eviews講解單位根檢驗-資料下載頁
2025-05-10 13:40本頁面
【正文】 檢驗 原：不穩(wěn)定 （ Hadri 除外 ， Hadri 中 原：穩(wěn)定 ） 目的： 防止虛假回歸或偽回歸 方法 ： 相同根下： LLC、 Breintung 、 Hadri 不同根下： IPS、 ADFFisher 和 PPFisher5 模式： 三種檢驗?zāi)Ｊ剑杭扔汹厔萦钟薪鼐?、只有截距、以上都無（對面板序列繪制時序圖做出模式選擇）。 秩序 ：水平（ level）、一階差分、二階甚至高階差分直至序列平穩(wěn)為止。 備注： ADF檢驗是通過三個模型來完成，首先從含有截距和趨勢項的模型開始，再檢驗只含截距項的模型，最后檢驗二者都不含的模型。并且認(rèn)為，只有三個模型的檢驗結(jié)果都不能拒絕原假設(shè)時，我們才認(rèn)為時間序列是非平穩(wěn)的，而只要其中有一個模型的檢驗結(jié)果拒絕了零假設(shè)，就可認(rèn)為時間序列是平穩(wěn)的。 14 分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性軟 件 操 作 在 Pool對象 ， View/Unit Root Test， 輸入相應(yīng)的 Pool序列名 填寫模式，先做序列圖再選擇 填寫秩序 選擇檢驗方法 填寫序列名 右邊所有欄目軟件 自動填寫無需更改 15 例 I?的水平變量的所有方法的單位根檢驗結(jié)果 : 各種方法的結(jié)果 (除 Breitung檢驗 外 )都接受原假設(shè)， I?存在單位根，是非平穩(wěn)的。 只有此處小于,說明除此法外都認(rèn)為非平穩(wěn) 16 例 I?的一階差分變量的所有方法的單位根檢驗結(jié)果 : 各種方法的結(jié)果都拒絕原假設(shè)，所以可以得出結(jié)論： I?是 I(1)的。 所有 P值均小于，說明平穩(wěn)
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