投資學(xué)課程練習(xí)題-文庫(kù)吧資料
2025-08-11 07:34本頁(yè)面
【正文】 個(gè)由三只股票組成的金融市場(chǎng)，滿足單指數(shù)模型。（3）計(jì)算資本配置線斜率。（3）貸出資金和借入資金的投資者分別最多愿意支付多少管理費(fèi)？4. 可行證券包括股票基金A、B和短期國(guó)庫(kù)券，數(shù)據(jù)如下表所示。（1）考慮到更高的借款利率時(shí)畫(huà)出你的客戶的資本市場(chǎng)線，疊加兩個(gè)無(wú)差異曲線，一是當(dāng)客戶借入資金時(shí)的；二是投資于市場(chǎng)指數(shù)基金和貨幣市場(chǎng)基金時(shí)的。（1）你的客戶想要投資一定比例于你的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合，以獲得8%的期望收益，那么他的投資比例需是多少？（2）他的組合標(biāo)準(zhǔn)差是多少？（3）另一個(gè)客戶在標(biāo)準(zhǔn)差不超過(guò)12%的情況下最大化收益水平，他投資的比例是多少？3. 假定借款利率為9%，標(biāo)普500指數(shù)的期望收益率為13%，標(biāo)準(zhǔn)差為25%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%?！锻顿Y學(xué)》課程練習(xí)題一、選擇題范例1. 市場(chǎng)委托指令具有（ ）A 價(jià)格的不確定性，執(zhí)行的確定性B 價(jià)格和執(zhí)行的不確定性C 執(zhí)行的不確定性和價(jià)格的確定性二、計(jì)算分析題（每題10分）1. 假定你以保證金貸款的方式借入20000美元購(gòu)買(mǎi)迪士尼公司的股票，
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