【文章內(nèi)容簡介】 資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方 (企事業(yè)法人或自然人 )所控制的企事業(yè)法人群體 B、無論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體 C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價格原 則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風險的企事業(yè)法人群體 D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格 D 79 關(guān)于 CreditRisk+模型的以下說法，不正確的是（）。 A、根據(jù)火災(zāi)險的財險精算原理對貸款組合違約率進行分析 B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài) C、認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的 D、組合的 損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布 C 80 商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu) SPV的主要目的是（）。 A、為了發(fā)行證券 B、為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離 C、為了購買權(quán)益資產(chǎn) D、為了保證投資者本息的按期支付 B 81 可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。 A、單一客戶風險限額 B、組合風險限額 C、集團客戶風險限額 D、以上均不對 B 82 （）不屬于在進行貸款定價時明確考慮的因素。 A、處理該筆貸款所花費的成本 B、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本 C、資本金要求所帶來的成本 D、客戶的規(guī)模 D 83 采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風險模型是（）。 A、CreditRisk+ B、 CreditMonitor C、 CreditMetricis D、 CreditPortfolioView A 84 Credimetrics 的核心思想是（）。 A、組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其價值產(chǎn)生影響 B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信 用質(zhì)量特征 C、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān) D、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟因素變化的結(jié)果 A 85 按照國際管理，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用（）。 A、評級方法和評分方法 B、評級方法和評級方法 C、評分方法和評級方法 D、評分方法和評分方法 A 86 （）不屬于銀行信貸所涉及的擔保方式。 A、抵押 B、質(zhì)押 C、保證 D、信用證 D 87 商業(yè)銀行信用風險經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的（）。 A、預(yù)期損失 B、災(zāi)難性損失 C、非預(yù)期損失 D、常規(guī)性損 失 C 88 中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行信用風險評估，其中包括經(jīng)營績效類指標、資產(chǎn)質(zhì)量類指標和審慎經(jīng)營類指標，以下各指標不屬于審慎經(jīng)營類指標的是（） A、資本充足率 B、股本凈回報率 C、大額風險集中度 D、不良貸款撥備覆蓋率 B 89 在財務(wù)分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標不包括（）。 A、存貨周轉(zhuǎn)率 B、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 D、資產(chǎn)負債率 D 90 在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況 的財務(wù)指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務(wù)比率不屬于營運能力指標的是（）。 A、存貨周轉(zhuǎn)率 B、資產(chǎn)回報率 C、權(quán)益收益率 D、資產(chǎn)負債率 D 91 下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險 B 92 假定某銀行 2020會計年度結(jié)束時共有貸款 200億人民幣，其中 正常貸款 180億人民幣，其共有一般準備 8億人民幣，專項準備 1億人民幣，特種準備 1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。 A、 5% B、 % C、 20% D、 50% D 93 以下各因素中，商業(yè)銀行在進行一般貸款定價時不需要明確考慮的是（）。 A、資本金要求所帶來的成本 B、處理該筆貸款所花費的成本 C、客戶的規(guī)模 D、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本 C 94 假定某企業(yè) 2020年的銷售成本為 50萬元，銷售收入為 100萬元，年初資產(chǎn)總額為 170萬元，年底資產(chǎn)總額為 190萬元，則其總資產(chǎn)周 轉(zhuǎn)率約為（）。 A、 20% B、 26% C、 53% D、 56% D 95 一般而言，以下因素不會造成借款人信用風險提高的是（）。 A、借款人財務(wù)杠桿提高 B、借款人收益波動性變大 C、利率水平降低 D、經(jīng)濟轉(zhuǎn)入蕭條 C 96 可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù) C 97 假設(shè)某銀行在 2020會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為 80億人民幣，關(guān)注類貸款為 15億人民幣，次級類貸款為 3億人民幣， 可疑類貸款為 1億人民幣，損失類貸款為 1億人民幣，則其不良貸款率為（）。 A、 2% B、 5% C、 20% D、 25%； B 98 一般認為，顯著影響新興市場國家主權(quán)評級的因素不包括（）。 A、該國匯率水平 B、該國通貨膨脹率水平 C、違約史指標 D、人均收入 D 99 在對集團客戶進行合并報表時，下列說法正確的是（）。 A、合并報表既是集團的反映，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因而能夠滿足債權(quán)人的分析要求 B、母公 司和子公司的債權(quán)人對企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對獨立的法律主體，而 不是針對經(jīng)濟主體 C、合并報表能為預(yù)測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù) D、合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務(wù) B 100 組合貸款層面的行業(yè)風險屬于（）。 A、系統(tǒng)風險 B、非系統(tǒng)風險 C、特定風險 D、宏觀風險 A 101 以下說法中不正確的是（）。 A、違約頻率即通常所稱的違約率 B、違約概率和違約頻率不是同一個概念 C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D、違約概率與不良率是不可比的 C 102 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用 B 103 商業(yè)銀行在貸款定價過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、部門成本的數(shù)據(jù) C、違約風險暴露的數(shù)據(jù) D、擔保品價值的數(shù)據(jù) B 104 假設(shè)某銀行在 2020會計年度結(jié)束時，其正常貸款為 95億人民幣，次級類貸款為 3億人民幣，可疑類貸款為 1億人民幣，損失類貸款為 1億人民幣，則其不良貸款率為（）。 A、2% B、 5% C、 20% D、 25% B 105 采用 VaR方法來計算非預(yù)期損失時，需首先確定（）。 A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布 B、信貸資產(chǎn)組合價值 的分布 C、不同信貸資產(chǎn)組合的風險特征 D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分 A 106 目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風險調(diào)整績效考核指標 RAROC的計算公式為（）。 A、 RAROC＝ (收入－預(yù)期損失－其他各項費用 )／監(jiān)管資本 B、 RAROC＝ (收益－非預(yù)期損失－其他各項費用 )／監(jiān)管資本 C、 RAROC＝ (收益－預(yù)期損失－其他各項費用 )／經(jīng)濟資本 D、 RAROC＝（收入－非預(yù)期損失－其他各項費用）／經(jīng)濟資本 C 107 (）不屬于信用風險控制的手段。 A、授權(quán)管理 B、貸款流程控制 C、貸款定價 D、客戶財務(wù)分析 D 108 下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（）。 A、違約概率是指借款人在未來一定時期 B 109 信用聯(lián)動票據(jù)的主要吸引力在于（）。 A、可獲得更高的投資收益 B、可完全規(guī)避信用風險 C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達到的避稅功能 D、不需要對相關(guān)的證券進行實際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益 D 110 關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說法，不正確的是（）。 A、信息披露是一種中立、良性的政策手段 B、通過強化信息披露可以達到強化市場約束的目的 C、有效的信息披露 可以向市場參與者提供信息 D、商業(yè)銀行需要向市場參與者提供盡可能多的信息 D 111 假定某銀行總體經(jīng)濟資本為 C，有 3 個分配單元，非預(yù)期損失總額為 CVAR，不包括每個單元所對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為 CVAR CVAR CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法，則第 2個單元對應(yīng)的經(jīng)濟資本為（）。 A、 CVAR2 B、 C*CVAR2 C、 C*CVAR2/