商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營管理課件重點(diǎn)總結(jié)10-12章(編輯修改稿)
2024-12-18 22:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 總收益是多少？ ? A的借款利率均比 B低。但在固定利率市場上 A比 B低 1%，而在浮動利率市場上 A僅比 B低 % ? A公司在固定利率資金市場具有比較優(yōu)勢 ,B公司在浮動利率資金市場，具有比較優(yōu)勢 ? 通過利率可降低雙方的融資成本 ? A在其具有比較優(yōu)勢的固定利率市場上以 3%的固定利率借入 1000萬美元，而 B則在其具有比較優(yōu)勢的浮動利率市場上以 LIBOR+%的浮動利率借入 1000萬美元，然后進(jìn)行互換 ? 由于本金相同，故雙方不必交換本金，而只交換利息的現(xiàn)金流。即 A向 B支付浮動利息，而 B向 A支付固定利 息 10 ? 如果 A與 B不合作，他們的總籌資成本為 4%+6個月期 LIBOR+%＝ LIBOR+% ? 而如果彼此合作，總籌資成本則為 %＋ 6個月期 LIBOR＋ %＝ LIBOR＋ %，比不合作的情形降低了 % ? 這就是合作與互換的利益 四、利率期權(quán)： 買方獲得一種權(quán)利，在到期日或期滿前按照預(yù)先確定利率即執(zhí)行價格，按照一定的期限借入或貸出一定金額的貨幣，銀行既可購買購入期權(quán)或賣出期權(quán)來保值，也可出售購入期權(quán)或賣出期權(quán)賺取權(quán)利金，從而達(dá)到保值目的，賣方從買方收取期權(quán)費(fèi)，同時承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，一 種規(guī)避利率風(fēng)險的有效工具，根據(jù)借貸方向的不同，可分為借款人期權(quán)和貸款人期權(quán) 利率期權(quán)舉例 ? 舉例 ? 某銀行將在三個月后收入一筆金額為 1 000萬元的資金，并計(jì)劃在收到后做 6個月的貸款運(yùn)用。銀行擔(dān)心在今后幾個月短期利率有可能發(fā)生變化，為了避免利率下降可能給銀行放貸帶來損失，銀行選擇貸款人利率期權(quán)的方式來固定利息收入。 ? 銀行買入金額為 1 000萬、有效期為 3個月的歐式期權(quán)，執(zhí)行價格為 6%，貸款期限為 6個月，按照年率 %支付期權(quán)費(fèi)。這份期權(quán)合同 3個月到期之后 – 如果市場利率跌至 6%以下，銀行將執(zhí)行期權(quán)，獲得執(zhí)行 價格與市場利率之差的收益，由此抵補(bǔ)損失 – 如果市場利率上升到 6%以上，銀行放棄行權(quán)，按照市場利率放貸 – 最大損失是期權(quán)費(fèi)，收益將隨著市場利率的上升而增加，可能無限大 五、利率上、下限及雙限 ? 一種特殊類型的期權(quán)，銀行可用來消除客戶與銀行自身的利率風(fēng)險，并使買方的最大成本或最小收益被固定下來 ? 利率上限： 利率上限的購買者作為借款人可以得到保證，貸款者不能把貸款利率提高到上限水平以上，借款者還可以向第三方購買利率上限，由第三方保證補(bǔ)償借款人任何超過上限的額外利息 ? 利率下限： 是為保護(hù)貸款人免受利率下跌而采取的 一種方法 利率雙限： 是把利率上限與下限合并在一份合約之中，把貸款利率凍結(jié)在上限與下限之間，在市場利率走向不確定時，銀行經(jīng)常大量使用雙限以保護(hù)自己的利益 第十一章： 中間業(yè)務(wù)： （一）開展方式：主要以商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)為基礎(chǔ) ①接受客戶的委托 ②服務(wù)于客戶的金融和信息咨詢需要 （二）特點(diǎn)： ①不運(yùn)用或不直接運(yùn)用自己的資金 ②以收取手續(xù)費(fèi)的形式獲取收入 ③風(fēng)險低 （三）在實(shí)踐中常表現(xiàn)為以下特點(diǎn)： 表外性 11 多樣性 風(fēng)險差異性 （三）種類： 按照巴塞爾銀行監(jiān)管委員會的分類 根據(jù)巴塞爾委員會對表外業(yè)務(wù)廣義 