基于arch模型的美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(編輯修改稿)
2025-09-05 15:41 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 圖3 消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)對(duì)數(shù)的PAC和AC函數(shù)PAC沒(méi)有很快地趨于0，并落入隨機(jī)區(qū)內(nèi)，而且自相關(guān)系數(shù)大于臨界值，時(shí)間序列有顯著的自相關(guān)性，時(shí)間序列是非平穩(wěn)的。 因美國(guó)CPI對(duì)數(shù)的時(shí)間序列不是平穩(wěn)的，要把該時(shí)間序列數(shù)據(jù)變?yōu)槠椒€(wěn)的，圖4為一階差分圖，從圖中沒(méi)有看到序列中的任何趨勢(shì)，這也許表明，取一階差分后的CPI時(shí)間序列是平穩(wěn)的。圖5為CPI對(duì)數(shù)一階差分的PAC和AC函數(shù)，CPI對(duì)數(shù)時(shí)間序列的一階差分相關(guān)圖和偏相關(guān)圖可以看到，序列的自相關(guān)系數(shù)很快趨于0，并落入隨機(jī)區(qū) 圖4 CPI對(duì)數(shù)的一階差分內(nèi)，因此，經(jīng)差分后的時(shí)間序列是平穩(wěn)的，從圖中可以看到，時(shí)間序列的自相關(guān)函數(shù)有呈衰減現(xiàn)象，偏自相關(guān)函數(shù)則顯著的直至滯后2階的尖柱。再運(yùn)用ADF檢驗(yàn)對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，圖6所示,ADF=，在1%的顯著性水平下可以拒絕零假設(shè)，說(shuō)明經(jīng)過(guò)差分后序列DCPI已經(jīng)平穩(wěn)。參數(shù)估計(jì)對(duì)CPI對(duì)數(shù)的一階差分進(jìn)行回歸分析，建立經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型AR模型（從圖5偏自相關(guān)函數(shù)可以確定階數(shù)為2），利用最小二乘法對(duì)DCPI進(jìn)行自回歸，得 DCPI=(1) (1) ()()= F= AIC= SC= DCPI=(1)(2) （2） ()() ()= F= AIC= SC= 圖5 CPI對(duì)數(shù)的一階差分的相關(guān)圖和偏相關(guān)圖（1)式是對(duì)DCPI進(jìn)行一階自回歸，（2)式是對(duì)DCPI進(jìn)行二階自回歸，通過(guò)兩個(gè)回歸函數(shù)的ACI和SC值得比較，根據(jù)Akaike和Shawar信息準(zhǔn)則，用普通最小二乘法(OLS)得到DCPI自回歸的較優(yōu)模型選擇是2階自回歸過(guò)程。 圖6 CPI對(duì)數(shù)的一階差分的單位根檢驗(yàn)（DCPI=ACPI(t)ACPI(t1) )（2） 式自回歸方差的t統(tǒng)計(jì)量顯著,擬合優(yōu)度不是很高，并且觀(guān)察方程(2)的殘差圖(如圖7) ,可以注意到波動(dòng)的幅度并不
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