銀行論文：利率市場化背景下中小型商業(yè)銀行經(jīng)營模式調(diào)整研究-資料下載頁
2025-05-07 21:43本頁面
【正文】 又在今年開始正式實施新的流動性管理辦法，推出了新的流動性監(jiān)管指標。去年，尚福林主席到任后，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理非常關(guān)注，連續(xù)兩次召開會議強調(diào)商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理問題，并大力推動《流動性風(fēng)險管理指引》的實施。這些變化一方面要求 中小型銀行 要以保支付為首要目標加強資金的擺布和調(diào)度，另一方面，要求 中小型銀行 在符合新的流動性監(jiān)管指標 的前提下，合理掌控業(yè)務(wù)發(fā)展 規(guī)模和結(jié)構(gòu)。在流動性監(jiān)管指標中，對 12 中小型銀行 影響最大的是杠桿率和流動性覆蓋率。一是杠桿率從一定程度上束縛了 中小型銀行 的規(guī)模擴張。二是流動性覆蓋率將對 中小型銀行 資產(chǎn)負債總量和結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較大影響，尤其是約束了中小型銀行 金融市場業(yè)務(wù)的發(fā)展。目前， 中小型銀行 金融市場業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模的擴張一定程度上是依賴同業(yè)負債來支撐的。為保證中小型銀行 年底流動性覆蓋率指標保持 100％的要求， 中小型銀行 既要優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)，又要根據(jù)流動性要求，合理把控同業(yè)負債的規(guī)模和結(jié)構(gòu)，適度把握金融市場業(yè)務(wù)的增長規(guī)模，工作面臨一定的挑戰(zhàn)。值得關(guān)注的是，目前 監(jiān)管機構(gòu)對流動性缺口的管理也日趨嚴格，加強了對商業(yè)銀行理財資產(chǎn)組合中期限錯配隱藏的流動性風(fēng)險的監(jiān)管，給 中小型銀行 通過錯配擴大盈利空間帶來壓力。綜上所述，加強流動性管理，平衡好資金的流動性、安全性和效益性的關(guān)系，也是促進 中小型銀行 轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要任務(wù)之一。 要把推動綜合化經(jīng)營作為轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要內(nèi)容。 當前，經(jīng)營環(huán)境的快速變化促進了 中小型銀行 的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型發(fā)展，其中，同業(yè)綜合化經(jīng)營的趨勢日漸明顯，對非傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的爭奪日趨激烈。在一些國有銀行不斷鞏固其多元化綜合經(jīng)營地位的同時，股份制銀行也躍躍欲試，在拓展傳統(tǒng)銀行 業(yè)務(wù)的同時，不斷涉足基金、證券、保險等非銀行領(lǐng)域，加大了非傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的拓展力度。如，民生銀行已經(jīng)成立了金融租賃公司，興業(yè)銀行和北京銀行也已獲批建立基金公司。隨著銀行綜合化經(jīng)營的趨勢日漸明顯，同業(yè)競爭愈發(fā)激烈， 中小型銀行 能否順勢而為，在競爭中鞏固自己的地位，就取決于自身的創(chuàng)新能力。因此， 中小 13 型銀行 在積極拓展傳統(tǒng)的存、貸、匯業(yè)務(wù)的同時，也要積極制定和實施綜合化經(jīng)營的具體措施，加強與基金、證券、保險及金融租賃公司的聯(lián)系和合作，增強對上述行業(yè)的滲透力，拓展綜合化經(jīng)營領(lǐng)域。 關(guān)于 精細化 管理的 問題： 利率市場化要求銀 行實施基于風(fēng)險的定價，主動管理資產(chǎn)負債表；具體說，商業(yè)銀行需要加強資本成本、資金成本等成本要素的控制與計量，并采取很好的定價策略，才能化解利率市場化帶來的沖擊。一是 強化 以經(jīng)濟資本約束為核心的資源配置體系。商業(yè)銀行的核心經(jīng)營理念是股東價值最大化，股東價值最大化并不等于利潤最大化，而是盈利能力與風(fēng)險承受能力有機的結(jié)合和辯證的統(tǒng)一?；谶@個理念，中小型銀行以發(fā)展戰(zhàn)略為導(dǎo)向，以資本回報水平為標準，以資本規(guī)劃為限制條件，通過預(yù)算管理，在機構(gòu)、條線和部門層面進行經(jīng)濟資本配置。采取增量配置和總量配置相結(jié)合的方法，對經(jīng)濟資 本占用的總量增長和組成結(jié)構(gòu)進行規(guī)劃。統(tǒng)一確定經(jīng)濟資本增量和資本分配系數(shù)，確定統(tǒng)一標準和調(diào)整機制。建立完善的監(jiān)測機制和流程，對預(yù)算實施情況按日監(jiān)測、按月分析、按季考核；通過整合運用內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價、管理會計、資產(chǎn)負債管理、信用風(fēng)險內(nèi)部評級模型、預(yù)算管理等工具，引導(dǎo)機構(gòu)、條線不斷優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)，降低資本消耗，提高經(jīng)營效率；建立以效率優(yōu)先為原則的預(yù)算調(diào)控機制，預(yù)留專項資源獎勵配置高效的機構(gòu)和條線，對效率低下浪費資本的現(xiàn)象計收超額成本，從機制上引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)資源向資本節(jié)約、效率優(yōu)先的方向流動。二是 強化 以 經(jīng)濟利潤和經(jīng)濟資本回報 14 率為核心的業(yè)績考核體系。以經(jīng)濟利潤和經(jīng)濟資本回報率指標有機結(jié)合作為業(yè)績考核體系的核心指標，有利于在銀行內(nèi)部構(gòu)建良好的長效激勵機制，從根本上改變追求短期效益、忽略風(fēng)險的粗放式經(jīng)營模式，引導(dǎo)業(yè)務(wù)增長方式和資本配置的轉(zhuǎn)變，在審慎經(jīng)營的前提下拓展業(yè)務(wù)、創(chuàng)造收益，是全面風(fēng)險管理體系的有效保障。三是 強化以風(fēng)險資本回報率為標準的精細化管理。強化精細化管理平臺的開發(fā)應(yīng)用，再造業(yè)務(wù)流程，依托先進的平臺和流程，多維度進行盈利分析，風(fēng)險定價，提高風(fēng)險資本收益。 總之，中小型商業(yè)銀行應(yīng)對利率市場化之策，必須順 應(yīng)大勢，早動手、早規(guī)劃、早行動， 方能實現(xiàn)大發(fā)展。 本文參考： 利率市場化與中小銀行應(yīng)對策略（河北銀行課題組 2021年 8 月）； 從國際經(jīng)驗看利率市場化對我國金融運行的影響（中國人民銀行：盛朝暉） 利率市場化加速推進，我國銀行何去何從（北京佰瑞咨詢有限公司）
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