金融統(tǒng)計(jì)分析__外匯市場(chǎng)與匯率統(tǒng)計(jì)分析(編輯修改稿)
2025-02-04 00:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 對(duì)人民幣貶值 % 35 匯率綜合變動(dòng)率 ? 上述的計(jì)算方法只能表明一國(guó)貨幣對(duì)某一特定的外幣的匯率的變動(dòng)，但是，由于一國(guó)貨幣對(duì)每一種外幣都存在著一個(gè)匯率，而對(duì)不同貨幣的變動(dòng)也不完全是相同的。 ? 根據(jù)一國(guó)貨幣和其他各國(guó)貨幣匯率的變動(dòng)幅度，用各國(guó)在該國(guó)對(duì)外貿(mào)易中所占的比重或各國(guó)在世界貿(mào)易中所占的比重作為權(quán)數(shù)，加權(quán)計(jì)算出匯率變動(dòng)率。 36 計(jì)算步驟 （ 1）針對(duì)每種外幣，分別計(jì)算該國(guó)貨幣對(duì)其匯率的變動(dòng)程度，升值以正數(shù)表示，貶值以負(fù)數(shù)表示； （ 2）對(duì)各個(gè)變動(dòng)幅度賦予權(quán)數(shù)，一般用各國(guó)在該國(guó)對(duì)外貿(mào)易中所占的比重或各國(guó)在世界貿(mào)易中所占的比重作為權(quán)數(shù)； （ 3）加權(quán)計(jì)算匯率綜合變動(dòng)率。 37 例：人民幣匯率的綜合匯率變動(dòng)率 貨幣名稱 基期 報(bào)告期 權(quán)數(shù) % 美元 20 日元 25 英鎊 15 港幣 20 德國(guó)馬克 10 法國(guó)法郎 10 元人民幣 /100單位外幣 38 （ 1）分別計(jì)算人民幣對(duì)上表中列出的各種貨幣匯率的變化幅度： 人民幣對(duì)美元：（ 247。 － 1） 100% ＝ % 人民幣對(duì)日元：（ 247。 － 1） 100% ＝ % 人民幣對(duì)英鎊：（ 247。 － 1） 100% ＝－ % 人民幣對(duì)港幣：（ 247。 － 1） 100% ＝－ % 人民幣對(duì)德國(guó)馬克：（ 247。 － 1） 100% ＝ % 人民幣對(duì)法國(guó)法郎：（ 247。 － 1） 100% ＝ % （ 2）加權(quán)計(jì)算人民幣匯率的綜合變動(dòng)率＝ % 20%＋ % 25%＋（－ %） 15%＋（－%） 20%＋ % 10%＋ 10%＝ % 39 某日國(guó)際外匯市場(chǎng)主要貨幣對(duì)美元的即期匯率如下表，請(qǐng)說明下列的各種交易應(yīng)使用何種匯率，并計(jì)算客戶需支付的或可獲得的金額。 貨 幣 買 入 賣 出 英鎊 G B P / U S D 1 . 5 0 7 5 1 . 5 0 8 3 日元 U S D / J PY 1 0 6 . 5 5 1 0 6 . 6 5 德國(guó)馬克 U S D / D E M 1 . 4 8 5 6 1 . 4 8 6 1 法國(guó)法郎 U S D / F R F 5 . 1 0 5 5 5 . 1 0 7 5 荷蘭盾 U S D / N L G 1 . 6 6 4 2 1 . 6 6 5 2 換匯計(jì)算 40 （ 1） 一德國(guó)重型機(jī)器制造商向美國(guó)出售產(chǎn)品，發(fā)票以美元計(jì)值，它收入的 50000美元可兌換成多少本國(guó)貨幣 。 （ 2） 一法國(guó)進(jìn)口商以 30000美元從美國(guó)進(jìn)口某種牌號(hào)的汽車，需多少本幣； （ 3） 本國(guó)客戶出售 2500000美元以換取英鎊，該客戶可得到多少英鎊； （ 4） 一荷蘭出口商向美國(guó)出口商品，他的收入的10000美元可兌換成多少本國(guó)貨幣； （ 5） 某客戶賣出日元 10000000，可得多少美元？ 41 42 (1)客戶出售美元，銀行買入美元，標(biāo)價(jià)為 1． 4856，客戶可得到74280德國(guó)馬克 。 (2)客戶買人美元，銀行出售美元，標(biāo)價(jià)為 5． 1075，需支付本幣153225法國(guó)法郎 。 (3)客戶出售美元，銀行買入美元，標(biāo)價(jià)為 1． 5083，客戶可得到1657495英鎊 。 (4)客戶出售美元，銀行買人美元，標(biāo)價(jià)為 1． 6642，客戶可得到16642荷蘭盾 。 (5)客戶買入美元，銀行賣出美元，標(biāo)價(jià)為 106． 65，客戶可得到93764． 65美元。 出售 2500000美元以換取英鎊 ,可得到多少英鎊 ? 貨 幣 買 入 賣 出 英鎊 G B P / U S D 1 . 5 0 7 5 1 . 5 0 8 3 日元 U S D / J PY 1 0 6 . 5 5 1 0 6 . 6 5 德國(guó)馬克 U S D / D E M 1 . 4 8 5 6 1 . 4 8 6 1 法國(guó)法郎 U S D / F R F 5 . 1 0 5 5 5 . 1 0 7 5 荷蘭盾 U S D / N L G 1 . 6 6 4 2 1 . 6 6 5 2 客戶 銀行 站在銀行的角度 ,看單位貨幣的流向 英鎊 美元 43 換匯計(jì)算 客戶 銀行 站在銀行的角度 ,看單位貨幣的流向 貨 幣 買 入 賣 出 英鎊 G B P / U S D 1 .5 0 7 5 1 .5 0 8 3 日元 U S D / J PY 1 0 6 .5 5 1 0 6 .6 5 德國(guó)馬克 U S D / D E M 1 .4 8 5 6 1 .4 8 6 1 法國(guó)法郎 U S D / F R F 5 .1 0 5 5 5 .1 0 7 5 荷蘭盾 U S D / N L G 1 .6 6 4 2 1 .6 6 5 2 貨 幣 買 入 賣 出 英鎊 G B P /U S D 日元 U S D /JPY 德國(guó)馬克 U S D /D E M 法國(guó)法郎 U S D /F R F U S D /N L G 50000美元可兌換成多少本國(guó)貨幣 ? 美元 德國(guó)馬克 44 第三節(jié) 匯率決定的統(tǒng)計(jì)分析 ? 影響匯率的因素 ? 購買力平價(jià)模型 ? 人民幣匯率決定的綜合模型 45 一、影響匯率的因素 ? 國(guó)際收支狀況：國(guó)際收支就是商品、勞務(wù)的進(jìn)出口以及資本的輸入和輸出，它直接反映了一個(gè)國(guó)家外匯供求的基本情況。國(guó)際收支順差會(huì)使外匯供給大于需求，則外匯貶值，本幣升值；國(guó)際收支逆差會(huì)使外匯供給小于需求，則外匯升值，本幣貶值。 ? 通貨膨脹率：一國(guó)的物價(jià)水平升高，說明本國(guó)貨幣的購買力下降，則本幣貶值，匯率下跌；反之，本幣升值，匯率上漲。 46 ? 利率水平：如果一國(guó)利率相對(duì)于他國(guó)較高，就會(huì)吸引外資流入本國(guó)，本幣流出減少，從而本幣需求增加供給減少，本幣升值，匯率提高；反之，本幣貶值，匯率下跌。 ? 財(cái)政、貨幣政策：擴(kuò)張性的財(cái)政、貨幣政策導(dǎo)致財(cái)政赤字和通貨膨脹，使本國(guó)貨幣貶值，匯率下跌；反之，本幣升值，匯率上
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