經(jīng)濟(jì)計(jì)量管理學(xué)與財(cái)務(wù)知識(shí)分析軟件包(編輯修改稿)
2025-07-24 23:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 結(jié)果。但應(yīng)該注意，Eviews的這種標(biāo)準(zhǔn)化處理過程對頻率數(shù)據(jù)不適用。九、一階（高階）序列相關(guān)校正當(dāng)線性回歸模型中的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)是序列相關(guān)時(shí)，OLS估計(jì)量盡管是無偏的，但卻不是有效的。當(dāng)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)有一階序列相關(guān)時(shí)，使用AR(1)可以獲得有效估計(jì)量。其原理如下：表三中的數(shù)據(jù)，設(shè)進(jìn)口需求函數(shù)隨機(jī)方程為IMt= B0＋ B1 GNPt＋ ut (2)IM為每年進(jìn)口額， GNP每年收入的替代變量。假設(shè)誤差項(xiàng)存在一階自相關(guān)，則ut可以寫成：表三我國進(jìn)口支出與國內(nèi)生產(chǎn)總值和消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)1 (3)163。r163。t 1n ut1＋rut = 已知，我們將方程(3)中的變量滯后一期，寫為：rj。記作ui服從AR(1)。 假定185。t) = 0, ini,n), Cov(s～N(0,n其中IMt1= B0＋ B1 GNPt1＋ ut1 (4)得到:r方程(4)兩邊同時(shí)乘以ut1 (5)rB1GNPt1＋rB0＋rIMt1=r將方程 (2)與方程 (4)相減并利用方程(3)，得到：t (6)nGNPt1)＋r)＋B1(GNPt－rIMt1=B0(1－rIMt 2圖十七Eviews利用Marquardt非線性最小二乘法，同時(shí)估計(jì)（6）式中的B0、B1和ρ。用AR(1)項(xiàng)進(jìn)行估計(jì)時(shí)，必須保證估計(jì)過程使用滯后觀測值存在。例如，左右端變量的起始觀測時(shí)間為1985年，則回歸時(shí)的樣本區(qū)間最早能從1986年開始。若用戶忽略了這一點(diǎn)，會(huì)暫時(shí)調(diào)整樣本區(qū)間，這一點(diǎn)可第12/16頁 以從估計(jì)方程的結(jié)果顯示中看到。操作如下：在主菜單選Quick \Estimate Equations，進(jìn)入輸入估計(jì)方程對話框, 輸入待估計(jì)方程 IM C GNP AR(1)，選擇估計(jì)方法—普通最小二乘法，如圖十七所示估計(jì)方程對話框圖中豎線為光標(biāo)。估計(jì)結(jié)果如圖十八所示。的估計(jì)值。Inverted ARr圖十八中AR(1)的系數(shù)就是 Roots是殘差自相關(guān)模型(3)的滯后算子多項(xiàng)式的根，這個(gè)根有時(shí)是虛數(shù)，但靜態(tài)自回歸模型的滯后算子多項(xiàng)式的根的模應(yīng)該小于1。 如果模型（2）的誤差項(xiàng)存在高階自相關(guān)，形如1 i=1,2,3 (7)163。ir163。t 1n3 ut3＋r2 ut2＋r1 ut1＋rut = 圖十八我們應(yīng)在圖十七的估計(jì)方程對話框中輸入IM C GNP AR(1) AR(2) AR(3)。如果模型（2）的誤差項(xiàng)存在形如下式的自相關(guān)1 i=1 ,3 (8)163。ir163。t 1n3 ut3＋r1 ut1+ rut = 我們應(yīng)在圖十七的估計(jì)方程對話框中輸入IM C GNP AR(1) AR(3)。如果模型（2）的誤差項(xiàng)存在形如下式的自相關(guān)1 (9)163。4r163。t 1n4 ut4＋rut = 我們應(yīng)在圖十七的估計(jì)方程對話框中輸入IM C GNP AR(4)。這樣就可以校正誤差序列高階自相關(guān)。十、鄒氏轉(zhuǎn)折點(diǎn)檢驗(yàn)c鄒氏轉(zhuǎn)折點(diǎn)檢驗(yàn)的目的是檢驗(yàn)在整個(gè)樣本的各子樣本中模型的系數(shù)是否相等。如果模型在不同的子樣本中的系數(shù)不同，則說明該模型中存在著轉(zhuǎn)折點(diǎn)。轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)的原因可能由于社會(huì)制度、經(jīng)濟(jì)政策的變化、社會(huì)動(dòng)蕩等，如固定匯率變?yōu)楦?dòng)匯率、中國的改革開放、戰(zhàn)爭等。