衍生證券定價的一般方法介紹(編輯修改稿)
2025-07-22 03:45 本頁面
【文章內容簡介】 （） :,則也愈大,亦即投資者要補償?shù)念A期收益也愈大.(無風險), 則預期收益為無風險利率!2. 微分方程:由Ito定理 則得: 比較 得: 由() 或, 從而得滿足的微分方程: ()形式上與方程類似.觀察():(支付連續(xù)紅利) ()若改為, 則()即為支付已知紅利收益率 的衍生證券定價的微分方程. .3. 單一標的變量的風險中性定價類似于ch12中，的預期增長率為并以此求解方程（），然后以無風險利率貼現(xiàn)。167。 利率風險（的市場價格的性質）一般地：股票和債券與利率變化是負相關的，設利率遵循過程：
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