商業(yè)銀行(教材第三章123節(jié))-資料下載頁
2025-05-13 20:41本頁面
【正文】 附屬資本兩部分。規(guī)定核心資本應(yīng)占整個資本的50%，附屬資本不應(yīng)超過資本總額的 50%。 （ 2）風(fēng)險加權(quán)制。協(xié)議對不同資產(chǎn)分別給予 0%、 10%、 20%、 50%、 100%的風(fēng)險權(quán)數(shù)。 （ 3）設(shè)計目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)比率。協(xié)議確立了到1992年底，從事國際業(yè)務(wù)的銀行資本與加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)的比例必須達(dá)到 8%(其中核心資本不低于 4%)的目標(biāo)。 （ 4）過渡期及實施安排。委員會作出一些過渡安排，以保證個別銀行在過渡期內(nèi)提高資本充足率，并按期達(dá)到最終目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。 新巴塞爾協(xié)議： 213 新巴塞爾協(xié)議即 2021年 6月 26日正式公布的 《 資本計量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議：修訂框架 》 ，也稱新資本充足率框架，新協(xié)議計劃于 2021年底開始實施。與 1988年資本協(xié)議相比，新資本協(xié)議的內(nèi)容更廣、更復(fù)雜。以資本充足率、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律三大支柱為主要特點(diǎn)，代表了資本監(jiān)管的發(fā)展趨勢和方向。 四、存款保險制度 218 含義： 指國家通過法律法規(guī)明確規(guī)定，各商業(yè)銀行繳納保費(fèi)，一旦某商業(yè)銀行面臨危機(jī)或破產(chǎn)，就由保險機(jī)構(gòu)為存款人支付一定限度的賠償，從而使存款人利益得到一定程度的保障。 內(nèi)容： 218 包括存款保險機(jī)構(gòu)、存款保險基金、存款保險費(fèi)率、保險基金投資、承保方式、保險范圍、保險數(shù)額、對問題銀行的處置等內(nèi)容。 （ 1）存款保險機(jī)構(gòu)。 目前世界絕大多數(shù)國家存款保險機(jī)構(gòu)是公有的，因為在銀行業(yè)發(fā)生危機(jī)時，能通過國家財力向銀行提供資金，對維護(hù)公眾信心無疑極為有利。 （ 2）存款保險基金即保費(fèi)的籌集。 這是存款保險制度的核心，同時在操作上又是很難完美的。一般來說，保費(fèi)由銀行承擔(dān)和繳納，但是不同銀行從存款保險中獲得的收益與其承擔(dān)的成本差異很大，因此現(xiàn)行大多數(shù)存款保險制度對風(fēng)險不同的銀行按不同的保險費(fèi)率征收保費(fèi)，不過，銀行風(fēng)險雖然存在差異，卻很難準(zhǔn)確計量，因而難以確定不同銀行的的保險費(fèi)率。另外，如何確定存款保險基金的總規(guī)模也不易。 （ 3）承保限額。承保限額在各國由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等因素而存在很大的不同，但總的看法是承保限額不宜太高，否則引起的道德風(fēng)險問題更嚴(yán)重。將承保限額定得低些，有助于發(fā)揮存款人的監(jiān)督作用，但是如果太低，則難以達(dá)到防范銀行擠兌之目的。多數(shù)國家的承保限額一旦制定，在較長時期內(nèi)將維持不變。但承保限額應(yīng)該隨經(jīng)濟(jì)增長率、物價指數(shù)變動而不定期進(jìn)行調(diào)整，世界銀行建議把存款保險承保限額定在人均國民生產(chǎn)總值的 1～ 2倍。 （ 4）問題銀行的處置。 當(dāng)投保銀行陷入困境時，存款保險機(jī)構(gòu)可根據(jù)問題嚴(yán)重程度不同而采取不同的處置方法。