1銀行風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)量化(編輯修改稿)
2025-01-28 23:47 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 值與方差，而不是假設(shè)的結(jié)局和概率 ? 從 N個(gè)歷史觀察值估計(jì)平均值的公式 : ? 估計(jì)方差 (或標(biāo)準(zhǔn)差 )的公式 : ? ?211 ????Ni)X( ??分布 — 描述結(jié)局的范圍 ? 描述可能結(jié)局的范圍以及結(jié)局發(fā)生的概率作為數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)的有用工具 ? 基本上我們用概率直方圖，表示結(jié)局和結(jié)局概率之間的關(guān)系 ? 我們處理離散的隨機(jī)變量，可以只假設(shè)有限個(gè)或可數(shù)個(gè)數(shù)值 ? 當(dāng)隨機(jī)變量是離散的，結(jié)局和概率之間的這種關(guān)系稱(chēng)作概率密度函數(shù) 概率直方圖 ? 概率直方圖聯(lián)系著結(jié)局與這些結(jié)局概率之間關(guān)系 This random variable is discrete because there are a finite number of outes (5 in total) 概率密度函數(shù) ? 概率密度函數(shù)， PMF(也稱(chēng)作概率函數(shù) )規(guī)定結(jié)局和結(jié)局概率之間的關(guān)系 概率密度函數(shù) PMF(10%) = 5% 10%的損失 5% 的概率 PMF可以是數(shù)學(xué)函數(shù)或簡(jiǎn)單的概率表格 糟糕績(jī)效的概率 ? 有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)主要的統(tǒng)計(jì)量或數(shù)量是比某些特定目標(biāo)或水平的概率 ? 例如 , 我們可能要知道我們組合的收益小于或等于某個(gè)水平的概率，譬如 5% ? 顯然通過(guò)加總小于或等于 5%所有結(jié)局的概率能夠計(jì)算這個(gè)概率 (20% + 5% = 25%) ? 對(duì)所有組合可能收益 (收益等于或小于 10%、 5%、0%、 5%、 10%)計(jì)算如上概率概率 ,則得出組合收益的累積概率 累積概率分布 累積概率分布函數(shù) ? 累積概率分布函數(shù) (CDF)是這個(gè)講座另一個(gè)重要的統(tǒng)計(jì)概率 。 ? 它規(guī)定隨機(jī)變量小于或等于某個(gè)數(shù)值 (A)的概率 累積概率 CDF(A)給出隨機(jī)變量小于或等于 A的概率 , 這等于所有小于或等于 A可能結(jié)局的概率和 概率分布與累積概
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