huì)視情況，按程序決策突發(fā)事件處理方案， 并對外披露突發(fā)事件相關(guān)信息，引導(dǎo)社會(huì)輿 論，消除不良影響，維護(hù)銀行形象。 突發(fā)事件應(yīng)急處理過程中或結(jié)束后，對引起媒體關(guān)注的，應(yīng)主動(dòng)做好溝通、協(xié)調(diào) 工作，進(jìn)行正面輿論引導(dǎo)，降低不良影響，同時(shí)穩(wěn)妥細(xì)致做好善后工作。 應(yīng)急期間，各相關(guān)處理部門及人員應(yīng)該上下齊心協(xié)力確保應(yīng)急期間對外服務(wù) 工作平穩(wěn)過渡。 為確保業(yè)務(wù)應(yīng)急期間的對外服務(wù)工作，主辦行與合作行應(yīng)制定相關(guān)的業(yè)務(wù)應(yīng) 急預(yù)案，各項(xiàng)準(zhǔn)備工作安排如下 : 其一，成立應(yīng)急組織架構(gòu)，制定業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案。 其二，準(zhǔn)備業(yè)務(wù)應(yīng)急所需物質(zhì)，做好應(yīng)急網(wǎng)點(diǎn)及人員安排。 其三，組織全行性的 業(yè)務(wù)應(yīng)急培訓(xùn)和演練。 其四，準(zhǔn)備及備份各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和電子報(bào)表數(shù)據(jù)。 根據(jù)客戶投訴的嚴(yán)重程度，分為輕度、中度和嚴(yán)重投訴，分類定義如下 : 輕度投訴 :客戶僅是抱怨，并沒有明確提出投訴或需要解決事項(xiàng)。 中度投訴 :除重大投訴、輕度投訴之外的投訴。 重大投訴 :報(bào)社、記者、媒體的投訴，客戶明確要求當(dāng)天處理的投訴。 對于輕度投訴，做好客戶的安撫工作及解釋工作。 對于中度投訴，對客戶進(jìn)行安撫和解釋后引導(dǎo)客戶撥打進(jìn)行投訴。 對于重大投訴，對客戶進(jìn)行安撫和解釋后，請客服 同事進(jìn)行安撫。 如出現(xiàn)客戶投訴升級(jí)，局面失控等危急情況，要求專項(xiàng)負(fù)責(zé)人在 30分鐘內(nèi) 趕往現(xiàn)場進(jìn)行或聯(lián)系客戶進(jìn)行安撫。 在最短時(shí)間內(nèi)查出問題根源所在，及時(shí)快速相應(yīng)并解決，同時(shí)，向行里相關(guān) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并報(bào)送監(jiān)管部門。 應(yīng)急期間辦理的所有業(yè)務(wù)，屬于重點(diǎn)監(jiān)督和監(jiān)控業(yè)務(wù)，由各業(yè)務(wù)部門在業(yè)務(wù) 辦理的 T日內(nèi)完成事后監(jiān)督和監(jiān)控工作，不得留待 T+l日完成。在應(yīng)急期間的 運(yùn)營監(jiān)控工作采取手工逐筆監(jiān)督和現(xiàn)場監(jiān)控方式處理。 情況處理 發(fā)生異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告至項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)、項(xiàng)目工作委員會(huì)，在項(xiàng)目 指導(dǎo)委員會(huì)、項(xiàng)目工作委員會(huì)指導(dǎo)下，按照應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處理，或做緊急處理。 在項(xiàng)目結(jié)束后，認(rèn)真總結(jié)本次業(yè)務(wù)應(yīng)急情況，向監(jiān)管部門提交報(bào)告。 一是風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)后，必須按應(yīng)急方案處理，減少損失。特別對于業(yè)務(wù)出現(xiàn)超想 象的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不排除停止該代理業(yè)務(wù)，如果是某個(gè)代理行引發(fā)的，可以考慮停掉 某個(gè)代理行的代理業(yè)務(wù)。 二是對相應(yīng)責(zé)任人實(shí)施問責(zé)制。 三是對整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別 /衡量 /處理等進(jìn)行總結(jié) ，更新己有制度，避免再次發(fā) 生同一個(gè)或者同一類問題，并且進(jìn)行舉一反三。同時(shí)務(wù)必將最新的經(jīng)驗(yàn)告知合作 行。 第五章 A商業(yè)銀行同業(yè)代理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理方案的評價(jià) 我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理方案的評價(jià)暫時(shí)還沒有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，但一個(gè)合理的風(fēng) 險(xiǎn)管理方案至少應(yīng)該滿足下面三點(diǎn)要求 :第一，風(fēng)險(xiǎn)管理方案是全面的，而不是 片面或者顧此失彼的 。第二，風(fēng)險(xiǎn)管理方案具有可操作性，而不是很理想化而脫 離實(shí)際的 。第三，風(fēng)險(xiǎn)管理方案具有實(shí)施價(jià)值，是能在風(fēng)險(xiǎn)可承受的情況下，使 業(yè)務(wù)的收益最大化，而不是形同虛設(shè)的擺設(shè)或者是為了追求零風(fēng)險(xiǎn)而阻礙業(yè)務(wù)發(fā) 展的絆腳石。本文的風(fēng)險(xiǎn)管理方案從事前、事中及事后全面地制定出具體可操作 的管理方案，這些方案都是結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際并且為業(yè)務(wù)更好的推廣服務(wù)的，因此本 文的風(fēng)險(xiǎn)管理方案還是比較合理的。