計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題與解答-資料下載頁
2025-01-10 09:33本頁面
【正文】 代表男性與女性收入之間的差額，從 iii uDy ??? ??式很容易得出： ??? ?? ???? )(1, )(0,)( 男女iiii DDDyE ?? ??? 檢驗(yàn)假設(shè) 0?? ，就是檢驗(yàn)?zāi)信钠骄杖胫g是否有差額。若： 00 ??：H 成立，說明收入與性別沒有明顯關(guān)系。若 00 ??：H 不成立，說明收入與性別有明顯關(guān)系。 54．答：以季節(jié)性產(chǎn)品冷飲的銷量為例說明。假設(shè)銷售函數(shù)模型為： iktktt uxxy ????? ??? ?110 其中 ty 表示銷量， kttt xxx ?, 21 表示決定銷量的解釋變量；已知除定量解釋變量的影響外，還受春、夏、秋、冬四季的影響，為把季節(jié)變化對(duì)銷量的影響反映到模型中，如果我們引入4 個(gè)虛擬變量： ??? ?? ，其它季節(jié) 、季：第 0 4321,1 iiD i 這樣銷售函數(shù)的季節(jié)回歸模型為： 12 ittttktktt uDDDDxxy ????????? 44332211110 ??????? ? 4 個(gè)虛擬變量之間具有關(guān)系： 14321 ???? tttt DDDD ，出現(xiàn)完全多重共線性問題，使OLS 法不能使用，這就稱為“虛擬變量陷阱”。為克服這一問題，一般在引入虛擬變量時(shí)要求如果有 m 個(gè)定性變量，只在模型中引入 m1 個(gè)虛擬變量。 55．答：對(duì)包含常數(shù)項(xiàng)的季節(jié)變量模型運(yùn)用 OLS 法時(shí)，如果模型中引入 4 個(gè)季節(jié)虛擬變量，會(huì)造成完全多重共線性，則參數(shù)估計(jì)量不存在；其次，即便是一般共線性，使用 OLS法參數(shù)估計(jì)量非有效 ；參數(shù)估計(jì)量經(jīng)濟(jì)含義不合理；變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義；模型的預(yù)測(cè)功能失效。 56．答：如果滯后變量模型中只包括了解釋變量的若干滯后變量，形如下式： tktkttt uXXXY ?????? ?? ???? ?110 這種模型稱為分布滯后模型或外生滯后變量模型；如果滯后變量模型中不僅包括解釋變量，還包括了被解釋變量的若干滯后變量的模型，形如下式： ttttt uYYYY ?????? ?? ?22110 ???? 這種模型稱為自回歸模型或內(nèi)生滯后變量模型。 57．答：滯后變量模型有分布滯后模型和自回歸模型兩大類，其中：分布滯后模型有無限期的分布滯后 模型和有限期的分布滯后模型；自回歸模型又有柯克模型、自適應(yīng)預(yù)期模型和部分調(diào)整模型。外生變量分布滯后模型使用 OLS 法存在以下問題： ⑴ 對(duì)于無限期的分布滯后模型，由于樣本觀測(cè)值的有限性，使得無法直接對(duì)其進(jìn)行估計(jì)； ⑵ 對(duì)于有限期的分布滯后模型，使用 OLS 方法會(huì)遇到：沒有先驗(yàn)準(zhǔn)則確定滯后期長(zhǎng)度，對(duì)最大滯后期的確定往往帶有主觀隨意性；如果滯后期較長(zhǎng)，由于樣本容量有限，當(dāng)滯后變量數(shù)目增加時(shí)，必然使得自由度減少，將缺乏足夠的自由度進(jìn)行估計(jì)和檢驗(yàn)；同名變量滯后值之間可 能存在高度線性相關(guān)，即模型存在高度的多重共線性。 58．答：產(chǎn)生模型設(shè)定偏誤的原因主要有：模型制定者不熟悉相應(yīng)的理論知識(shí)；對(duì)經(jīng)濟(jì)問題本身認(rèn)識(shí)不夠或不熟悉前人的相關(guān)工作；模型制定者手頭沒有相關(guān)變量的數(shù)據(jù)；解釋變量無法測(cè)量或數(shù)據(jù)本身的測(cè)量誤差。模型設(shè)定偏誤的后果有： ⑴ 如果遺漏了重要的解釋變量，會(huì)造成 OLS 估計(jì)量在小樣本下有偏、在大樣本下非一致；對(duì)常數(shù)項(xiàng)的估計(jì)是有偏的；對(duì)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差估計(jì)是有偏的； ⑵ 如果包含了無關(guān)的解釋變量，使得 OLS 估計(jì)量不具有最 小方差性； ⑶ 如果選擇了錯(cuò)誤的函數(shù)形式，則會(huì)造成估計(jì)的參數(shù)具有完全不同的經(jīng)濟(jì)意13 義，估計(jì)結(jié)果也不同。對(duì)模型設(shè)定偏誤的檢驗(yàn)方法有：檢驗(yàn)是否含有無關(guān)變量，可以使用 t檢驗(yàn)與 F 檢驗(yàn)完成；檢驗(yàn)是否有相關(guān)變量的遺漏或函數(shù)形式設(shè)定偏誤，可以使用殘差圖示法、 Ramsey 提出的 RESET 檢驗(yàn)、 Hausman 檢驗(yàn)來完成。 59．答：在消費(fèi)函數(shù) ??? ??? XY 中以加法形式引入虛擬變量，用以反映季節(jié)因素（淡、旺）和收入層次差異（高、中、低）對(duì)消費(fèi)需求的影響，形如下式： ijii uDDXY ????? 321 ???? 其中：???? )(0)(1 淡季旺季iD ， 511．答：當(dāng)滯后效應(yīng)持續(xù)一個(gè)有限的時(shí)間，則模型： tktkttt uXXXY ?????? ?? ???? ?110 被稱為有限滯后模型，其中 k 為滯后期數(shù)或滯后長(zhǎng)度。 512．答：被解釋變量對(duì)于一個(gè)或者多個(gè)解釋變量反應(yīng)滯后的原因是：心理因素使得其行為方式滯后于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化；技術(shù)性原因使得當(dāng)年的產(chǎn)出在某種程度上依賴于過去若干期內(nèi)投資形成的固定資產(chǎn)；制度性原因使得人們對(duì)某些外部變化不能立即做 出反應(yīng)。下面給出幾個(gè)分布滯后模型的例子： ⑴ 消費(fèi)支出 tY 為先期個(gè)人可支配收入 PDI 的函數(shù)： ttttt uP D IP D IP D IY ????? ?? 231210 ???? ⑵ 耐用品存量調(diào)整模型： tttt uQIQ ???? ? 1210 ??? 513．答：約化建模理論與傳統(tǒng)建模理論的聯(lián)系： Hendry 的約化建模理論提出了“從一般到簡(jiǎn)單”的建模思想， 約化建模理論與傳統(tǒng)建模理論的區(qū)別： Hendry 的約化建模理論提出了“從一般到簡(jiǎn)單”的建模思想 ，而傳統(tǒng)建模理論的主導(dǎo)思想是“從簡(jiǎn)單到復(fù)雜”的建模思想； 519．答：如果一個(gè)定性變量含有 k 個(gè)類別，一般只能設(shè) 1?k 個(gè)虛擬變量，以避免多重共線性。
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