現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理概述(編輯修改稿)
2025-03-19 12:10 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 變化– 信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論是世界主要銀行所關(guān)心的熱點(diǎn)信用分析l 目的：分析信貸人信用分析l 信用分析系統(tǒng)– 定量標(biāo)準(zhǔn)– 定性標(biāo)準(zhǔn)l 信用評(píng)審公司的做法– 業(yè)務(wù) (Business Risk)風(fēng)險(xiǎn)：工業(yè)特征，競(jìng)爭(zhēng)能力，技術(shù)，管理特征– 金融風(fēng)險(xiǎn) (Financial Risk)：容資結(jié)構(gòu)， Financial Policy, Cash Flow Protection, Financial Flexibility etc.l 內(nèi)部做法– 信貸人信用分析– 貸款評(píng)級(jí)信用 審 批 過(guò) 程貸 款 動(dòng) 機(jī) 風(fēng)險(xiǎn) 回 報(bào) 率是否可接受？?jī)斶€ 能力企 業(yè)發(fā) 展 計(jì) 劃 , 管理能力資產(chǎn)負(fù)債 平衡表 審查資 金流 檢驗(yàn)管理能力 審查 競(jìng) 爭(zhēng)力 審查定價(jià)分析定量分析準(zhǔn) 則信用 評(píng)級(jí)法律 審評(píng)等等審 批通 過(guò)支撐 資 金 貸 款 組 合初期 審 察定量 檢驗(yàn)貸 款定價(jià)審 批通 過(guò)后期管理傳統(tǒng) 信用管理的弊病216。受主觀的影響216。費(fèi)用昂貴216。難以定量化216。難以識(shí)別資產(chǎn)集中風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)算信譽(yù)評(píng)估信譽(yù)變化破產(chǎn)概率破產(chǎn)損失相關(guān)性其它因素= f信用解析過(guò)程預(yù)期損失，非預(yù)期損失，災(zāi)難性損失For which reserves should be held2損失密度函數(shù)無(wú)損失 預(yù)期損失 災(zāi)難性損失%的置信區(qū)間非預(yù)期損失For which economic capital should be heldprotecting against unexpected credit lossesPotential “Unexpected” Lossagainst which it will be tooexpensive to hold equity市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指由于市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)使資產(chǎn)值發(fā)生變化可能性。● 特點(diǎn)– 利率風(fēng)險(xiǎn)，匯率，股票價(jià)格等等– 絕對(duì)型，相對(duì)型– 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 管理 較為發(fā)達(dá)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括l 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別l 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算l 風(fēng)險(xiǎn)政策和過(guò)程l 風(fēng)險(xiǎn)分析和檢測(cè)l 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告l 風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和審計(jì)物理學(xué)家／數(shù)學(xué)家風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度（ Value at Risk）主要用來(lái)測(cè)試在給定的時(shí)間內(nèi)，在某一置信度下，在正常的市場(chǎng)條件下，銀行一個(gè)投資組合可能產(chǎn)生的最大的損失。 VAR有三個(gè)因素需要考慮：
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