基于arch模型的美國消費者物價指數(shù)(更新版)
【正文】 常小(如從1970年到1980年) ,波動在其他一些時間內(nèi)非常大(如從1990年到2000年)。參考文獻：[1]李子奈，潘文卿 《計量經(jīng)濟學》高等教育出版社[2] 《計量經(jīng)濟學基礎(chǔ)》(第四版） 中國人民大學出版社[3]于俊年 《計量經(jīng)濟學軟件Eviews的使用》對外經(jīng)濟貿(mào)易大學出版社[4] 著 潘家柱 譯 《金融時間序列分析》 機械工業(yè)出版社[5]張衛(wèi)東 《中級計量經(jīng)濟學》西南財經(jīng)大學出版社[6]多恩布什、費希爾 著 王志偉 譯 《宏觀經(jīng)濟學》（第8版） 中國財政經(jīng)濟出版社[7]高鴻業(yè) 主編 《西方經(jīng)濟學》（宏觀部分）（第五版） 北京：中國人民大學出版社 2011。令X=RESID,則對殘差平方項進行回歸。 平穩(wěn)性和單位根檢驗 從圖1可以看到，1947年2月至2009年8月期間美國消費者物價指數(shù)呈現(xiàn)明顯的ARCH效應，即大的抖動會接著另一個大的抖動，數(shù)據(jù)的波動呈現(xiàn)聚類現(xiàn)象，因此，可確定數(shù)據(jù)是不平穩(wěn)的。這些金融時間序列多數(shù)具有這樣一個特征：它們的水平值為隨機步游；即是非平穩(wěn)的，但另一方面，它們的一階差分形式則通常都是平穩(wěn)的，這些一階差分通常都表現(xiàn)出大幅擺動或變動，說明金融時間序列的方差也在隨時間的變化，Engle在1982年提出的ARCH模型，就是模型化這種“變動著的方差”。 ARCH模型ARCH模型就是就是將存在波動性的金融時間序列進行模型化，如模型化股票價格、匯率和通貨膨脹率等序列。 消費者物價指數(shù)的ARCH模型及其估計本文選取了美國1947年2月至2009年8月共751個月度數(shù)據(jù)，由于數(shù)據(jù)較難收集，因此，此數(shù)據(jù)由經(jīng)濟學家網(wǎng)站下載而來。這說明模型的殘差很可能具有條件異方差性。Mean dependent varAdjusted RsquaredAkaike info criterionSum squared residHannanQuinn criter.Fstatistic
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