資產(chǎn)定價(jià)引言ppt課件-資料下載頁
2025-01-07 20:06本頁面
【正文】 而，所有這些表面上不同的方法最后都在做同一件事：精選模型的自由參數(shù)，使它們最為適合。 ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的文獻(xiàn)包含許多在實(shí)際中單獨(dú)使用的方法和特殊情形 。我試圖集中于基本觀念和在實(shí)踐中真正使用的方法上。 資產(chǎn)定價(jià) Asset Pricing 18 基本敘述方式 ? 本書的重點(diǎn)在于理解理論的表達(dá)，以及理論是怎樣應(yīng)用的，而不是其嚴(yán)格的或者一般的證明。同樣，我也非常隨意地跳過在當(dāng)前的應(yīng)用中風(fēng)行一時(shí)的資產(chǎn)定價(jià)理論的許多部分，盡管它們?cè)谶^去曾經(jīng)極為引入注目。 ? 我的敘述故意寫成非形式的。我樂意在追溯和理解觀念的所有基礎(chǔ)以前，看到一個(gè)在其最簡單的形式中的觀念以及學(xué)會(huì)用它。如果你渴望更多的形式定義和背景，請(qǐng)繼續(xù)往下讀，它們通常在稍后指出。 資產(chǎn)定價(jià) Asset Pricing 19 基本敘述方式（續(xù)） ? 我的構(gòu)建原則是把每件事都可追尋為基本定價(jià)方程 p=E(mx) 的特殊化。因此，讀完第一章以后，人們就可隨心所欲地跳來跳去，按你所想的順序和深度來閱讀。每個(gè)主要的主題總是從回到同樣的定價(jià)方程來開始的。 資產(chǎn)定價(jià) Asset Pricing 20 讀者對(duì)象與預(yù)備知識(shí) ? 本書的讀者對(duì)象是經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)的博士生，高級(jí) MBA 學(xué)生，或者具有類似背景的從業(yè)人員。我希望本書也對(duì)研究工作者和金融專業(yè)工作者有用，它可以澄清、貫通和簡化我們已經(jīng)通過形形色色的方式學(xué)到的工具集合。 ? 我預(yù)先假定某些大學(xué)本科的經(jīng)濟(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的知識(shí)，讀者應(yīng)該已經(jīng)見過效用函數(shù)、隨機(jī)變量、標(biāo)準(zhǔn)差和時(shí)間序列；已經(jīng)具有線性代數(shù)和微積分的某些基本知識(shí)，并且已經(jīng)會(huì)令導(dǎo)數(shù)為零來求解最大值問題。 資產(chǎn)定價(jià)的障礙其實(shí)是概念上的，而不是數(shù)學(xué)上的 。
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