【正文】 行收益增加時，杠桿系數(shù)下降，預(yù)期收益率波動下降，風(fēng)險指數(shù)將會上升，表明銀行經(jīng)營的風(fēng)險程度下降，銀行無力償還債務(wù)的概率下降。 1E( ROA) +EMg=SE( ROA)EMS為 銀 行 資 產(chǎn) 收 益 率 的 預(yù) 期 值 ；為 普 通 股 票 乘 數(shù) ；為 銀 行 資 產(chǎn) 收 益 率 的 標(biāo) 準(zhǔn) 差 。?銀行倒閉的概率 ρ=1/（ 2g g），銀行平均的無償能力可能性在 12個月內(nèi)為 %，這時風(fēng)險指數(shù)為。例：課本 P277頁 七、銀行資產(chǎn)風(fēng)險識別統(tǒng)計分析 ? 風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行在宏觀和微觀風(fēng)險環(huán)境和內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境中識別出可能給商業(yè)銀行帶來意外損失或額外收益的風(fēng)險因素。 ? 商業(yè)銀行風(fēng)險識別有兩種方法： ? （ 1）財務(wù)報表分析法： ， 。 ? （ 2）環(huán)境風(fēng)險分析法： ， 業(yè)條件， ， 地區(qū)分布。 八、測定銀行整體風(fēng)險敞口程度的方法 ? （ Value at Risk）方法 ? （ 1） VaR是指在一定持有期 t，一定置信度 α內(nèi)，某金融資產(chǎn)組合所面臨的最大損失額。 ()P1 a f P d P???? ?? （ 2） VaR步驟： ? P0； ? t、資產(chǎn)組合未來值 P置信水平 1－ α，以及收益水平 R； ? 進(jìn)行估計，使收益水平R以 α的概率小于 ，以概率形式表示為： R?R?()p r o b a b ility R R ????? （ 4）得到 后，則可以得到“最壞情況下”資產(chǎn)組合未來價值的估計。 R?? ? 當(dāng)銀行資產(chǎn)組合的價格發(fā)生異常波動時適用。主要用到的方法有： ? （ 1）情景分析； ? （ 2）歷史模擬； ? （ 3）壓力 VaR； ? （ 4）系統(tǒng)壓力測試等。 00(1 )P P RVa R P P???????第五節(jié) 商業(yè)銀行預(yù)測 ? 一、商業(yè)銀行預(yù)測要考慮的因素包括： ? 選取需要預(yù)測的變量，如存款與貸款水平； ? 選擇對變量預(yù)測的時間長度， 3－ 5年； ? 選擇利用的預(yù)測方法。 ? 二、主要的預(yù)測方法： ? 銀行管理模擬模型、市場調(diào)查與問卷分析、時間序列計量方法、橫截面計量方法等。 ? 書中具體的分析有：增長率分析法、趨勢遞增法、回歸分析法和季節(jié)指數(shù)法、利率分析和銀行的流動性需求預(yù)測（短期、長期、周期和臨時）等。 ? 增長率分析法 ? 計算一段時期內(nèi)變量的增長速度， N期移動平均法。 ? 趨勢遞推法 ? 利用解釋變量對因變量的變動作出解釋。一元回歸分析 ? 回歸分析法和季節(jié)指數(shù)法 ? 利率預(yù)測 ? 銀行流動性需求預(yù)測 ? 一方面要考慮宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融形勢，還要把銀行的自身的經(jīng)營水平計算在內(nèi)和客戶的行為特征及可能的變化考慮在內(nèi)。 ? 包括短期流動性需求、長期流動性需求、周期流動性需求、臨時流動性需求。 第六節(jié) 商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計分析 ? 資產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計分析工作的內(nèi)容包括：設(shè)計一套完整的反映資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險水平的指標(biāo)體系，構(gòu)建合適的資產(chǎn)質(zhì)量分析方法，并有行之有效的資產(chǎn)風(fēng)險識別與計量方法。 ?一、資產(chǎn)質(zhì)量分類體系 ? 目前要求實(shí)行的貸款分類體系是五級分類法，按貸款質(zhì)量的高低依次將貸款分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失。該方法的特點(diǎn)是使用多維的標(biāo)準(zhǔn)評價資產(chǎn)質(zhì)量，時時監(jiān)控。 ? 我國商業(yè)銀行傳統(tǒng)上是以貸款的償還情況為依據(jù)進(jìn)行分類，分為正常貸款、逾期貸款、呆滯貸款和呆賬貸款。 ?二、貸款分類與質(zhì)量評價的框架 ? 通過抽樣選出部分貸款，對選中貸款逐一進(jìn)行質(zhì)量評定分類，然后對總的貸款質(zhì)量作出估計，可使用兩個指標(biāo)反映：不良貸款比率和加權(quán)不良貸款比率。 ? 其中不良貸款比率 =不良貸款總額 /核心資本 +貸款損失準(zhǔn)備 ? 加權(quán)不良貸款比率 =（次級貸款 20%+可疑貸款 50%+損失貸款 100%） 247。 核心資本 +貸款損失準(zhǔn)備 ? 對貸款質(zhì)量進(jìn)行評價時，要考慮的因素：（ 1）關(guān)注類貸款的總額及變動趨勢；（ 2）逾期貸款的總額及變動趨勢；（ 3）貸款集中情況；（ 4）信貸政策和信貸管理的有效性及貸款準(zhǔn)備的充足性。 ?三、資產(chǎn)質(zhì)量評價指標(biāo)體系 ? 指標(biāo)體系要求全面反映資產(chǎn)質(zhì)量的現(xiàn)狀和變化情況，同時也考慮指標(biāo)間的相互關(guān)系。 ?