基金產(chǎn)品設計說明(編輯修改稿)
2025-02-07 14:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 允關聯(lián)交易、非經(jīng)常性收益等方式實現(xiàn)凈利潤大幅增長的個股 股票備選庫（投資范圍） 價值優(yōu)化型股票 研究部 根據(jù)預測的各行業(yè)上市公司的 PEG按從小到大排序 增長潛力被市場低估的股票 價值型股票 數(shù)量分析小組 將各行業(yè)上市公司依據(jù) P/B值從小至大排序 湘財合豐基金管理有限公司 ?投資組合的績效評估 15 基金投資業(yè)績評價 基金表現(xiàn) 組合結構 凈值漲跌 風險收益 與比較基準、上證指數(shù)、深圳指數(shù)漲跌幅等的比較 與基金同業(yè)凈值漲跌的比較 行業(yè)的構成分析 與比較基準、上證指數(shù)行業(yè)分布比較 組合與比較基準、上證指數(shù)市場特征指標分析，如市凈率、市盈率、市值特征等的分析比較。 資產(chǎn)類別對組合利潤的貢獻分析 各行業(yè)對組合利潤的貢獻分析 重倉個股對組合利潤的貢獻分析 用單因素模型評價基金的超額收益 α、 Sharpe指數(shù)、Treynor指數(shù)等 用二次模型評價基金的選股能力和把握市場時機的能力 湘財合豐基金管理有限公司 ?基金投資風險控制系統(tǒng) 16 市場風險 資產(chǎn)收益的不確定性風險 流動性風險 系統(tǒng)風險、非系統(tǒng)風險 與比較基準的跟蹤誤差 ValueatRisk 資產(chǎn)的集中度 變現(xiàn)能力 湘財合豐基金管理有限公司 ?系統(tǒng)風險 跟蹤組合 β 值，預期市場上升，主動調(diào)高組合 β 值；預期市場下降，主動調(diào)低 β 值。 恒澤穩(wěn)定股票組合 β 恒澤周期股票組合 β 恒澤成長股票組合 β 。 ?非系統(tǒng)風險 組合在類別、相關程度較小的行業(yè)、個股之間的適度分散。 ?基金投資風險控制系統(tǒng)（續(xù)） 17 湘財合豐基金管理有限公司 ?與比較基準的跟蹤誤差的控制 實際組合與比較基準跟蹤誤差為實際組合收益與比較基準收益之差的標準差。 恒澤穩(wěn)定股票組合控制在 5%以內(nèi) 恒澤周期股票組合控制在 6%以內(nèi) 恒澤成長股票組合控制在 7%以內(nèi) ?基金投資風險控制系統(tǒng)（續(xù)） 18 湘財合豐基金管理有限公司 ? 增值所在
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