和狹義概念，按照是否構(gòu)成銀行或有資產(chǎn)和或有負(fù)債，可分為兩類： ①或有債權(quán) /債務(wù)類表外業(yè)務(wù) ②金融服務(wù)類表外業(yè)務(wù) 我國對中間業(yè)務(wù)的界定： 按照中國人民銀行的分類將中間業(yè)務(wù)分為九大類，并列明每一大類下 具體的品種按照風(fēng)險大小和是否含有期權(quán)期貨性質(zhì)中間業(yè)務(wù)的分類 從產(chǎn)品定價和商業(yè)銀行經(jīng)營管理需要，按照風(fēng)險大小和是否含有期權(quán)期貨性質(zhì)將中間業(yè)務(wù)分為 3 大類 ①無風(fēng)險 /低風(fēng)險類中間業(yè)務(wù) ②不含期權(quán)期貨性質(zhì)風(fēng)險類中間業(yè)務(wù) ③含期權(quán)期貨性質(zhì)風(fēng)險類中間業(yè)務(wù) 無風(fēng)險 /低風(fēng)險類中間業(yè)務(wù) 性質(zhì)： ①真正體現(xiàn)中間業(yè)務(wù)的最基本性質(zhì) ②即中介 、代理或居間業(yè)務(wù) ③風(fēng)險低、成本低、收入穩(wěn)定、安全 咨詢顧問類中間業(yè)務(wù) 分類： 根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同，大致可分 ①評估型咨詢 ②中介型咨詢 ③綜合型咨詢業(yè)務(wù) 代理類中間業(yè)務(wù)分類： 代理收付 代理承銷與兌付債券 代理保險 代理政策性銀行 代理中國人民銀行 代理商業(yè)銀行 代理其他 保管類中間業(yè)務(wù)： ①收費(fèi)分類：保管箱收費(fèi)分租金與保證金 ②收費(fèi)方式：租金按年計(jì)費(fèi)保證金通常在申請租箱時一次性交付，主要用于扣除逾期租金及銀行鑿箱費(fèi)用 基金類中間業(yè)務(wù)： ①基金管理 ②基金托管 ③基金代銷 不含期權(quán)期貨性質(zhì)風(fēng)險類中間業(yè)務(wù)： 12 商業(yè)銀行在向客戶提供此類中間主要包括： ①交易類 ②支付結(jié)算 ③銀行卡 交易類中間業(yè)務(wù)： （一）類型： ①代客債券買賣、外匯買賣、結(jié)售匯、金融衍生品買賣，以取得匯差收入或手續(xù)費(fèi)收入 ②商業(yè)銀行還可介入黃金、房地產(chǎn)買賣業(yè)務(wù) （二）收益 ①銀行在開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)時不僅可以獲得差價或手續(xù)費(fèi)收入 ②還可吸收到保證金存款 黃金業(yè)務(wù)： （一）黃金租賃：銀行向企業(yè)出租黃金，企業(yè)到期日向銀行歸還所借黃金，并支付金息的業(yè)務(wù) （二）黃金質(zhì)押擔(dān)保：根據(jù)授信申請人的申請，以出質(zhì)人擁有并存放于上海黃金交易所的標(biāo)準(zhǔn)黃金作為質(zhì)押物，向銀行 申請授信的一種授信擔(dān)保方式 （三）代客黃金現(xiàn)貨買賣：銀行接受客戶委托，根據(jù)客戶選定的價格，通過銀行交易席位，代理客戶買賣交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)品種現(xiàn)貨黃金和非標(biāo)準(zhǔn)品種現(xiàn)貨黃金，提供現(xiàn)貨黃金買賣相關(guān)的交易、清算、倉儲和交割等服務(wù)，并收取服務(wù)費(fèi) 支付結(jié)算類中間業(yè)務(wù)： （一）特點(diǎn) ①業(yè)務(wù)量大，風(fēng)險小，收益穩(wěn)定 ②一項(xiàng)傳統(tǒng)的、典型的中間業(yè)務(wù) （二）基本原則： ①恪守信用、履約付款 ②誰的錢進(jìn)誰的帳，由誰支配 ③銀行不墊款，不得損害社會公共利益 結(jié)算工具的類型： （一）票據(jù) ①支票：出票人簽發(fā)，委托辦理支票存款業(yè) 務(wù)的銀行或其他金融機(jī)構(gòu)在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù) （二）匯票：由出票人簽發(fā)，委托付款人在見票時或者在指定到期
畢業(yè)設(shè)計(jì)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1