四、資產(chǎn)質(zhì)量評價分析方法 ? ? 采用貸款資產(chǎn)風(fēng)險度和偏離度分析法。 ? （ 1）貸款資產(chǎn)風(fēng)險度是資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重額占同期資產(chǎn)余額的比例。 ? （ 2）偏離度分析法是分析商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量與同類或全部商業(yè)銀行平均水平的偏離度 ? ? 經(jīng)常采用的方法是敏感度分析方法。利用彈性原理 ? ? 除了預(yù)測中講到的方法，還可用馬爾可夫狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣法。 ? 馬爾可夫狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣法：在將資產(chǎn)劃分為不同的風(fēng)險類別的基礎(chǔ)上，分別計算每類貸款在一定時期后轉(zhuǎn)化為其他類型貸款的概率，構(gòu)造狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣，然后根據(jù)現(xiàn)在貸款的質(zhì)量狀況乘以狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣求得下期以及以后各期的質(zhì)量狀況。 ?五、資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重介紹 ? 常用的有 《 巴塞爾協(xié)議 》 對資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)數(shù)的確定和我國人民銀行對風(fēng)險權(quán)數(shù)的確定。 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會概況 ? 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會（以下簡稱“巴塞爾委員會”）于 1975年 2月由十國集團(tuán) (比利時、加拿大、法國、德國、意大利、日本、荷蘭、瑞士、英國和美國，沙特阿拉伯為準(zhǔn)會員 )中央銀行行長商議建立。如今，該委員會由來自比利時、加拿大、法國、德國、意大利、日本、盧森堡、荷蘭、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國等 13國（但仍慣稱 “十國集團(tuán)”）的中央銀行以及銀行監(jiān)管部門的高級監(jiān)管代表組成，通常每年定期召開 4次會議，其秘書處設(shè)在國際清算銀行（行址在瑞士的巴塞爾）。 ? 巴塞爾協(xié)議的出臺起源于前聯(lián)邦德國赫爾斯塔銀行（ Herstatt Bank）和美國的富蘭克林國民銀行（ Franklin National Bank）的倒閉。這是兩家著名的國際性銀行，它們的倒閉使監(jiān)管機(jī)構(gòu)在驚愕之余開始全面審視擁有廣泛國際業(yè)務(wù)的銀行監(jiān)管問題。 ? 1997年爆發(fā)的東南亞金融危機(jī)，波及全世界，而當(dāng)時的巴塞爾協(xié)議機(jī)制卻沒有發(fā)揮出應(yīng)有的作用，在這樣的背景下， 1999年 6月，巴塞爾委員會發(fā)布第一次建議，決定修訂 1988年協(xié)議，以增強(qiáng)協(xié)議規(guī)則的風(fēng)險敏感性。那次建議發(fā)出后，該委員會于今年年初提出了一個更加全面、具體的新建議，計劃在 2021年底出臺新巴塞爾協(xié)議的最終文本。 ? 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會公布巴塞爾新資本協(xié)議（ Basel II, 以下簡稱巴塞爾 II）第三次征求意見稿（ CP3，以下簡稱第三稿）。第三稿的公布是構(gòu)建新 資本充足率 框架的一項(xiàng)重大步驟。委員會的目標(biāo)仍然是在今年第四季度完成新協(xié)議，并于 2021年底在成員國開始實(shí)施。 ?根據(jù)新資本協(xié)議的初衷，資本要求與風(fēng)險管理緊密相聯(lián)。新資本協(xié)議作為一個完整的銀行業(yè)資本充足率監(jiān)管框架，由三大支柱組成： ?一是最低資本要求； ?二是監(jiān)管當(dāng)局對資本充足率的監(jiān)督檢查； ?三是銀行業(yè)必須滿足的信息披露要求。 第七節(jié) 國有商業(yè)銀行與外資銀行競爭力比較分析 ? 一、銀行競爭力指標(biāo)體系 ? 主要有：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、業(yè)務(wù)能力指標(biāo)、技術(shù)能力指標(biāo)、人力資源指標(biāo)、安全能力指標(biāo)和文化建設(shè)能力指標(biāo)及金融創(chuàng)新能力指標(biāo)。 ? 二、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)分析 ? 主要從股權(quán)收益率、經(jīng)營能力和獲利能力等方面進(jìn)行比較。 ? 三、安全能力指標(biāo)分析 ? 經(jīng)常用的兩個指標(biāo)是資產(chǎn)風(fēng)險指標(biāo)和流動性指標(biāo)等。 ? 四、業(yè)務(wù)能力分析 ? 從存貸款業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)兩方面考慮分析。 問題 ?非國有商業(yè)銀行與外資銀行競爭力比較研究 ，應(yīng)從哪些方面入手？