期貨交易風(fēng)險管理概述(編輯修改稿)
2025-02-02 22:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 上市運行不同階段變化時的交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn) 交易時間段 螺紋鋼、線材 銅 鋁、鋅 合約掛牌之日起 7% 5% 5% 交割月前第二月的第十個交易日起 8% 7% 7% 交割月前第一月的第一個交易日起 10% 10% 10% 交割月前第一月的第十個交易日起 15% 15% 15% 交割月份的第一個交易日起 20% 20% 20% 最后交易日前二個交易日起 30% 30% 風(fēng)險管理制度簡述 ? 保證金制度 — 持倉變化 合約 從進(jìn)入交割月前第三月的第一個交易日起 當(dāng)持倉總量（ X）達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)時 保證金比例 螺紋鋼 X≤ 75萬 7% 75萬＜ X≤ 90萬 8% 90萬＜ X≤ 105萬 10% X＞ 105萬 12% 線材 X≤ 45萬 7% 45萬＜ X≤ 60萬 8% 60萬＜ X≤ 75萬 10% X＞ 75萬 12% 風(fēng)險管理制度簡述 ? 保證金制度 — 持倉變化 從進(jìn)入交割月前第三月的第一個交易日起， 當(dāng)持倉總量（ X）達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)時 銅、鋁、鋅保證金比例 X≤ 12萬 5% 12萬＜ X≤ 14萬 % 14萬＜ X≤ 16萬 8% X＞ 16萬 10% 風(fēng)險管理制度簡述 ? 漲跌停板制度 — 停板與保證金變化 交易所 一板 二板 三板 上海 停板幅 5% 7% 9% （ FU為 10%） 結(jié)算時 保證金 10% 12% （ FU為 15%） 12% （ FU為 20%） 注：三板后休市一天，第 4天出措施 風(fēng)險管理制度簡述 ? 漲跌停板制度 — 處理措施 交易所 措施 1 措施 2 強(qiáng)制減倉 上海 提保 擴(kuò)板 強(qiáng)平：凈持倉虧損 ≥ D3交易日結(jié)算價的 6％ 強(qiáng)減：凈持倉盈利＞ 0的投機(jī)戶 凈持倉盈利 ≥ 6％保值戶 分配： 6％ 3％ 盈利投機(jī) 盈利 6％保值 剩余不分配 風(fēng)險管理制度簡述 ? 期貨合約在某一交易時間段的持倉限額標(biāo)準(zhǔn)自該交易 時間段起始日前一交易日結(jié)算時起執(zhí)行 ? 持倉取整 ? 大連、鄭州及上海黃金個人戶持倉不允許進(jìn)入交割月 ? 投機(jī)頭寸限倉制度 — 要點 風(fēng)險管理制度簡述 ? 投機(jī)頭寸限倉制度 — 變
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