投資學(xué)課程練習(xí)題(編輯修改稿)
2025-09-01 07:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 C的投資組合中做出選擇，并說明理由。6. 下表給出了一個由三只股票組成的金融市場，滿足單指數(shù)模型。股票市值（美元）β平均超額收益率標(biāo)準(zhǔn)差（%）A30001040B1940230C13601750假定市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差為25%，請問：（1）市場指數(shù)投資組合的平均超額收益率為多少？（2）股票A和股票B之間的協(xié)方差是多少？（3）股票B與指數(shù)之間的協(xié)方差是多少？（4）將股票B的方差分解為市場和公司兩個部分。7. 假定無風(fēng)險收益率為6%，市場的期望收益率為16%。（1）一只股票今日的售價為50美元。每年末將會支付每股股息6美元，那么投資者預(yù)期年末該股的售價為多少？（2）你正準(zhǔn)備買入一只股票，該股票預(yù)期的永久現(xiàn)金流為1000美元，但風(fēng)險不能確定。，那么當(dāng)β實(shí)際值為1時，我實(shí)際支付的比該股票的真實(shí)價值高多少？（3）一只股票的期望收益率為4%，那么它的β值為多少？8. 假定證券收益由單因素模型確定，即：Ri=αi+βi
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