銀行業(yè)和證券業(yè)的統(tǒng)計(jì)分析(編輯修改稿)
2025-07-26 05:39 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 r Membership1 1 12 2 11 1 13 2 14 3 22 2 14 3 23 2 13 2 13 2 1Case1:196。254。178。168。210。248。208。208。2:198。214。162。210。248。208。208。3:195。241。201。210。248。208。208。4:213。208。201。204。210。248。208。208。5:196。207。190。169。210。248。208。208。6:208。203。210。181。210。248。208。208。7:177。177。190。169。210。248。208。208。8:189。187。205。168。210。248。208。208。9:185。164。201。204。210。248。208。208。10:214。208。185。210。248。208。208。4 Clusters 3 Clusters 2 ClustersVertical Icicle Number of clusters1234567897:177。177。190。169。210。248。208。208。 5:196。207。190。169。210。248。208。208。 10:214。208。185。210。248。208。208。 9:185。164。201。204。210。248。208。208。 8:189。187。205。168。210。248。208。208。 4:213。208。201。204。210。248。208。208。 6:208。203。210。181。210。248。208。208。 2:198。214。162。210。248。208。208。 3:195。241。201。210。248。208。208。 1:196。254。178。168。210。248。208。208。Case說(shuō)明：由此表可以看出，在分別聚成2，3，4類的時(shí)候，10家銀行的聚類情14 / 23況。在聚成4類的時(shí)候，寧波銀行、民生銀行是一類，浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行是一類，招商銀行、交通銀行、工商銀行、中國(guó)銀行是一類，南京銀行與北京銀行是一類。聚成3類的時(shí)候，寧波銀行、民生銀行是一類，浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、交通銀行、工商銀行、中國(guó)銀行是一類，南京銀行與北京銀行是一類。聚成2類的時(shí)候，南京銀行與北京銀行是一類，其余銀行為一類。由以上聚類結(jié)果可以看出，寧波銀行、民生銀行在成長(zhǎng)性和生長(zhǎng)能力方面是本樣本中名列前茅的一類，但是其盈利能力較弱。興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行比較相似。這兩家銀行在股本擴(kuò)張、成長(zhǎng)性和生長(zhǎng)能力方面也排在前列,屬于成長(zhǎng)性較強(qiáng)的一類,在盈利能力方面處于中等水平。南京銀行與北京銀行在盈利能力方面排在 12 支銀行股的最前面,表明了第二類具有較強(qiáng)的獲利能力，而償債能力稍弱。此外有招商銀行、交通銀行、民生銀行、寧波銀行、中國(guó)銀行、工商銀行。其中,中國(guó)銀行、工商銀行兩只中國(guó)股市上的航空母艦,由于股本超大,所以各項(xiàng)指標(biāo)表現(xiàn)不是很突出?？傮w，本案例中的 10 家銀行的基本面都比較好,沒(méi)有績(jī)差股,其分析結(jié)果由市場(chǎng)表現(xiàn)可以證實(shí)。 判別分析 —深發(fā)銀行與華夏銀行的類目判別隨后，我們選取了深圳發(fā)展銀行和華夏銀行在相關(guān)指標(biāo)中的數(shù)據(jù)，并做了判別分析。根據(jù)我們聚類的分組，當(dāng)聚成3類的時(shí)候，寧波銀行、民生銀行是一類，浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、交通銀行、工商銀行、中國(guó)銀行是一類，南京銀行與北京銀行是一類。我們通過(guò)判別分析，討論深圳發(fā)展銀行與華夏銀行屬于以上三個(gè)類別中的哪一類。15 / 23最終判別結(jié)果如圖所示：按照案例順序的統(tǒng)計(jì)量最高組 第二最高組 判別式得分P(Dd | G=g)案例數(shù)目實(shí)際組 預(yù)測(cè)組 p dfP(G=g | D=d)到質(zhì)心的平方 Mahalanobis 距離 組P(G=g | D=d)到質(zhì)心的平方 Mahalanobis 距離 函數(shù) 1 函數(shù) 21 1 1 .863 2 .295 2 .000 2 2 2 .802 2 .440 1 .000 3 1 1 .863 2 .295 2 .000 4 2 2 .532 2 1 .000 5 3 3 .263 2 2 .000 6 2 2 .952 2 .099 1 .000 7 3 3 .263 2 2 .000 8 2 2 .327 2 .999 1 .001 9 2 2 .154 2 1 .000 .482 10 2 2 .870 2 .278 1 .000 11 未分組的3 .267 2 2 .000 初始12 未分組的2 .687 2 .749 1 .000 由上表可以看到，深圳發(fā)展銀行被分到第3組，也就是與南京銀行、北京銀行為一組。而華夏銀行被分到第2組，即與浦發(fā)、招商、興業(yè)、交通、工商、中國(guó)銀行為一組。16 / 23 方差分析 ——中國(guó)銀行和寧波銀行的盈利水平差異為比較中國(guó)銀行和寧波銀行在盈利水平方面是否存在顯著差異，通過(guò)單因素方差分析比較兩者的每股收益水平是否存在顯著差異。下表所示為2022年6月30日到2022年9月30日，兩家銀行各季度的每股收益水平，其單位為元。時(shí)間 090930 090630 090331 081231 080930 080630 080331 071231 070930 070630寧波銀行 中國(guó)銀行 方差分析結(jié)果如下所示：ANOVA每 股 收 益.093 1 .093 .011.208 18 .012.301 19Between GroupsWithin GroupsTotalSum ofSquares df MeanSquare F Sig.Sig值=，說(shuō)明兩者的盈利水平存在顯著差異 多維尺度分析 ——銀行相似度分析 為了了解銀行業(yè)中各家銀行的相似程度，我們?cè)O(shè)計(jì)了針對(duì)這十家銀行相似度的調(diào)研問(wèn)卷，隨機(jī)抽取10名
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