匯豐銀行及加拿大皇家銀行的風險管理講義(編輯修改稿)
2025-02-03 05:19 本頁面
【文章內容簡介】 的要求歸還其債務的可能性– 破產(chǎn)可能性– 市場價錢變化– 信用風險管理理論是世界主要銀行所關心的熱點信用分析l 目的：分析信貸人信用分析l 信用分析系統(tǒng)– 定量標準– 定性標準l 信用評審公司的做法– 業(yè)務 (Business Risk)風險：工業(yè)特征，競爭能力，技術，管理特征– 金融風險 (Financial Risk)： 容資結構， Financial Policy, Cash Flow Protection, Financial Flexibility etc.l 內部做法– 信貸人信用分析– 貸款評級信用 審 批 過 程貸 款 動 機 風險 回 報 率是否可接受？償還 能力企 業(yè)發(fā) 展 計 劃 , 管理能力資產(chǎn)負債 平衡表 審查資 金流 檢驗管理能力 審查 競 爭力 審查定價分析定量分析準 則信用 評級法律 審評等等審 批通 過支撐 資 金 貸 款 組 合初期 審 察定量 檢驗貸 款定價審 批通 過后期管理傳統(tǒng) 信用管理的弊病216。受主觀的影響216。費用昂貴216。難以定量化216。難以識別資產(chǎn)集中風險敞口計算信譽評估信譽變化破產(chǎn)概率破產(chǎn)損失相關性其它因素= f信用解析過程預期損失，非預期損失，災難性損失For which reserves should be held2損失密度函數(shù)無損失 預期損失 災難性損失%的置信區(qū)間非預期損失For which economic capital should be heldprotecting against unexpected credit lossesPotential “Unexpected” Lossagainst which it will be tooexpensive to hold equity市場風險指由于市場價格變動使資產(chǎn)值發(fā)生變化可能性。● 特點– 利率風險，匯率，股票價格等等– 絕對型，相對型– 市場風險 管理 較為發(fā)達市場風險管理主要包括l 風險識別l 風險測算l 風險政策和過程l 風險分析和檢測l 風險報告l 風險確認和審計物理學家／數(shù)學家風險價值度風險價值度（ Value at Risk） 主要用來測試在給定的時間內，在某一置信度下，在正常的市場條件下，銀行一個投資組合可能產(chǎn)生的最大的損失。 V
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