第一講經典計量經濟學模型(1)(編輯修改稿)
2024-10-28 23:29 本頁面
【文章內容簡介】 量個數k的多元回歸模型的擬合優(yōu)度，常用的標準還有: 赤池信息準則（Akaike information criterion, AIC）,施瓦茨準則（Schwarz criterion，SC）,上述信息準則均要求僅當所增加的解釋變量能夠減少AIC值、SC值或HQC值時才在原模型中增加該解釋變量。,漢南奎因準則（HannanQuinn criterion，HQC）,其中,對數似然函數,23,例1 家庭書刊消費,k=1,k=2,修正的可決系數明顯增大，AIC值、SC值及HQC值均明顯減小，表明應該引入戶主受教育年數。,24,回歸方程顯著性檢驗（F檢驗）,基本思想 在多元回歸中有多個解釋變量，需要說明所有解釋變量聯(lián)合起來對被解釋變量影響的總顯著性，或整個方程總的聯(lián)合顯著性。 對方程總顯著性檢驗是在方差分析的基礎上進行F檢驗。,25,變差來源 平方和 自由度 方差 歸于回歸模型 歸于殘差 總變差,方差分析表,26,建立統(tǒng)計量: 給定a，查F分布表得臨界值Fa(k,nk1),F檢驗,▼如果FFa(k,nk1)，則拒絕H0，說明回歸模型有顯著意義，即所有解釋變量聯(lián)合起來對Y有顯著影響。 ▼如果FFa(k,nk1)，則接受H0，說明回歸模型沒有顯著意義，即所有解釋變量聯(lián)合起來對Y沒有顯著影響。,27,回歸系數顯著性檢驗（t 檢驗）,統(tǒng)計量為：,給定a，查t分布表得到臨界值為 如果 ，接受H0，即認為bj所對應的解釋變量Xj對Y的影響不顯著。,如果 ，拒絕H0，接受H1，即認為bj所對應的解釋變量Xj對Y的影響是顯著的。,注意：在一元回歸中F檢驗與t檢驗等價，且F=t2，但在多元回歸中F檢驗與t檢驗作用不同。,28,案例分析—兒童死亡率,根據64個國家的兒童死亡率CM、人均國民生產總值PGNP、婦女識字率
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