商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論課件(ppt54頁)(編輯修改稿)
2025-02-10 20:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 求，以向外借款的方式也能夠保持銀行資金的流動(dòng)性。 評價(jià) : 變被動(dòng)的存款觀念為主動(dòng)的借款觀念，為銀行找到了保持流動(dòng)性的新方法。 變單一資產(chǎn)調(diào)整為資產(chǎn)負(fù)債雙向調(diào)整，減少銀行持有的高流動(dòng)性資產(chǎn)，最大限度地將資產(chǎn)投入到高盈利的貸款中去。 商業(yè)銀行根據(jù)資產(chǎn)的需要調(diào)整和組織負(fù)債，讓負(fù)債適應(yīng)和支持資產(chǎn)，也為銀行擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍和規(guī)模提供了條件。 缺陷： 建立在對吸收資金保有信心，并能如愿以償?shù)幕A(chǔ)上，一定程度上帶有主觀色彩。 通過借款融資保持銀行的流動(dòng)性，不僅提高了銀行的融資成本，而且不利于銀行穩(wěn)健經(jīng)營。 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論 70年代后期，金融創(chuàng)新不斷，市場利率大幅上升，使得負(fù)債管理理論的缺陷越來越明顯地暴露出來，單純的負(fù)債管理已經(jīng)不能滿足銀行經(jīng)營管理的需要。 西方各國金融自由化浪潮的涌現(xiàn)，商業(yè)銀行在金融市場上主動(dòng)融資的權(quán)力增加，吸收存款的壓力減少。 這一切使商業(yè)銀行由單純的負(fù)債管理轉(zhuǎn)向資產(chǎn)負(fù)債綜合管理。 主要內(nèi)容： 1. 流動(dòng)性。要求從資產(chǎn)和負(fù)債兩個(gè)方面預(yù)測流動(dòng)性，同時(shí)尋找滿足流動(dòng)性需要的途徑。 2. 風(fēng)險(xiǎn)性。明確規(guī)定自有資本比例，以資產(chǎn)收益率和資本收益率作為考察銀行收益性的主要評估標(biāo)準(zhǔn)。 3. 對稱性。通過調(diào)整各類資產(chǎn)和負(fù)債的搭配，使規(guī)模、結(jié)構(gòu)、償還期限相互對稱和統(tǒng)一平衡，保持一定的對稱關(guān)系。 這種對稱是一種原則和方向上的對稱，而不是要求銀行資產(chǎn)與負(fù)債逐筆對應(yīng)。 ?評價(jià)： 總結(jié)了資產(chǎn)管理和負(fù)債管理的優(yōu)缺點(diǎn)，通過資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)的全面調(diào)整，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行流動(dòng)性、安全性和盈利性管理目標(biāo)的均衡發(fā)展。 為銀行乃至整個(gè)金融業(yè)帶來了穩(wěn)定和發(fā)展，對完善和推動(dòng)商業(yè)銀行的現(xiàn)代化管理具有積極的意義。 資產(chǎn)管理方法 資產(chǎn)管理方法的理論依據(jù)是資產(chǎn)管理理論，它主要包括資金總庫法、資金分配法與線形規(guī)劃法。 資金總庫法，又稱資金匯集法，或者資金集中法。這一方法的基本操作程序是：由銀行將來自各種渠道的資金集中起來，形成一個(gè)“資金池”或稱作資金總庫，將“資金池”中的資金視為同質(zhì)的單一來源，然后將其按照資產(chǎn)流動(dòng)性的大小進(jìn)行梯次分配。 資金總庫法的基本思路如圖 2— 1所示： 資金來源 資金運(yùn)用 活期存款 一級儲(chǔ)備 儲(chǔ)蓄存款 按優(yōu)先次序 二級儲(chǔ)備 定期存款 資金池 各類貸款 借入資金 其他證券 股 本 固定資產(chǎn) 資金總庫法具體步驟 1）一級儲(chǔ)備 ? 一級儲(chǔ)備包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行存款、同業(yè)存款及托收中的現(xiàn)金等方面。 ? 一級儲(chǔ)備主要用來滿足法定存款準(zhǔn)備金需求、日常營業(yè)付款和支票清算需求，以及意外提存和意外貸款的需求等。 ? 但一級儲(chǔ)備的盈利性差，銀行應(yīng)盡量將一級儲(chǔ)備數(shù)額壓縮到最小限度之內(nèi)。 2）二級儲(chǔ)備 ? 二級儲(chǔ)備由短期公開債券組成，主要包括短期國庫券、地方政府債券、金融債券安全性較高、流動(dòng)性和市場性較強(qiáng)的證券。 ? 二級儲(chǔ)備主要用來滿足可兌現(xiàn)的現(xiàn)金需求和其他現(xiàn)金需求（如未預(yù)料到的存款提取和貸
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1