保險(xiǎn)精算第1章利息的基本概念(編輯修改稿)
2025-01-18 22:34 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 任準(zhǔn)備金評(píng)估 》 壽險(xiǎn) 以人的生命為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)，人的生存與死亡決定保險(xiǎn)金的給付與否及給付時(shí)間。 如，終身壽險(xiǎn)，定期壽險(xiǎn)，兩全保險(xiǎn)，生存年金，萬(wàn)能壽險(xiǎn)，分紅保險(xiǎn)等。 壽險(xiǎn)精算 多為長(zhǎng)期業(yè)務(wù) 保險(xiǎn)事故通常是確定的，但保險(xiǎn)事故發(fā)生的時(shí)間不確定，受利率的影響很大 通常無(wú)需考慮保險(xiǎn)事故發(fā)生的頻率和程度 例如，個(gè)人養(yǎng)老基金問(wèn)題，這是一筆很大的資產(chǎn)，它為特定的一些人提供將來(lái)的養(yǎng)老金。常常必須要為那些現(xiàn)在還很年輕的人提供退休養(yǎng)老金。養(yǎng)老基金的管理者們必須考察下面兩個(gè)問(wèn)題：一是這些資產(chǎn)在三四十年或更長(zhǎng)的時(shí)間里的價(jià)值是什么，二是養(yǎng)老金領(lǐng)取者活著并領(lǐng)取養(yǎng)老金的時(shí)間多長(zhǎng)。 非壽險(xiǎn) 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 責(zé)任保險(xiǎn) 健康保險(xiǎn) 意外傷害保險(xiǎn) …… 北京地區(qū)機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)方案（ ） 內(nèi)容 系數(shù) 備注 連續(xù) 5年沒(méi)有發(fā)生賠款 連續(xù) 4年沒(méi)有發(fā)生賠款 連續(xù) 3年沒(méi)有發(fā)生賠款 連續(xù) 2年沒(méi)有發(fā)生賠款 上年沒(méi)有發(fā)生賠款 上年發(fā)生 12次賠款 上年度賠款總額小于保費(fèi)的乘以 金額調(diào)整系數(shù) 上年發(fā)生 3次賠款 上年發(fā)生 4次賠款 上年發(fā)生 5次賠款 上年發(fā)生 6次賠款 上年發(fā)生 7次賠款 上年發(fā)生 8次及 8次以上的賠款 本年承保新購(gòu)置車輛 1 本年首次投保 1 非壽險(xiǎn)精算 多為短期業(yè)務(wù) 保險(xiǎn)事故的發(fā)生及由此造成的損失都不確定，關(guān)鍵在于研究保險(xiǎn)事故發(fā)生頻率和程度 利率的影響通常無(wú)關(guān)緊要 非壽險(xiǎn)和壽險(xiǎn)的比較（ 1） 風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)不同 壽險(xiǎn)： 保險(xiǎn)標(biāo)的：人的生命，以生和死作為保險(xiǎn)事件，生存率和死亡率以生命表為基礎(chǔ)； 保險(xiǎn)金額比較均衡，風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)定和保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)相對(duì)穩(wěn)定； 非壽險(xiǎn)： 保險(xiǎn)標(biāo)的五花八門，以各種自然災(zāi)害和意外事故作為保險(xiǎn)事故 實(shí)際損失分解為其發(fā)生的頻率和損失額，影響這兩個(gè)變量的隨機(jī)因素較多，不容易預(yù)測(cè) 各風(fēng)險(xiǎn)單位的保險(xiǎn)金額相差懸殊，保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)上需要保持較多的現(xiàn)金，風(fēng)險(xiǎn)可能過(guò)分集中，保險(xiǎn)公司往往采用再保險(xiǎn)的方式分散風(fēng)險(xiǎn) 非壽險(xiǎn)和壽險(xiǎn)的比較（ 2） 費(fèi)率的厘定方法不同 壽險(xiǎn)： 以預(yù)定死亡（生存）率、預(yù)定利率和預(yù)定費(fèi)用率為基礎(chǔ)計(jì)算。 