【文章內(nèi)容簡介】 D、 20% ９２對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為 10%，違約損失率為 50%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為 200萬人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為【Ｂ】萬人民幣。 A、 5 B、 10 C、 20 D、 100 ９３、影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于【Ｂ】。 A、行業(yè)因素 B、產(chǎn)品因素 C、地區(qū)因素 D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素 ９４、如果一家銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，且對零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對某居民提供了 100萬人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則其該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露為【Ａ】萬人民幣。 A、 35 B、 65 C、 75 D、 100 ９５、從絕對差額的角度來看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指【Ａ】。 A、相對于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額 B、兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差 C、相對于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比率 D、兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值 ９６、從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評 級大致按順序經(jīng)歷了【Ａ】三個(gè)主要發(fā)展階段。 A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析 B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析 C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法 D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法 ９７、以下各項(xiàng)，符合商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的順序要求的是【Ａ】。 祝您考試順利通過，更多考試資料可以訪問銀行從業(yè)考試網(wǎng) 考試吧： 一個(gè)神奇的考試網(wǎng)站。 A、信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評價(jià) B、風(fēng)險(xiǎn)分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評價(jià) C、風(fēng)險(xiǎn)分析，后評價(jià)，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置 D、信用信息的收集與傳遞，后評價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置 ９８ 、【Ｂ】是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 A、信用風(fēng)險(xiǎn)識別 B、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C、 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 D、信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 ９９、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)【Ｂ】單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。 A、大于 B、小于 C、等于 D、無關(guān) １００、專家判斷法中的 “5C’’方法不考慮的因素為【Ｄ】。 A、債務(wù)人資本實(shí)力 B、貸款抵押品 C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢 D、信貸專家的主觀性 [page] １０１、由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于【Ｂ】。 A、限額管理 B、貸款重組 C、貸款轉(zhuǎn)讓 D、貸款審批 １０２、 Credit Monitor 對有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是【Ｂ】。 A、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論 B、默頓期權(quán)定價(jià)理論 C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論 D、資產(chǎn)組合理論 １０３、在我國商業(yè)銀行實(shí)踐中，對不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段一般不包括【Ｄ】。 A、催收 B、重組 C、訴訟 D、貸款的借新還舊 １０４、 CreditMetrics 的核心思想是【Ａ】。 A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其價(jià)值產(chǎn)生影響 B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了 公司的信用質(zhì)量特征 C、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果 D、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān) １０５、有關(guān) “貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率 ’’這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是【Ｄ】。 A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度 B、該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo) 祝您考試順利通過，更多考試資料可以訪問銀行從業(yè)考試網(wǎng) 考試吧： 一個(gè)神奇的考試網(wǎng)站。 C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率 D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失 １０６、有關(guān) “貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率 ”這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是【Ｄ】。 A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度 B、該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo) C、該指標(biāo)表 示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率 D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失 １０７、在針對單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的【Ａ】。 A、最高債務(wù)承受能力 B、最低債務(wù)承受能力 C、平均債務(wù)承受能力 D、以上均不對 １０８、在對企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人， 分析起點(diǎn)和考慮的程度是不同的。因此，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注【Ｃ】。 A、其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常 B、在未來的經(jīng)營活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息 C、 正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否及時(shí)和足額償還貸款 D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息 １０９、在對貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是【Ｂ】。 A、保證人的資格 B、保證人的貸款規(guī)模 C、保證的法律責(zé)任 D、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力 １１０、在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里 “資本分配 ’’中的資本是指【Ａ】。 A、所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本 B、本年度的銀行資本 C、所預(yù)計(jì)的未來三年的銀行資本 D、過去三年間的銀行資本 １１１、【Ｃ】 是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。 A、信用風(fēng)險(xiǎn)識別 B、信用風(fēng)險(xiǎn)度量 C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測 D、信用風(fēng)險(xiǎn)控制 １１２、在分析企業(yè)償債能力過程中不常使用的指標(biāo)是【Ｂ】。 A、速動(dòng)比率 B、存貨周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)負(fù)債率 D、權(quán)益比率 １１３、與其他因素相比，對于商業(yè)銀行而言，以下因素中最難以通過貸款組合的方式完全消除的是【Ａ】。 A、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) B、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) C、管理層風(fēng)險(xiǎn) 祝您考試順利通過，更多考試資料可以訪問銀行從業(yè)考試網(wǎng) 考試吧： 一個(gè)神奇的考試網(wǎng)站。 D、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) １１４、將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來為投資者提供類似貸 款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是【Ａ】。