但由于現(xiàn)實(shí)情況的復(fù)雜性及風(fēng)險(xiǎn)變化的多元 性，本文描述的管理方案在實(shí)施時(shí)有其客觀存在的難點(diǎn)，隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，同業(yè) 代理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理方案會(huì)越來越完美且成熟。 本文對于部分風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的提煉以及各種風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量檢測模型的建立具有理 論與實(shí)踐的參考意義，可以幫助銀行更加深入地分析管理風(fēng)險(xiǎn)。但是現(xiàn) 實(shí)中的風(fēng) 險(xiǎn)錯(cuò)綜復(fù)雜，以單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的獨(dú)立形式作為分析思路，存在一定的局限性，對風(fēng) 險(xiǎn)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)注不夠，對風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的關(guān)系未進(jìn)行深入分析。 文中提煉的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)以及各種風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量檢測模型還不能真實(shí)地反映現(xiàn)實(shí)中 風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜度，部分指標(biāo)與模型雖具備指導(dǎo)意義，但較難用于實(shí)踐。由于實(shí)際業(yè) 務(wù)中尚未積累足夠的數(shù)據(jù)用于指標(biāo)模型的運(yùn)算，導(dǎo)致實(shí)際中風(fēng)險(xiǎn)的管理目前還處 于相對粗放的狀態(tài)，不能進(jìn)行精細(xì)化的定量分析。 針對 A商業(yè)銀行開展同來代理業(yè)務(wù)過程中遇到的各種問題，依據(jù)文的成果 提出若干對策如下 : 其一，全面梳理某銀行代理業(yè) 務(wù)過程中涉及的風(fēng)險(xiǎn)，并盡可能提出切實(shí)可行 的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)與模型 。 其二，針對每種可能的風(fēng)險(xiǎn)情況，制訂業(yè)務(wù)流程和技術(shù)方案，并設(shè)立應(yīng)急預(yù) 案 。 其三，業(yè)務(wù)開展需要一個(gè)強(qiáng)大的技術(shù)系統(tǒng)作為的支撐，根據(jù)新風(fēng)險(xiǎn)管控的全 套方案需求完善代理業(yè)務(wù)系統(tǒng) 。 其四，采取“由點(diǎn)到面，循序漸進(jìn)”的方式開展業(yè)務(wù)談判。大面積撒網(wǎng)，不 僅導(dǎo)致廣種薄收，而且導(dǎo)致大量的談判流于形式，應(yīng)該有重點(diǎn)地選擇合作行、代 理產(chǎn)品，避免浪費(fèi)資源和時(shí)間及增加主辦行代理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。 本文對同業(yè)代理業(yè)務(wù)涉及的風(fēng)險(xiǎn)從主辦 行、合作行、監(jiān)管方、客戶與后臺(tái) 合作方等角度進(jìn)行了比較全面的梳理，針對每種風(fēng)險(xiǎn)分析其成因并提出預(yù)警指標(biāo) 模型以及應(yīng)對方案。 本文對 A商業(yè)銀行開展銀行間同業(yè)代理業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀、問題、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等進(jìn)行 分析，利用全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理論從中識(shí)別出影響業(yè)務(wù)開展的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對每個(gè)風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)的成因、現(xiàn)象、特點(diǎn)、危害等進(jìn)行全方位的分析，并有針對性地對部分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 提煉出風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)與計(jì)量檢測模型，同時(shí)使用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行仿真模擬，最后歸納出 實(shí)踐中采用的各種管控措施。本文對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的梳理分析以及歸納出來的管控措施 對實(shí)踐具有直接的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義，可 以作為開展同業(yè)代理業(yè)務(wù)的系統(tǒng)性參考方 案，有利于改善銀行的現(xiàn)狀問題。 隨著市場的發(fā)展，同業(yè)代理業(yè)務(wù)必然呈現(xiàn)飛躍性的進(jìn)展，屆時(shí)業(yè)界對于同業(yè) 代理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的分析研究必將更加全面、更加深入及細(xì)致。