貨幣銀行學之商業(yè)銀行業(yè)務與管理(編輯修改稿)
2025-03-13 13:14 本頁面
【文章內容簡介】 如此類推 ， 銀行與客戶之間不斷地貸款 、存款 ， 就會產生以下結果 。 存款貨幣的創(chuàng)造過程 單位：元 銀行 存款 存款準備 貸款 A B C D 10000 9000 8100 7290 1000 900 810 729 9000 8100 7290 6561 合計 100000 10000 90000 2023/3/13 22 最初央行提供給銀行體系的資金為10000元 ， 最后銀行體系增加的總存款為100000元 。 從存款一欄中看出 ， 數額以 9/10的比例遞減 。 若以 ?R表示初始增加的存款 ， ?D表示增加的存款總額 ， r表示法定存款準備金比率 ， 則存款貨幣創(chuàng)造的公式為： ?D＝ ?R/r，其中 ， ?D ?R＝ 90000元 ， 就是銀行體系創(chuàng)造出來的存款貨幣 。 r越高 ， 創(chuàng)造的存款貨幣額越??； r越低 ，則創(chuàng)造的存款貨幣額越大 。 2023/3/13 23 三、派生存款乘數及的修正 首先 ， 在現實中 ， 必然會存在一部分存款以現金的形式被公眾提取出來 ，并持續(xù)的保留在公眾手中 。 如果用 C’ 表示平均每一元活期存款中公眾持有的現金比例 ， 則存款派生乘數的表達式可以寫作： K = 39。cr1d ?2023/3/13 24 其次 ， 各個商業(yè)銀行通常都持有一定的超額準備金 ， 雖然這一比例比較小 。 如果用 g表示平均每一元存款中銀行持有的超額準備金的百分比 ，則在考慮現金漏損率和超額準備金率條件下 ， 存款派生乘數的表達式可以擴展為： K = g39。cr1d ??2023/3/13 25 最后 ， 還必須考慮到新增的活期 （ 支票 ）存款向其他存款的轉化 。 假定非個人定期存款的比例為 t， 非個人定期存款的準備金比率為 rt，那么每一元活期存款中就會有 t rt作為法定準備金從存款派生體系中漏出 ， 則派生存款乘數進一步擴展為： K = td rtg39。c1?? ??2023/3/13 26 第五節(jié) 商業(yè)銀行管理原則 ?一 、 流動性管理 存款外流引致的成本越高 ,銀行愿意持有的超額準備金就越多 。 ?二 、 資產管理理論 ?出現于現代商業(yè)銀行制度產生的初期 。 ?（ 一 ） 商業(yè)貸款理論 ， 又稱真實票據論 ，該理論認為 ， 商業(yè)銀行發(fā)放短期貸款必須以真實交易為基礎 ， 以真實商業(yè)票據作抵押 。 2023/3/13 27 ?（ 二 ） 資產轉換理論 ?1918年 ， 美國經濟學家莫爾頓提出轉換理論 ， 該理論的主要內容可以概括為：流動性要求仍然是商業(yè)銀行需特別強調的 ， 但商業(yè)銀行資產不一定局限于短期貸款 ， 可將其相當一部分資產分布在需要款項時可立即出售的證券資產上 。 由于這類證券資產具有信譽高 、 期限短 、轉讓容易等特點 ， 國庫券最為適合 。 2023/3/13 28 ?（ 三 ） 預期收入理論 ? 該理論的主要內容為：商業(yè)銀行的流動性從根本上講取決于貸款的按期償還 ，這與借款人借款項目的預期收益密切相關 ，而與貸款的期限并無絕對聯系 。 2023/3/13 29 第五節(jié) 商業(yè)銀行資產負債管理理論 ?三 、 負債管理理論 ? 20世紀 60年代開始發(fā)展起來 ， ?負債管理理論認為：銀行的流動性不僅可以通過加強資產管理來獲得 ， 也可以通過負債管理 ， 即向外借款來提供 。 因此 ， 銀行無需經常保有大量高流動性的資產 ， 而應將資金投入到更加有利可圖的資產上 。 2023/3/13 30 第五節(jié) 商業(yè)銀行資產負債管理理論 ?四 、 資產負債聯合管理 ?銀行應通過資產結構和負債結構的共同調整，通過資產負債兩方面統(tǒng)一協(xié)調，才能較好地實現經營目標。 ? 五、資產負債比例管理 ? 六、資本充足性管理 核心資本 包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數股權； 附屬資本 包括重估儲備、一般準備、優(yōu)先股、可轉換債券、混合資本債券和長期次級債務。 2023/3/13 31 第五節(jié) 商業(yè)銀行資產負債管理理論 ? 一方面 ， 銀行資本金可以防范銀行倒閉；另一方面資本金數量影響銀行股東的收益 。 ? 銀行資本金短缺時 ， 有三個對策：發(fā)行股票；減少對股東分配的紅利 ， 增加未分配利潤；保持資本金不變 ， 通過減少貸款或賣出證券來減少資產 ， 并用得到的款項減少負債 。 2023/3/13 32 第六節(jié) 商業(yè)銀行的風險管理 ? 一 、 商業(yè)銀行風險的形成 ? 商業(yè)銀行的風險是指商業(yè)銀行發(fā)生經營損失的 可能性 。 ? (一 )外部因素： ? 宏觀經濟狀況對商業(yè)銀行的影響，即經濟周期。 ? 經濟生活中各種要素價格的變化對商業(yè)銀行的影響。 ? 國家宏觀經濟政策變化對商業(yè)銀行的影響。 ? 國際經濟環(huán)境的變化對商業(yè)銀行的影響。 ? 客戶的違規(guī)、違法行為以及法
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