衍生證券定價(jià)的一般方法介紹-資料下載頁(yè)
2025-06-25 03:45本頁(yè)面
【正文】 其中是維納過(guò)程，可以是所有的任意函數(shù)，對(duì)。則 （） Th2(一般微分方程) 設(shè)個(gè)狀態(tài)變量遵循Ito 過(guò)程設(shè)函數(shù)依賴(lài)于和時(shí)間，即 其中是維納過(guò)程是的期望增長(zhǎng)率和波動(dòng)率，可以是中任一個(gè)變量和時(shí)間的函數(shù)，記 ， 則第個(gè)可交易證券的價(jià)格滿(mǎn)足微分方程： 即： ?。ǎ?，可以是所有的任意函數(shù)，對(duì)。則 去掉下標(biāo)，則得任何價(jià)格只依賴(lài)于狀態(tài)變量和時(shí)間的衍生證券，都滿(mǎn)足如下微分方程： （）Ex 1 , 2, 98 /
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