11第十一章金融期貨(編輯修改稿)
2025-01-22 02:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 盤日可以是合約到期月份第一個交易日的前兩個交易日。交割期的第二日是通知日，清算所從眾多的多方中選擇一個接受交割。第三日為交割日。 ?交割應(yīng)付價格 – 交割應(yīng)付價格＝合約規(guī)模期貨合約的結(jié)算價格 換算系數(shù) 清華大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 國際貿(mào)易與金融系 朱寶憲副教授 第十一章 金融期貨 六、利率套期保值 ? 多頭套期保值 ? 7月：持有 1000萬美元 8月到期的資產(chǎn) ? 買進(jìn) 10張 9月份到期的國庫券期貨， ? 價格為 ，總值 9,737,500美元。 ? 8月：買進(jìn) 1000萬美元 3個月期的國庫券， ? 總值 9,745,000美元，賣出 10張 9月 ? 份到期的國庫券期貨，價格為 ?
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