【文章內容簡介】 D、 20% ９２對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為 10%，違約損失率為 50%，違約風險暴露為 200萬人民幣，則該筆貸款的預期損失為【Ｂ】萬人民幣。 A、 5 B、 10 C、 20 D、 100 ９３、影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于【Ｂ】。 A、行業(yè)因素 B、產品因素 C、地區(qū)因素 D、宏觀經(jīng)濟因素 ９４、如果一家銀行采用標準法計量信用風險，且對零售業(yè)務采用組合管理，假設其對某居民提供了 100萬人民幣的房產抵押貸款，則其該筆業(yè)務的信用風險暴露為【Ａ】萬人民幣。 A、 35 B、 65 C、 75 D、 100 ９５、從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產品中的信用價差是指【Ａ】。 A、相對于無風險利率的差額 B、兩種對信用敏感的資產之間的信用價差 C、相對于無風險利率的比率 D、兩種信用資產相對于無風險利率的比值 ９６、從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評 級大致按順序經(jīng)歷了【Ａ】三個主要發(fā)展階段。 A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析 B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析 C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法 D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法 ９７、以下各項，符合商業(yè)銀行風險預警程序的順序要求的是【Ａ】。 祝您考試順利通過，更多考試資料可以訪問銀行從業(yè)考試網(wǎng) 考試吧： 一個神奇的考試網(wǎng)站。 A、信用信息的收集與傳遞，風險分析，風險處置，后評價 B、風險分析，信用信息的收集與傳遞，風險處置，后評價 C、風險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風險處置 D、信用信息的收集與傳遞，后評價，風險分析，風險處置 ９８ 、【Ｂ】是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。 A、信用風險識別 B、信用風險計量 C、 信用風險監(jiān)控 D、信用風險報告 ９９、資產組合的信用風險通常應【Ｂ】單個資產信用風險的加總。 A、大于 B、小于 C、等于 D、無關 １００、專家判斷法中的 “5C’’方法不考慮的因素為【Ｄ】。 A、債務人資本實力 B、貸款抵押品 C、經(jīng)濟或行業(yè)周期形勢 D、信貸專家的主觀性 [page] １０１、由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于【Ｂ】。 A、限額管理 B、貸款重組 C、貸款轉讓 D、貸款審批 １０２、 Credit Monitor 對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是【Ｂ】。 A、保險學的精算理論 B、默頓期權定價理論 C、經(jīng)濟計量學理論 D、資產組合理論 １０３、在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進行風險化解的手段一般不包括【Ｄ】。 A、催收 B、重組 C、訴訟 D、貸款的借新還舊 １０４、 CreditMetrics 的核心思想是【Ａ】。 A、組合價值的變化不僅要受到資產違約的影響，而且資產等級的變化也對其價值產生影響 B、公司特有的資產分布及其資本結構決定了 公司的信用質量特征 C、信用質量的變化是宏觀經(jīng)濟因素變化的結果 D、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結構無關 １０５、有關 “貸款風險遷徙率 ’’這一指標，下面說法錯誤的是【Ｄ】。 A、該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度 B、該指標是一個動態(tài)指標 祝您考試順利通過，更多考試資料可以訪問銀行從業(yè)考試網(wǎng) 考試吧： 一個神奇的考試網(wǎng)站。 C、該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率 D、該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內的平均損失 １０６、有關 “貸款風險遷徙率 ”這一指標，下面說法錯誤的是【Ｄ】。 A、該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度 B、該指標是一個動態(tài)指標 C、該指標表 示為資產質量從前期到本期變化的比率 D、該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內的平均損失 １０７、在針對單個客戶進行限額管理時，關鍵需要計算客戶的【Ａ】。 A、最高債務承受能力 B、最低債務承受能力 C、平均債務承受能力 D、以上均不對 １０８、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人， 分析起點和考慮的程度是不同的。