【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 .......................................................................................... 14 安全性 ....................................................................................................................................... 14 CADFund風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 需求說明書 其他需求 ...................................................................................................................................... 15 4 附錄 ...................................................................................................................................................... 15 CADFund風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)需求說明書 第 1 頁 1 引言 編寫目的 本需求規(guī)格說明書是為了開發(fā) CADFund風(fēng)險(xiǎn) 管理系統(tǒng) 而編寫 ，主要面向系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員、開發(fā)人員、測(cè)試人員和最終用戶。 本說明書是整個(gè)系統(tǒng)開發(fā)的依據(jù)，它對(duì)以后階段的工作起指導(dǎo)作用。 范圍 說明： a． 此項(xiàng)目開發(fā)的系統(tǒng)全稱為： CADFund 風(fēng)險(xiǎn) 管理系統(tǒng) ； b． CADFund 風(fēng)險(xiǎn) 管理系統(tǒng) 主要負(fù)責(zé) 中非發(fā)展基金有限 公司風(fēng)險(xiǎn) 管理部 對(duì)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 管理，風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化管理，系統(tǒng)戰(zhàn)略決策支撐，以及 對(duì) 相應(yīng)的 投資項(xiàng)目提供全 面的 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。 c． 平臺(tái)應(yīng)用 ： 1） 系統(tǒng)主要運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)管理部的各種分析和管理工作，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告都會(huì)記入該系統(tǒng)。 2） 投資部門 、 風(fēng)險(xiǎn)分析師 以及公司管理層通過該系統(tǒng)能獲取權(quán)限范圍內(nèi)的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)披露，并指導(dǎo)投資活動(dòng)的有效開展 。 定義 CADFund風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)需求說明書 第 2 頁 參考資料 2 項(xiàng)目概述 產(chǎn)品描述 隨著 公司投資活動(dòng)的不斷擴(kuò)大和發(fā)展， 未來公司業(yè)務(wù)量 高速增長，投資項(xiàng)目的 風(fēng)險(xiǎn)也急劇 增加，如何及時(shí)有效的披露和控制風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)成為國內(nèi)眾多金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)共同面臨的問題。 同時(shí)，對(duì)金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)的規(guī)范化管理也提出了更高的要求，原有的風(fēng)險(xiǎn)分析工具和模式已經(jīng)難以應(yīng)對(duì)這些問題。因此，該 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) 的產(chǎn)生，能夠 提供高級(jí)的投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，同時(shí)， 能夠 幫助 企業(yè)在進(jìn)行 投資業(yè)務(wù) 時(shí) ， 對(duì) 發(fā)現(xiàn)管理風(fēng)險(xiǎn)的有效方法提供最優(yōu)的投資路徑， 并 準(zhǔn)確出具相應(yīng)投資業(yè)務(wù)下的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，及時(shí)全面的對(duì) 金融機(jī)構(gòu)和企業(yè) 進(jìn)行的 投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)， 進(jìn)行 指導(dǎo) 和優(yōu)化。 產(chǎn)品功能 本系統(tǒng) 主要包含： 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ，風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化， 戰(zhàn)略決策支持，綜合分析評(píng)審展示四大子系統(tǒng)， 其中， 一期 系統(tǒng)建設(shè)包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化、綜合分析評(píng)審展示三大子系統(tǒng)， 共 42 個(gè) 子菜單 模塊 ，系統(tǒng)開發(fā)完成后，二期建設(shè)將會(huì) 增加 戰(zhàn)略決策支持系統(tǒng)，共 5個(gè) 模 塊功能 ， 目前具體詳細(xì)模塊如下表： 子系統(tǒng) 模塊 功能和描述 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 評(píng)估 模型管理 預(yù)覽評(píng)估 模型 配置 評(píng)估 模型 提交 評(píng)估 模型 靜態(tài)敏感性分析 管理 颶風(fēng)圖分析 蜘蛛圖分析 設(shè)定分析年份 設(shè)定敏感度分析測(cè)試范圍 設(shè)置測(cè)定步長 靜態(tài)敏感性分析 靜態(tài)敏感性分析報(bào)告 展示 CADFund風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)需求說明書 第 3 頁 假設(shè)變量排序管理 假設(shè)變量排序 假設(shè)變量查詢 假設(shè)變量管理 選擇假設(shè)變量 提交 假設(shè)變量分布 提交 分布類別 提交 分布參數(shù) 提交 分布范圍 提交 假設(shè)變量相關(guān)性 數(shù)據(jù)擬合分析 擬合分布結(jié)果 仿真條件管理 提交 仿真次數(shù) 提交 仿真精度控制 提交 隨機(jī)數(shù)種子 提交 應(yīng)用相關(guān)性矩陣 提交 邏輯錯(cuò)誤處理 提交 仿真方法 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析與報(bào)告 管理 提交 VaR分析置信度水平 VaR分析報(bào)告展示 動(dòng)態(tài)敏感度分析 仿真結(jié)果統(tǒng)計(jì)報(bào)告展示 風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化 優(yōu)化模型管理 預(yù)覽優(yōu)化模型 提交優(yōu)化模型 配置 優(yōu)化模型 優(yōu)化目標(biāo)管理 提交目標(biāo) — 最大化 提交目標(biāo) 最小化 優(yōu)化方法管理 提交靜態(tài)優(yōu)化 提交隨機(jī)優(yōu)化 風(fēng)險(xiǎn)因素管理 配置風(fēng)險(xiǎn)因素 預(yù)覽風(fēng)險(xiǎn)因素 提交風(fēng)險(xiǎn)因素 優(yōu)化結(jié)果管理 靜態(tài)優(yōu)化報(bào)告展示 動(dòng)態(tài)優(yōu)化報(bào)告展示 CADFund風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)需求說明書 第 4 頁 戰(zhàn)略決策支持 戰(zhàn)略決策期權(quán)管理 期權(quán)模型展示 期權(quán)模型提交 交易條款管理 看漲看跌期權(quán)展示 提交支付式函數(shù) 分析報(bào)告管理 分析報(bào)告展示 期權(quán)定價(jià)結(jié)果展示 用戶特點(diǎn) 該平臺(tái)有多類最終用戶，其使用范圍在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)劃分角色和權(quán)限，目前大致分為以下用戶類型： 金融分析師 、 系統(tǒng)管理員 。 平臺(tái)的使用人員將高頻率使用該系統(tǒng)，系統(tǒng)地架構(gòu)在 B/S 的模式下，比較容易上手和操作，不需安裝客戶端。 一般約束 平臺(tái)一般性約束 包括： a． 權(quán)責(zé)分離標(biāo)準(zhǔn)化權(quán)限管理 ； b． 系統(tǒng) 建議 數(shù)據(jù)庫采用雙機(jī)熱備方式 ； c． 目前涉及的接口 建議 為 SSO 單點(diǎn)登陸統(tǒng)一識(shí)別用戶身份和產(chǎn)品權(quán)限控制 ； d． 系統(tǒng)的訪問通