基于arch模型的美國消費者物價指數(shù)-展示頁
2024-08-24 15:41本頁面
【正文】 張冬梅 課程名稱： 計量經(jīng)濟學 任課教師： 張冬梅 完成時間： 2011年07月29日 中央民族大學研究生學期論文評閱表學生姓名孫超超專 業(yè)區(qū)域經(jīng)濟學研究方向論文題目基于ARCH模型的美國消費者物價指數(shù)成績評 語 任課教師： 2011 年 06 月 17 日基于ARCH模型的美國消費者物價指數(shù)（CPI）研究摘要：為了看出以CPI度量的美國通貨膨脹率中是否存在ARCH效應，本文收集了從1947年2月至2009年8月的CPI數(shù)據(jù)，從實證上說明了美國消費者物價指數(shù)存在ARCH效應，并建立了ARCH（2）模型。關鍵詞：消費者物價指數(shù)；ARCH模型；殘差一、引言消費者物價指數(shù)（CPI）是衡量通貨膨脹的三個指標之一，是一個重要的經(jīng)濟指標。 ARCH模型ARCH模型就是就是將存在波動性的金融時間序列進行模型化，如模型化股票價格、匯率和通貨膨脹率等序列。為了理解ARCH模型的含義，先給出ARCH(1)模型。是平穩(wěn)過程，首先，的無條件均值仍是0，其次，的無條件方差Var()=Var()=E(),Var()=+Var( ),Var()=。這樣，Engle的模型是用一個節(jié)省參數(shù)的方式來逼近一個二次函數(shù)。 消費者物價指數(shù)的ARCH模型及其估計本文選取了美國1947年2月至2009年8月共751個月度數(shù)據(jù)，由于數(shù)據(jù)較難收集，因此，此數(shù)據(jù)由經(jīng)濟學家網(wǎng)站下載而來。 從圖2可以看到，消費者物價指數(shù)的對數(shù)也是非平穩(wěn)的，利用自相關和偏自相關函數(shù)來檢
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