①資金援助。②兼并轉(zhuǎn)移。③清盤賠償（即如果危機(jī)銀行無其他健康銀行愿意接受時，該投保銀行將被依法宣布破產(chǎn)，并對其進(jìn)行清盤以賠償）。 作用： （ 1）保護(hù)存款人。 存款保險制度承諾在銀行倒閉時，由存款保險機(jī)構(gòu)對存款人進(jìn)行賠付，就在很大程度上保護(hù)了存款人的利益，增強(qiáng)了存款人的信心，與不存在存款保險制度相比，改變了居民的儲蓄行為，增加了存款量，進(jìn)而提高了經(jīng)濟(jì)增長水平。 （ 2）監(jiān)管銀行。 存款保險公司的監(jiān)管機(jī)制與其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)迥然不同，是一種利益機(jī)制，存款保險公司為了減少救助和補(bǔ)償?shù)呢?fù)擔(dān)，必定從自身利益的角度關(guān)切銀行的運(yùn)營和風(fēng)險狀況，監(jiān)管有主動性和自覺性。存款保險公司對銀行的監(jiān)管主要以差別費(fèi)率為手段，重點(diǎn)監(jiān)測銀行的資產(chǎn)風(fēng)險，流動性風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險等。 （ 3）穩(wěn)定金融體系。 存款保險制度通過為存款人提供保護(hù)，增強(qiáng)了存款人的安全感，使存款人對銀行破產(chǎn)的預(yù)期概率大為降低；存款保險機(jī)構(gòu)部分代替了存款人對銀行的約束，對銀行進(jìn)行監(jiān)管，一方面使銀行經(jīng)營更加謹(jǐn)慎，另一方面使銀行對存款人的擠兌的不確定預(yù)期也下降了，可將精力更多地集中到對銀行的經(jīng)營管理上來，因此，存款保險制度維護(hù)了金融體系的穩(wěn)定。 存在問題 （ 1）道德風(fēng)險。 219 在存款保險制度下，減輕了市場約束，使存款人、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)都產(chǎn)生了道德風(fēng)險問題。 具體地 ：（見下頁） ① 對存款人來說： 存款保險制度對其利益提供了保護(hù)，但卻由此降低了他們關(guān)心銀行經(jīng)營業(yè)績和對銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營活動進(jìn)行必要監(jiān)督的積極性，甚至缺乏積極性將其存款從潛在破產(chǎn)的銀行中取出。因此，就使低效率、甚至是資不抵債的銀行能夠繼續(xù)吸收存款。 ② 對投保機(jī)構(gòu)來說： 存款保險對存款人的保護(hù)意味著存款人擠提威脅對存款貨幣銀行可能施加的懲戒力量受到削弱。無“后顧之憂”的銀行，更傾向于從事風(fēng)險較高、利潤較大的銀行業(yè)務(wù)。 ③ 對于監(jiān)管當(dāng)局來說： 存款保險制度還有延緩金融風(fēng)險暴露的作用，容易導(dǎo)致風(fēng)險不斷累積，由此加大解決問題將要付出的代價。 說明： 存款保險制度在以上幾個方面促成的風(fēng)險，大都屬道德風(fēng)險，不僅會削弱市場規(guī)則在抑制銀行風(fēng)險方面的積極作用，而且使經(jīng)營不善的投保金融機(jī)構(gòu)繼續(xù)存在。由此導(dǎo)致的實際結(jié)果與設(shè)計存款保險制度以維護(hù)金融體系穩(wěn)定的初衷相悖。 （ 2）逆向選擇。 220 逆向選擇的關(guān)鍵在于，由于信息不對稱，事先無法準(zhǔn)確測度投保銀行的風(fēng)險程度。在信息不對稱時，存款保險機(jī)構(gòu)不知道銀行的風(fēng)險程度，保險機(jī)構(gòu)只能根據(jù)估計的平均風(fēng)險程度來制定合同條件，提供給所有投保銀行同樣的合同。在此合同下，只有高風(fēng)險類型的銀行愿意投保，低風(fēng)險銀行選擇退出。
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