我們可以用鄒氏轉(zhuǎn)折點(diǎn)檢驗(yàn)來驗(yàn)證某點(diǎn)是否是轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這個(gè)檢驗(yàn)使用的F是統(tǒng)計(jì)量和LR 統(tǒng)2表 四某地區(qū)1947年一季度至1957年4季度國內(nèi)生產(chǎn)總值和投資總額數(shù)據(jù) 單位：億美元第13/16頁 根據(jù)表四數(shù)據(jù)建立回歸方程如下：GDP = + 現(xiàn)在需要驗(yàn)證1952年4季度是不是轉(zhuǎn)折點(diǎn)，即1952年4季度之前與之后投資對國內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)是否一致。操作如下：在方程估計(jì)輸出窗口點(diǎn)擊View/Stability test /Chow breakpoint 檢驗(yàn)都拒絕零假設(shè)：1952年4季度是轉(zhuǎn)折點(diǎn)，接受1952年4季度不是轉(zhuǎn)折點(diǎn)的備則假設(shè)。一般地，只要圖二十一中的顯示的概率小于給定的顯著平，如5%或1%，就可以在該顯著水平拒絕原假設(shè)。ctest，如圖十九；進(jìn)入轉(zhuǎn)折點(diǎn)輸入窗口如圖二十，輸入轉(zhuǎn)折點(diǎn)日期；得到檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)結(jié)果如圖二十一。從統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以看出F檢驗(yàn)和LR如果我們需要檢驗(yàn)多個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，則可以同時(shí)輸入多個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)的時(shí)間。假如我們需要判斷1952年4季度和1954年4季度是不是轉(zhuǎn)折點(diǎn)，這時(shí)的零假設(shè)是：1952年4季度和1954年4季度都是轉(zhuǎn)折點(diǎn)?？梢则?yàn)證我們拒絕零假設(shè)。如圖二十二和圖二十三。2圖十九圖二十第14/16頁 圖二十一圖二十二 圖二十三十一、兩階段最小二乘法在解聯(lián)立方程組時(shí)，我們經(jīng)常會(huì)用到兩階段最小二乘法，操作方法如下：第15/16頁 在主菜單選Quick \Estimate Equations，選擇估計(jì)方法—兩階段最小二乘法(TSLS)，在估計(jì)方程對話框內(nèi), 輸入待估計(jì)方程, 在工具變量窗口輸入工具變量。如圖二十四所示。點(diǎn)擊OK進(jìn)行估計(jì)，就可得到估計(jì)方程及其統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)結(jié)果。圖二十四計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件包Eviews使用說明一、啟動(dòng)軟件包 假定用戶有Windows95/98的操作經(jīng)驗(yàn)，我們通過一個(gè)實(shí)際問題的處理過程，使用戶對EViews的應(yīng)用有一些感性認(rèn)識(shí)，達(dá)到速成的目的。 Eviews的啟動(dòng)步驟： 進(jìn)入Windows /雙擊Eviews快捷方式，進(jìn)入EViews窗口；或點(diǎn)擊開始 /程序/Econometric Views/Eviews，進(jìn)入EViews窗口?！ 〔藛螜?標(biāo)題欄 命令窗口 控制按鈕 信息欄 路徑 狀態(tài)欄 主顯示窗口 （圖一） ２、EViews窗口介紹 標(biāo)題欄：窗口的頂部是標(biāo)題欄，標(biāo)題欄的右端有三個(gè)按鈕：最小化、最大化（或復(fù)原）和關(guān)閉，點(diǎn)擊這三個(gè)按鈕可以控制窗口的大小或關(guān)閉窗口。 菜單欄：標(biāo)題欄下是主菜單欄。主菜單欄上共有7個(gè)選項(xiàng)： File，Edit，Objects，View，Procs，Quick，Options，Window，Help。用鼠標(biāo)點(diǎn)擊可打開下拉式菜單（或再下一級菜單，如果有的話），點(diǎn)擊某個(gè)選項(xiàng)電腦就執(zhí)行對應(yīng)的操作響應(yīng)（File，Edit的編輯功能與Word, Excel中的相應(yīng)功能相似）。 命令窗口：主菜單欄下是命令窗口，窗口最左端一豎線是提示符，允許用戶在提示符后通過鍵盤輸入EViews（TSP風(fēng)格）命令。如果熟悉MacroTSP（DOS）版的命令可以直接在此鍵入，如同DOS版一樣地使用EViews。按F1鍵（或移動(dòng)箭頭），鍵入的歷史命令將重新顯示出來，供用戶選用。16
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1