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) １１５、商業(yè)銀行在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里 “資本分配 ”中的資本是指【Ａ】。 A、所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本 B、所預(yù)計(jì)的未來三年的銀行資本 C、本年度的銀行資本 D、過去三年間的銀行資本 １１６、參照國際最佳實(shí)踐，商業(yè)銀行對個(gè)人客戶評分時(shí)，在拓展客戶期，宜采用【Ａ】。 A、信用局評分 B、申請?jiān)u分 C、行為評分 D、 Credit Monitor 評 分 １１７、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系【Ｂ】。 A、完全等同于內(nèi)部評級法 B、是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 C、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主 D、是實(shí)施內(nèi)部評級法的惟一必備條件 １１８、 “5C“方法屬于【Ｂ】評級方法。 A、信用評分法 B、專家判斷法 C、模型法 D、部分基于模型法 １１９、在我國商業(yè)銀行實(shí)踐中，對不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段不包括【Ｄ】。 A、催收 B、重組 C、訴訟 D、貸款的借新還舊 １ ２０、在信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對于絕對差額而言，如果指定證券和無風(fēng)險(xiǎn)證券的差額減少時(shí)，交易方就【Ａ】。 A、獲得盈利 B、承受一定損失 C、不受影響 D、以上均不對 [page] １２１、關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)外部評級的以下說法，不正確的是【Ｄ】。 A、外部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估 B、外部評級主要對客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià) C、外部評級主要依靠專家定性判斷 D、外部評級的評級對象主要是商業(yè)銀行難以評價(jià)的中小客戶群 １２２、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維 的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶祝您考試順利通過，更多考試資料可以訪問銀行從業(yè)考試網(wǎng) 考試吧： 一個(gè)神奇的考試網(wǎng)站。 評級，第二維是【Ｂ】。 A、債務(wù)人評級 B、債項(xiàng)評級 C、不良貸款評級 D、貸款評級 １２３、在非財(cái)務(wù)因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于【Ｃ】。 A、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析 B、管理風(fēng)險(xiǎn)分析 C、還款意愿分析 D、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 １２４、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系【Ｂ】。 A、完全等同于內(nèi)部評級法 B、是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 C、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主 D、是實(shí)施內(nèi)部評級 法的惟一必備條件 １２５、下面關(guān)于非預(yù)期損失的說法，錯(cuò)誤的是【Ｃ】。 A、非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度 B、非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在 C、非預(yù)期損失可通過提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避 D、從計(jì)量角度來看，非預(yù)期損失是無法確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的 １２６、用于表示在一定時(shí)間水平、一定的概率下所發(fā)生最大損失的要素是【Ａ】。 A、 VaR B、預(yù)期損失 C、情景分析 D、歷史模擬 １２７、采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是【Ａ】。 A、 CreditRisk+ B、 CreditMonitor C、 CreditMetricis D、 Credit Portfolio View １２８、在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu) SPV 的主要目的是【Ｂ】。 A、為了發(fā)行證券 B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離 C、為了保證投資者本息的按期支付 D、為了購買權(quán)益資產(chǎn) １２９、【Ｄ】不屬于債項(xiàng)評級的內(nèi)容。 A、貸款五級分類 B、貸款 12級分類 C、 LGD 評級 D、借款人評級 １３０、反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補(bǔ)能力和對貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是【Ｂ】。 A、不良貸款 率 B、不良貸款撥備覆蓋率 C、預(yù)期損失率 祝您考試順利通過，更多考試資料可以訪問銀行從業(yè)考試網(wǎng) 考試吧： 一個(gè)神奇的考試網(wǎng)站。 D、貸款準(zhǔn)備充足率 １３１、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級的以下說法，正確的是【Ｂ】。 A、內(nèi)部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估 B、內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià) C、內(nèi)部評級主要依靠專家定性判斷 D、內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè) [page] 二、多選題 共 36 題 １３２、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面各情況會(huì)被認(rèn)為可能無法全額償還債務(wù)的有【ＡＣＤ】。 A、在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖 銷了貸款或計(jì)提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金 B、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無法金額償還對商業(yè)銀行的債務(wù) C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失 D、銀行停止對貸款計(jì)息 E、債務(wù)人對商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過 90天 １３３、 Credit Portfolio View 模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于【ＡＣＤ】。 A、宏觀變量的歷史記錄 B、宏觀變量的走勢預(yù)計(jì) C、對整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革 D、僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革 E、單 個(gè)借款人的資信 １３４、商業(yè)銀行在對客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢測時(shí)，通常需要分析客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)，這主要包括【ＡＢＣ】。 A、品質(zhì)類指標(biāo) B、實(shí)力類指標(biāo) C、環(huán)境類指標(biāo) D、財(cái)務(wù)類指標(biāo) E、營運(yùn)能力指標(biāo) １３５、在我國銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為三類，其中包括【ＢＣＤ】。 A、黃色預(yù)警法 B、紅色預(yù)警法 C、藍(lán)色預(yù)警法 D、黑色預(yù)警法 E、紫色預(yù)警法 １３６、與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有一些明顯的特征，這包括【ＡＢＣＥ】。 A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高 C、財(cái)務(wù)報(bào)表 真實(shí)性差 D、企業(yè)經(jīng)營績效差 E、風(fēng)險(xiǎn)識別和貸后監(jiān)管難度大 １３７、以下關(guān)于債項(xiàng)評級和客戶評級的說法，正確的有【ＡＢＥ】。 A、它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度 B、客戶評級主要針對交易主體 C、債項(xiàng)評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定 D、一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評級 祝您考試順利通過，更多考試資料可以訪問銀行從業(yè)考試網(wǎng) 考試吧： 一個(gè)神奇的考試網(wǎng)站。 E、一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評級 １３８、商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理指引必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安排和相關(guān)規(guī)定，授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括【ＡＢＤ】。 A、給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn) B、交易對方風(fēng)險(xiǎn)限額的確 定和單一信用暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策 C、債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同）都應(yīng)備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn) D、根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核 E、集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策