在一定時(shí)期，比較穩(wěn)定，保費(fèi)計(jì)算較準(zhǔn)確，預(yù)期的給付波動(dòng)較小。 非壽險(xiǎn)： 以過(guò)去長(zhǎng)期的保險(xiǎn)損失統(tǒng)計(jì)資料為依據(jù) 未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)損失因素未必能用過(guò)去的損失資料揭示，所以實(shí)際和預(yù)期賠付差異的波動(dòng)性較大。 實(shí)際中，費(fèi)率往往根據(jù)當(dāng)年的損失率修正來(lái)年的費(fèi)率，且該費(fèi)率經(jīng)常需要變動(dòng)。 非壽險(xiǎn)和壽險(xiǎn)的比較（ 3） 巨額損失的可能性不同 壽險(xiǎn)：通常不可能出現(xiàn)大量被保險(xiǎn)人同時(shí)發(fā)生保險(xiǎn)給付的情況。戰(zhàn)爭(zhēng)和地震可能例外，但在保險(xiǎn)條款中，這些災(zāi)害事故通常列為除外責(zé)任 非壽險(xiǎn)：許多被保險(xiǎn)人同時(shí)發(fā)生保險(xiǎn)事故的現(xiàn)象較多，巨災(zāi)損失相對(duì)較多。如汽車追尾事件，幾十輛汽車發(fā)生車損并引起人身傷亡和責(zé)任損失并不鮮見(jiàn)。 非壽險(xiǎn)和壽險(xiǎn)的比較（ 4） 保險(xiǎn)期限和合同數(shù)量不同 壽險(xiǎn)：期限較長(zhǎng)，合同數(shù)量較多，比較符合大數(shù)定律的條件，因而，保費(fèi)收入、保險(xiǎn)給付比較穩(wěn)定。 非壽險(xiǎn)：多為短期業(yè)務(wù)，合同數(shù)量較少，離大數(shù)定律的條件相差甚遠(yuǎn)。業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)穩(wěn)定性較差，精算研究困難很大。 非壽險(xiǎn)和壽險(xiǎn)的比較（ 5） 綜上所述，非壽險(xiǎn)相對(duì)于壽險(xiǎn)： 涉及的隨機(jī)因素更多 計(jì)算誤差更大 定量分析更困難 運(yùn)用的數(shù)學(xué)理論和方法更多 本課程的主要目標(biāo) 掌握保險(xiǎn)精算的基本原理和方法，理解它在實(shí)際中的應(yīng)用 重點(diǎn)掌握壽險(xiǎn)精算技術(shù)，了解非壽險(xiǎn)精算的一般方法 能夠運(yùn)用所學(xué)知識(shí)解決一些簡(jiǎn)單的實(shí)際問(wèn)題 第一章 利息的基本概念 第一章 利息的基本概念 實(shí)際利率和實(shí)際貼現(xiàn)率 名義利率和名義貼現(xiàn)率 利息強(qiáng)度 實(shí)際利率和實(shí)際貼現(xiàn)率 ? 利息(interest)的定義 指借用某種資本的代價(jià)或借出某種資本的報(bào)酬。（ 即資金的使用者付給資金所有者的租金，用以補(bǔ)償所有者在資金租借期內(nèi)不能支配該筆資金而蒙受的損失。） ? 本金的定義 指每項(xiàng)業(yè)務(wù)開始時(shí)投資的金額。 ? 利率的定義 單位本金在單位時(shí)間（一個(gè)計(jì)息期）所獲得的利息即效用利率 ，又稱實(shí)際利率，簡(jiǎn)稱為利率。 ? 影響利息大小的三要素 本金 利率 時(shí)間長(zhǎng)度 時(shí)間單位可以是日，周，月，年等，最常用的是年。 ?積累函數(shù) t期積累因子 ?總量函數(shù) ?折現(xiàn)函數(shù) t期 折現(xiàn)因子 在某種意義上，積累與折現(xiàn)是相反過(guò)程。 特別地， 稱為折現(xiàn)因子，記為 )(ta )(tA )(1 ta?1 K 1 )(1 ta? )(ta )(tA0 t )(1?a?第 n期利息 )1()( ??? nAnAI n實(shí)際利率和實(shí)際貼現(xiàn)率 ?實(shí)際利率 某一度量期的實(shí)際利率，是指該度量期內(nèi)得到的利息金額與此度量其 開始時(shí) 投入的本金金額之比。通常用
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