馬爾科夫轉移矩陣法(編輯修改稿)
2024-09-19 21:25 本頁面
【文章內容簡介】 X(k+1)表示趨勢分析與預測對象在t=k+1時刻的狀態(tài)向量。必須指出的是，上述模型只適用于具有馬爾科夫性的時間序列，并且各時刻的狀態(tài)轉移概率保持穩(wěn)定。若時間序列的狀態(tài)轉移概率隨不同的時刻在變化，不宜用此方法。由于實際的客觀事物很難長期保持同一狀態(tài)的轉移概率，故此法一般適用于短期的趨勢分析與預測。三、馬爾科夫過程的穩(wěn)定狀態(tài)在較長時間后，馬爾科夫過程逐漸處于穩(wěn)定狀態(tài)，且與初始狀態(tài)無關。馬爾科夫鏈達到穩(wěn)定狀態(tài)的概率就是穩(wěn)定狀態(tài)概率，也稱穩(wěn)定概率。市場趨勢分析中，要設法求解得到市場趨勢分析對象的穩(wěn)態(tài)概率，并以此做市場趨勢分析。在馬爾科夫分析法的基本模型中，當X：XP時，稱X是P的穩(wěn)定概率，即系統(tǒng)達到穩(wěn)定狀態(tài)時的
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鄂ICP備17016276號-1