因此，對于短期貸款應更多地關注【Ｃ】。 A、其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常 B、在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息 C、 正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否及時和足額償還貸款 D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息 １０９、在對貸款保證人進行分析中，下面不屬于考察范圍的是【Ｂ】。 A、保證人的資格 B、保證人的貸款規(guī)模 C、保證的法律責任 D、保證人的財務實力 １１０、在設定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權重，這里 “資本分配 ’’中的資本是指【Ａ】。 A、所預計的下一年度的銀行資本 B、本年度的銀行資本 C、所預計的未來三年的銀行資本 D、過去三年間的銀行資本 １１１、【Ｃ】 是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經(jīng)超過閥值。 A、信用風險識別 B、信用風險度量 C、信用風險監(jiān)測 D、信用風險控制 １１２、在分析企業(yè)償債能力過程中不常使用的指標是【Ｂ】。 A、速動比率 B、存貨周轉率 C、資產負債率 D、權益比率 １１３、與其他因素相比，對于商業(yè)銀行而言，以下因素中最難以通過貸款組合的方式完全消除的是【Ａ】。 A、區(qū)域風險 B、行業(yè)風險 C、管理層風險 祝您考試順利通過，更多考試資料可以訪問銀行從業(yè)考試網(wǎng) 考試吧： 一個神奇的考試網(wǎng)站。 D、產品風險 １１４、將傳統(tǒng)的互換進行合成，來為投資者提供類似貸 款或信用資產的信用衍生產品是【Ａ】。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產品 D、信用聯(lián)動票據(jù) １１５、商業(yè)銀行在設定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權重，這里 “資本分配 ”中的資本是指【Ａ】。 A、所預計的下一年度的銀行資本 B、所預計的未來三年的銀行資本 C、本年度的銀行資本 D、過去三年間的銀行資本 １１６、參照國際最佳實踐，商業(yè)銀行對個人客戶評分時，在拓展客戶期，宜采用【Ａ】。 A、信用局評分 B、申請評分 C、行為評分 D、 Credit Monitor 評 分 １１７、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內部評級體系【Ｂ】。 A、完全等同于內部評級法 B、是銀行進行風險管理的基礎平臺，它包括作為硬件的內部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 C、主要側重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主 D、是實施內部評級法的惟一必備條件 １１８、 “5C“方法屬于【Ｂ】評級方法。 A、信用評分法 B、專家判斷法 C、模型法 D、部分基于模型法 １１９、在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進行風險化解的手段不包括【Ｄ】。 A、催收 B、重組 C、訴訟 D、貸款的借新還舊 １ ２０、在信用價差衍生產品的交易過程中，對于絕對差額而言，如果指定證券和無風險證券的差額減少時，交易方就【Ａ】。 A、獲得盈利 B、承受一定損失 C、不受影響 D、以上均不對 [page] １２１、關于信用風險外部評級的以下說法，不正確的是【Ｄ】。 A、外部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估 B、外部評級主要對客戶的信用風險進行評價 C、外部評級主要依靠專家定性判斷 D、外部評級的評級對象主要是商業(yè)銀行難以評價的中小客戶群 １２２、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內部評級法的銀行必須建立二維 的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶祝您考試順利通過，更多考試資料可以訪問銀行從業(yè)考試網(wǎng) 考試吧： 一個神奇的考試網(wǎng)站。 評級，第二維是【Ｂ】。 A、債務人評級 B、債項評級 C、不良貸款評級 D、貸款評級 １２３、在非財務因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于【Ｃ】。 A、經(jīng)營風險分析 B、管理風險分析 C、還款意愿分析 D、行業(yè)風險分析 １２４、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內部評級體系【Ｂ】。 A、完全等同于內部評級法 B、是銀行進行風險管理的基礎平臺，它包括作為硬件的內部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 C、主要側重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主 D、是實施內部評級 法的惟一必備條件 １２５、下面關于非預期損失的說法，錯誤的是【Ｃ】。 