敏感度和風(fēng)險分析課件(編輯修改稿)
2025-03-26 15:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 期望值 )(jXE 對各方案進(jìn)行評價。 在狀態(tài)離散的情況下 ???niijijXPXE1)( （ ） 其中ijX 為 j 方案在 i 狀態(tài)出現(xiàn)的結(jié)果。 概率 方案 / 年末 A P （ A ） = B P （ B ） = C P （ C ） = 方案 1 0 1 2 3 4 3000 1100 1000 900 800 3000 1100 1100 1100 1100 3000 400 700 1000 1300 方案 2 0 1 2 3 4 4000 1500 1400 1300 1200 4000 1500 1500 1500 1500 4000 700 1100 1400 1700 0 0) 1 8( 8 1111???????????? CBA N P VN P VN P VE)( 2222??????????? CBA NP VNP VNP VE? 按期望值決策是選擇期望值大的方案，如果期望值比較接近，可以通過計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差來衡量風(fēng)險程度，選擇風(fēng)險小的方案。若期望值差異較大就不能用標(biāo)準(zhǔn)差來衡量風(fēng)險程度，這是可采用變差系數(shù)，如果期望值大的方案變差系數(shù)小于期望值小的方案，按期望值決策可以得出正確的結(jié)論，即期望值大的方案較好。但在很多情況下期望值大的方案變差系數(shù)也大，期望值小的方案變差系數(shù)也小，這時就存在如何在風(fēng)險和收益之間進(jìn)行權(quán)衡的問題。按期望值決策實(shí)際上是回避了風(fēng)險問題。 期望效用規(guī)則 ? 其基本思想是觀察決策者對承擔(dān)風(fēng)險的態(tài)度 ，例如假設(shè)他是傾向于規(guī)避風(fēng)險的 ， 賦予不利情況下的結(jié)果以較低的權(quán)值 ， 即風(fēng)險規(guī)避者的效用函數(shù)是非線性的 ， 凈效益增加引起的效用增加量越來越小 。 而風(fēng)險偏好者的效用增量隨著凈效益的增加越來越大 。 如果決策者風(fēng)險中性 ，他就認(rèn)為相同的期望凈效益增加量產(chǎn)生相同的效用 —— 它的效用函數(shù)是線性的 。 假設(shè)以 U 表示效用函數(shù)，則方案jX 的期望效用為 )()(
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