期末復(fù)習(xí)投資學(xué)計算題精選附答案(編輯修改稿)
2025-07-25 14:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 收益率（%） 股票B的收益率（%） 1 10 8 2 13 7 3 12 6 4 14 9 5 15 8 期望收益標(biāo)準(zhǔn)差協(xié)方差相關(guān)系數(shù)（1）股票A和股票B的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為多少？（2）股票A和股票B的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)為多少？（3）若用投資的40%購買股票A，用投資的60%購買股票B，求投資組合的期望收益率（%）和標(biāo)準(zhǔn)差（%）。（4）假設(shè)有最小標(biāo)準(zhǔn)差資產(chǎn)組合G，股票A和股票B在G中的權(quán)重分別是多少？解：（4）建立資產(chǎn)組合時有以下兩個機會：（1）無風(fēng)險資產(chǎn)收益率為12％；（2）風(fēng)險資產(chǎn)收益率為30％。，則這一資產(chǎn)組合的收益率為多少？解：運用CML方程式在年初，投資者甲擁有如下數(shù)量的4種證券，當(dāng)前和預(yù)期年末價格為：證券股數(shù)(股)當(dāng)前價格(元)預(yù)期年末價格(元)A100815B2003540C5002550D1001011這一年里甲的投資組合的期望收益率是多少？證券股數(shù)(股)當(dāng)前價格(元)預(yù)期年末價格(元)總價值權(quán)重收益率組合收益率A100815800%%%B20035407000%%%C500255012500%%%D10010111000%%%總計21300 1下面給出了每種經(jīng)濟狀況的概率和各個股票的收益：經(jīng)濟狀況概率A股票收益率B股票收益率好15%20%一般8%15%差1%30%（1）請分別計算這兩只股票的期望收益率、方差和標(biāo)準(zhǔn)差；E(RA)＝% σA＝%E(RB)＝% σB＝%
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