公債公平價(jià)值之評價(jià)與價(jià)格資訊揭露(編輯修改稿)
2025-08-14 09:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 去除票息影響的方法 (3) 配適零息殖利率曲線資料 (1) 到期一次還本之中央政府公債（排除地方政府債、可交換公債、 浮動利率公債） 距到期期間高於一年以上 符合以上規(guī)定，共 68期債券 配適零息殖利率曲線資料 (2) 參考價(jià)格來源依序?yàn)?(與本中心公債指數(shù)價(jià)格來源相同 )： 當(dāng)日電腦議價(jià)系統(tǒng)公開報(bào)價(jià)最後成交價(jià)。 當(dāng)日電腦議價(jià)系統(tǒng)最後雙向公開報(bào)價(jià) （ 10bps內(nèi)）之中價(jià)。 公債交易商提供之收盤參考報(bào)價(jià)。 沿用前日計(jì)算指數(shù)價(jià)格。 配適零息殖利率曲線資料 (3) 公債交易商提供之收盤參考價(jià) 每日電腦議價(jià)收盤後，商請公債交易商對當(dāng)日電腦議價(jià)無法擷取價(jià)格之公債，進(jìn)行收盤價(jià)報(bào)價(jià) 程序 ?每日電腦議價(jià)收盤後，本中心提供當(dāng)日需報(bào)價(jià)之公債期別予公債交易商 ?公債交易商報(bào)價(jià)本中心將去除最高及最低報(bào)價(jià)取平均值，作為參考價(jià)格 Cubic BSpline 及 Svensson模型 零息殖利率曲線 臺灣公債零息殖利率曲線0 . 0 0 0 %0 . 5 0 0 %1 . 0 0 0 %1 . 5 0 0 %2 . 0 0 0 %2 . 5 0 0 %3 . 0 0 0 %6m35. 5 810. 5 1315. 5 1820. 5 2325. 5 28C u b i c B a s i sS p l i n e
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