tej市場面多因子模組介紹(編輯修改稿)
2025-08-13 17:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 2022 2022 2022 2022年度累積報(bào)酬率 (%)大型成長股 大型價(jià)值股 小型成長股 小型價(jià)值股? 最高為小型價(jià)值投組，漲幅高達(dá) % ；其次為大型成長投組，漲幅約 % ；第三為大型價(jià)值投組，漲幅約 %；最差為小型成長投組，漲幅僅約 %。 ? 以淨(jìng)值市價(jià)比區(qū)分，價(jià)值型略優(yōu)於成長型，但效果不明顯。 2022/01/11 三因子資料庫 12 圖 4 、 臺(tái)灣股票市場價(jià)值與成長型投組走勢圖 益本比 1 0 0 5 00501001502002503001995 1997 1999 2022 2022 2022 2022 2022年度累積報(bào)酬率 (%)大型成長股 大型價(jià)值股 小型成長股 小型價(jià)值股? 最高為小型價(jià)值投組，漲幅高達(dá) % ；其次為大型價(jià)值投組，漲幅約 % ；第三為小型成長投組，漲幅約 % ；最差為大型成長投組，漲幅僅約 % 。 ? 以益本比區(qū)分，價(jià)值型明顯優(yōu)於成長型股票。 2022/01/11 三因子資料庫 13 圖 5 、 臺(tái)灣股票市場價(jià)值與成長型投組走勢圖 現(xiàn)金股利率 1 0 0 5 00501001502002503001995 1997 1999 2022 2022 2022 2022 2022年度累積報(bào)酬率 (%)大型成長股 大型價(jià)值股 小型成長股 小型價(jià)值股? 最高為小型價(jià)值投組，漲幅高達(dá) % ；其次為大型價(jià)值投組，漲幅約 % ；第三為小型成長投組，漲幅約 % ；最差為大型成長投組，漲幅僅約 % 。 ? 以現(xiàn)金股利率區(qū)分，價(jià)值型明顯優(yōu)於成長型股票。 2022/01/11 三因子資料庫 14 圖 6 、 臺(tái)灣股票市場規(guī)模投組走勢圖 1 0 0 5 00501001502002503001995 1997 1999 2022 2022 2022 2022 2022年度累積報(bào)酬率 (%)大型股 小型股? 最高為小型投組，漲幅約 % ；大型投組，漲幅約 % ? 小型股略優(yōu)於大型股，歷年走勢來看，臺(tái)灣股票市場並未有明險(xiǎn)小型股效應(yīng)。 2022/01/11 三因子資料庫 15 圖 7 、 臺(tái)灣股票市場動(dòng)能投組走勢圖 1 0 0 5 00501001502002503001995 1997 1999 2022 2022 2022 2022 2022年度累積報(bào)酬率 (%)大型低動(dòng)能股 大型高動(dòng)能股 小型低動(dòng)能股 小型高動(dòng)能股? 最高為小型高動(dòng)能投組，漲幅高達(dá) %；其次
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