A、非預期損失表示資產損失的波動幅度 B、非預期損失真正體現(xiàn)了銀行的風險所在 C、非預期損失可通過提取準備金的形式加以規(guī)避 D、從計量角度來看，非預期損失是無法確切計算為某一個具體數(shù)值的 １２６、用于表示在一定時間水平、一定的概率下所發(fā)生最大損失的要素是【Ａ】。 A、 VaR B、預期損失 C、情景分析 D、歷史模擬 １２７、采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風險模型是【Ａ】。 A、 CreditRisk+ B、 CreditMonitor C、 CreditMetricis D、 Credit Portfolio View １２８、在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構 SPV 的主要目的是【Ｂ】。 A、為了發(fā)行證券 B、為了真正實現(xiàn)權益資產與原始權益人的破產隔離 C、為了保證投資者本息的按期支付 D、為了購買權益資產 １２９、【Ｄ】不屬于債項評級的內容。 A、貸款五級分類 B、貸款 12級分類 C、 LGD 評級 D、借款人評級 １３０、反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風險的防范能力的指標是【Ｂ】。 A、不良貸款 率 B、不良貸款撥備覆蓋率 C、預期損失率 祝您考試順利通過，更多考試資料可以訪問銀行從業(yè)考試網(wǎng) 考試吧： 一個神奇的考試網(wǎng)站。 D、貸款準備充足率 １３１、關于商業(yè)銀行信用風險內部評級的以下說法，正確的是【Ｂ】。 A、內部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估 B、內部評級主要對客戶的信用風險和債項交易風險進行評價 C、內部評級主要依靠專家定性判斷 D、內部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè) [page] 二、多選題 共 36 題 １３２、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面各情況會被認為可能無法全額償還債務的有【ＡＣＤ】。 A、在發(fā)生信貸關系后，由于信貸質量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖 銷了貸款或計提了專項準備金 B、銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無法金額償還對商業(yè)銀行的債務 C、銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經(jīng)濟損失 D、銀行停止對貸款計息 E、債務人對商業(yè)銀行的實質性債務逾期超過 90天 １３３、 Credit Portfolio View 模型是目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認為違約率取決于【ＡＣＤ】。 A、宏觀變量的歷史記錄 B、宏觀變量的走勢預計 C、對整個經(jīng)濟體系產生影響的沖擊或改革 D、僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革 E、單 個借款人的資信 １３４、商業(yè)銀行在對客戶風險進行檢測時，通常需要分析客戶風險的基本面指標，這主要包括【ＡＢＣ】。 A、品質類指標 B、實力類指標 C、環(huán)境類指標 D、財務類指標 E、營運能力指標 １３５、在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為三類，其中包括【ＢＣＤ】。 A、黃色預警法 B、紅色預警法 C、藍色預警法 D、黑色預警法 E、紫色預警法 １３６、與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有一些明顯的特征，這包括【ＡＢＣＥ】。 A、內部關聯(lián)交易頻繁 B、系統(tǒng)性風險較高 C、財務報表 真實性差 D、企業(yè)經(jīng)營績效差 E、風險識別和貸后監(jiān)管難度大 １３７、以下關于債項評級和客戶評級的說法，正確的有【ＡＢＥ】。 A、它們反映了信用風險水平的兩個維度 B、客戶評級主要針對交易主體 C、債項評級的水平由債務人的信用水平?jīng)Q定 D、一個債務人可以有多個客戶評級 祝您考試順利通過，更多考試資料可以訪問銀行從業(yè)考試網(wǎng) 考試吧： 一個神奇的考試網(wǎng)站。 E、一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級 １３８、商業(yè)銀行內部風險管理指引必須在設立授信權限方面作出職責安排和相關規(guī)定，授信權限管理通常遵循的原則包括【ＡＢＤ】。 A、給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準 B、交易對方風險限額的確 定和單一信用暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用政策 C、債項的每一個重要改變（如主要條款、抵押結構及主要合同）都應備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權力層次的批準 D、根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核 E、集團內機構在進行信用決策