商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理第四章現(xiàn)金資產(chǎn)-資料下載頁
2025-01-10 12:58本頁面
【正文】 現(xiàn)的 。 第三節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的管理 ? 銀行在分析存款波動對超額準(zhǔn)備金需要量的影響時，重點應(yīng)分析導(dǎo)致存款下降的情況。 ? 存款下降一般取決于近期因素和歷史因素，即受到臨近若干旬的存款下降幅度和歷史上同期存款下降幅度的雙重影響。 對存款變化的預(yù)算，可以用下面的方法計算： ? 每旬 （ 月 ） 旬 （ 月 ） 中累計 其它因素 關(guān)鍵性存款降幅 = 存款下降額 － （ 如貸款回收 ） ? 前三旬 (月 )平均關(guān)鍵性存款降幅 = 前三旬 (月 )累計關(guān)鍵性存款降幅 247。 3 第三節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的管理 ? 保險系數(shù) =標(biāo)準(zhǔn)差 置信概率度 （ 置信概率度的含義同前文 ） （ 同期指從考察旬或月居中的三個旬或月 ） ? 本旬 (月 )存款波動周轉(zhuǎn)金需要量 =(前三旬平均關(guān)鍵性存款降幅 +保險系 數(shù) ) 歷史同期平均發(fā)展速度 ? ?? ???? 33 2旬平均關(guān)鍵性存款降幅前每旬關(guān)鍵性存款降幅標(biāo)準(zhǔn)差1考察年書 款降幅最早年份同期關(guān)鍵性存幅去年同期關(guān)鍵性存款降歷史同期平均發(fā)展速度 ?第三節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的管理 （ 2） 貸款的發(fā)放與收回 ? 貸款的發(fā)放與收回對超額準(zhǔn)備金的影響主要取決與貸款使用的范圍 。 ? 同理 ， 貸款的收回對超額準(zhǔn)備金的影響也因貸款對象的不同而有所不同 。 ? 由此 ， 貸款發(fā)放對超額準(zhǔn)備金需要量的計算公式是： 貸款發(fā)放對超額準(zhǔn)備金的需要量 = 用于對他行 支付的貸款 用于對 本行支付的貸款 — 已收回貸款 + ( ) 法定存款準(zhǔn)備金比率 第三節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的管理 （ 3） 其它因素對超額準(zhǔn)備金需要量的影響 ? 除了存款因素外，其它一些因素也影響到商業(yè)銀行超額準(zhǔn)備金的需要量。 ? 這些因素主要的有： a. 向中央銀行借款的因素 。 b. 同業(yè)往來因素 。 c. 法定存款準(zhǔn)備金因素 。 d. 信貸資金調(diào)撥因素。 ? 商業(yè)銀行在預(yù)測了超額準(zhǔn)備金需要量的基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)及時地進(jìn)行頭寸調(diào)度，以保證超額準(zhǔn)備金規(guī)模的適度性。 第三節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的管理 四、同業(yè)存款的管理 ? 除了庫存現(xiàn)金和在中央銀行的存款外，大多數(shù)商業(yè)銀行還在其它金融機構(gòu)保持一定數(shù)量的活期存款，即同業(yè)存款。 ? 銀行之間開展代理業(yè)務(wù)，需要花費一定的成本，商業(yè)銀行在其代理行保持一定數(shù)量的活期存款，主要目的就是為了支付代理行代辦業(yè)務(wù)的手續(xù)費。 第三節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的管理 ? 商業(yè)銀行在同業(yè)的存款余額需要量，主要取決于以下幾個因素： 1) 使用代理行的服務(wù)數(shù)量和項目。 2) 代理行的收費標(biāo)準(zhǔn)。 3) 可投資余額的收益率。 表 同業(yè)存款余額需要量測算表 1. 月份代理行提供的服務(wù) 成本（元） 支票清算 10 540筆 每筆 電子轉(zhuǎn)帳 28筆 每筆 證券保管 7筆 每筆 數(shù)據(jù)處理及計算機軟件服務(wù) 全月總成本 2. 代理行收益 計算機服務(wù)手續(xù)費 應(yīng)從同行業(yè)存款中獲得的投資收益 總計 3. 同業(yè)存款余額需要量 投資收益 =投資收益率 30/365（ 同業(yè)存 款余額 浮存 應(yīng)提準(zhǔn)備金 ） 同業(yè)存款余額 =100 059元 第三節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的管理 ? 如果代理行同業(yè)存放款的準(zhǔn)備金率為 12%，平均浮存（即托收未達(dá)款）為 7 200元；可投資余額的年收益率為 8%。 ? 同業(yè)存款余額需要量 投資收益 =投資收益率 30/360（ 同業(yè)存 款余額 浮存 應(yīng)提準(zhǔn)備金 ） 同業(yè)存款余額 =99768
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