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2025-05-05 12:12本頁(yè)面
【正文】 theorem)，協(xié)整意味著誤差校正模型。 ?考慮 ?(L)Yt = ?(L)Xt + ut – BN deposition implies ?(L) = ?(1)L + (1L)?*(L), and ?(L) = ?(1)L + (1L)?*(L) – ?*(L)DYt = ?*(L) DXt ?(1)[Yt1 ?(1)/?(1)Xt1] + ut – 此處 ?(1)[Yt1 ?(1)/?(1) Xt1]=? [Yt1?Xt1] = ? Zt1 – 相應(yīng)的 ECM是 ?*(L)DYt = ?*(L) DXt + ? Zt1 + ut 誤差校正模型 (ECM) ?若 Xt and Yt是非協(xié)整的，那么 ?應(yīng)該為 0。 ?若 ?=0，那么上述 ECM變?yōu)椴罘中问降?VAR。 ?若 ??0，那么差分形式的 VAR存在設(shè)定錯(cuò)誤。 ?向量形式的 ECM – A*(L)DXt = ?* Zt1 + et – 式中 Xt = (X1t X2t)， ?’ Xt = Zt 利用 EVIEWS估計(jì) ECM ?建立工作文件 ?檢驗(yàn)序列間是否存在協(xié)整關(guān)系 ?若存在協(xié)整關(guān)系，那么可以建立 ECM模型； ? Quick→ Estimate VAR ?在相應(yīng)窗口下選擇 ECM形式 ?給出與協(xié)整檢驗(yàn)相同的相關(guān)變量名稱、滯后期、樣本區(qū)間和協(xié)整方程形式 ? EVIEWS得出估計(jì)結(jié)果 練習(xí)：宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析 ?利用 19782022年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)對(duì) GDP與總消費(fèi) CONS做 協(xié)整分析，得到協(xié)整方程； ?與前面利用水平變量估計(jì)的宏觀消費(fèi)方程做比較，討論兩者之間的差別。 閱讀文獻(xiàn) ? Khalid Mushtaq and . Dawson, 2022. Yield Response in Pakistan Agriculture: A Cointegration Approach. () ? Rainer Thiele, 2022. Price Incentives, NonPrice Factors and Agricultural Production in Sub Saharan Africa: A Cointegration Analysis. () ? Time series analysis of export demand equations: A crosscountry analysis. (
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